PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
Modelowanie preferencji a ryzyko '04
Czasopismo
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Rocznik
2004
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
Modelowanie preferencji a ryzyko '04
artykuł:
Dwustronne zagadnienie przydziału z obustronnie nieostrymi preferencjami
(
Anholcer M.
), s. 19-30
artykuł:
Uogólnione dwustronne zagadnienie przydziału
(
Anholcer M.
,
Godlewski M.
,
Dzudzewicz M.
), s. 31-45
artykuł:
Preferencje nabywców nieruchomości : współczynnik wartości rynkowej (WWR) jako reprezentant klasy funkcji użyteczności
(
Aranowski A.
,
Baran P.
), s. 47-56
artykuł:
Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji
(
Banek T.
,
Kozłowski E.
,
Sikorski M.
), s. 57-67
artykuł:
Możliwości zastosowania klasycznych miar efektywności ekonomicznej portfela papierów wartościowych do oceny działalności otwartych funduszy inwestycyjnych
(
Bednarz J.
), s. 69-78
artykuł:
Wielokryterialny wybór projektu jako oferty przetargowej
(
Błaszczyk T.
), s. 79-90
artykuł:
Ryzyko w operacjach kredytowych i ubezpieczenie
(
Bulik M.
), s. 91-107
artykuł:
Optymalne decyzje reasekuracyjne
(
Ciupek B.
), s. 109-119
artykuł:
Problem ryzyka w modelu CAPM
(
Ćwięczek I.
,
Malawski A.
), s. 121-136
artykuł:
Problem optymalizacji kontraktów reasekuracyjnych
(
Duszeńko P.
), s. 137-147
artykuł:
Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S.A
(
Ganczarek A.
), s. 149-158
artykuł:
Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?
(
Gaspars H.
,
Sikora W.
), s. 159-176
artykuł:
Szacowanie wartości narażonej na ryzyko dla portfela kredytów specjalizowanych - metoda symulacyjna
(
Gąsiorowski P.
), s. 177-196
artykuł:
Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do podejmowania optymalnych decyzji
(
Gierałtowska U.
), s. 197-211
artykuł:
Pomiar efektywności zabezpieczenia i ewidencja pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających
(
Jabłońska-Mazur A.
), s. 213-230
artykuł:
Analiza wymiaru korelacyjnego przy użyciu testów surogatowych w badaniu efektywności rynku kapitałowego w Polsce
(
Jakubczyk M.
), s. 231-250
artykuł:
Zróżnicowanie ryzyka inwestycji w obligacje
(
Jarzyńska A.
), s. 251-262
artykuł:
Zastosowanie analizy preferencji do modelowania decyzji na rynku edukacyjnym
(
Knauff M.
), s. 263-279
artykuł:
Ryzyko poważnej awarii przemysłowej i jego szacowanie : możliwości wykorzystania raportu bezpieczeństwa i programu zapobiegania awarii dla celów ubezpieczeniowych
(
Konciak J.
), s. 281-294
artykuł:
Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - modelowanie, selekcja i korekta
(
Kosowicz M.
), s. 295-304
artykuł:
Modelowanie preferencji w programowaniu celowym
(
Krupińska K.
), s. 305-318
artykuł:
Liczby rozmyte w zarządzaniu ryzykiem projektu - koncepcje rozszerzenia pakietów informatycznych
(
Kuchta D.
,
Galant-Pater M.
), s. 319-336
artykuł:
Analiza numeryczna samo-stabilnych metod głosowania
(
Kuszewski T.
,
Sosnowska H.
), s. 337-356
artykuł:
Wyczucie rynku jako kryterium efektywności ekonomicznej otwartych funduszy inwestycyjnych - próba zastosowania miary alternatywnej
(
Michalska E.
,
Bednarz J.
), s. 357-376
artykuł:
Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut
(
Miśkiewicz M.
,
Zeug K.
), s. 377-391
artykuł:
Modele popytu konsumpcyjnego w warunkach ryzyka
(
Ostrowski A.
), s. 393-403
artykuł:
Ryzyko arbitrażu wynikające z kosztów transakcyjnych
(
Piotrowski E. W.
,
Sładkowski J.
), s. 405-415
artykuł:
Podejście rozmyte w modelowaniu racjonalnych preferencji przy wyborze portfela inwestycji
(
Romaszkiewicz A.
), s. 417-430
artykuł:
Wielokryterialna ocena parametrów finansowych inwestycji za pomocą syntezy zbiorów rozmytych i hiperrozmytych
(
Sewastianow P.
,
Róg P.
), s. 431-450
artykuł:
Zastosowanie odległości ultrametrycznych w taksonomii portfela akcji
(
Skórnik-Pokarowska U.
), s. 451-459
artykuł:
Zastosowanie analizy wielokryterialnej do planowania i wyboru wariantów inwestycji
(
Skulimowski A. M. J.
,
Rotter P.
), s. 461-480
artykuł:
Teoriogrowy model podziału zysku pomiędzy uczestników konsorcjum kredytowego
(
Stachowska-Piętka J.
), s. 481-500
artykuł:
Łańcuchy Markowa wielokrotnego wiązania w badaniu stóp zwrotu na WGPW
(
Stawicki J.
), s. 501-507
artykuł:
System informatyczny wspomagający decyzje inwestycyjne
(
Szwed C.
), s. 509-521
artykuł:
Portfel inwestycji o stałych dochodach finansujący strumień zobowiązań
(
Utkin J.
), s. 523-530
artykuł:
Wybrane metody klasyfikacji kredytobiorców : modele logitowe i sieci neuronowe
(
Witkowska D.
,
Chrzanowska M.
), s. 531-540
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.