Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Tom Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006 (2008) - BazEkon - Yadda

Tom - szczegóły

Tytuł artykułu

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

Czasopismo

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rocznik

2008

Identyfikatory

Zawartość wolumenu

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006
- artykuł: Identyfikacja ukrytych modeli Markowa (Dędys M.)
- artykuł: Zastosowanie analizy głównych składowych w badaniu czynników determinujących zmienność krzywej rentowności na polskim rynku (Orwat A.)
- artykuł: The comparison of some VaR : estimation methods on the day ahead market (Ganczarek A.)
- artykuł: Optymalizacja proporcjonalnych kontraktów reasekuracyjnych z wypłatą dywidendy (Duszeńko P.), s. 11-29
- artykuł: Optymalne strategie reasekuracyjne i inwestycyjne w zależności od rozkładu roszczeń (Kwaśniewska M.), s. 21-29
- artykuł: Zastosowanie taksonomiczne] miary rozwoju oraz wybranych metod klasyfikacji do oceny działalności zakładów ubezpieczeń na polskim rynku (Kowalczyk P., Poprawska E.), s. 31-42
- artykuł: Wpływ czynników makroekonomicznych na szacowanie wysokości środków zgromadzonych w OFE (Wątorek B.), s. 43-51
- artykuł: Ocena jakości usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeniowe (Jędrzychowska A.), s. 53-63
- artykuł: On a modification of the classical risk process (Bratiychuk M., Derfla D.), s. 65-76
- artykuł: Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA w ramach credit-scoringu (Feruś A.), s. 77-85
- artykuł: Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych (Marzec J.), s. 87-95
- artykuł: Miary wrażliwości względnej wartości zagrożonej return-VaR portfela (Olbryś J.), s. 107-115
- artykuł: Zastosowanie pewnego dwuczynnikowego modelu zmian stóp procentowych do wyznaczania VaR portfela obligacji (Utkin J.), s. 117-127
- artykuł: Wykorzystanie przełącznikowych łańcuchów Markowa w modelowaniu finansowych szeregów czasowych (Pietrzak M. B.), s. 129-136
- artykuł: Wykorzystanie łańcuchów decyzyjnych Markowa do analizy portfelowej (Stawicki J.), s. 137-146
- artykuł: Czas na zmiany, czyli jaki podatek dochodowy dla małych i średnich firm? (Sukiennik H.), s. 147-252
- artykuł: Zastosowanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku towarowym WGT S.A. (Majewska E.), s. 157-164
- artykuł: Wykorzystanie zmienności implikowanej do prognozowania przyszłej zmienności kursu USD/PLN (Porcelanuk P.), s. 165-174
- artykuł: Sieć falkowo-neuronowa jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych (Hadaś M.), s. 175-185
- artykuł: Predictability of returns based on the panel data estimation on the example of the Budapest Stock Exchange And The Warsaw Stock Exchange (Majerowska E.), s. 187-200
- artykuł: Rozwój rynku akcji a długookresowy wzrost gospodarczy w Polsce (Acedański J.), s. 201-208
- artykuł: Wykorzystanie metod taksonomicznych w analizie poziomu życia w krajach Unii Europejskiej (Lis C.), s. 211-219
- artykuł: O pewnej metodzie estymacji naturalne] stopy bezrobocia (Przybylska-Mazur A.), s. 221-236
- artykuł: Simulation of investments on a regional level (Kirovotko Y.), s. 237-246
- artykuł: Monetary policy announcements and financial market expectations: the case of Poland (Kurach R., Stelmach J.), s. 253-263
- artykuł: Poszukiwanie optymalnego portfela akcji z uwzględnieniem preferencji inwestora - implementacja algorytmu genetycznego (Romowicz A.), s. 265-272
- artykuł: On the application of a genetic algorithm to finding parameters of the trading system, s. 271-280
- artykuł: Zadanie Markowitza a zrealizowane stopy zwrotu (Węgrzyn T.), s. 281-293
- artykuł: Rozmyta efektywność portfela (Piasecki K.), s. 295-301
- artykuł: Dynamiczne strategie zabezpieczające dla inwestycji na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej (Pichura M., Szkutnik W.), s. 303-318
- artykuł: Symulacje modeli różniczkowo- -różnicowych na przykładzie modelu Goodwina (Malaczewski M.), s. 321-330
- artykuł: Multifraktalny model zmienności stochastycznej (Müller-Frączek I.), s. 333-338
- artykuł: Krzywizna i skręcenie ekonomicznych trajektorii wirowych (Juzwiszyn J.), s. 339-344
- artykuł: O wybranej metodzie estymacji beta (Trzpiot G.), s. 345-354
- artykuł: Adaptacja procesów dwumianowych do wyceny abstrakcyjnej opcji - w kontekście numerycznym (Smołka M.), s. 357-370
- artykuł: Kross-korelacja jako metoda weryfikacji charakterystyk niepłynnego rynku derywatów (Winkler-Drews T.), s. 371-378
- artykuł: Wpływ NYSE na GPW w Warszawie z uwzględnieniem innych czynników (Wawruszczak M.), s. 379-385
- artykuł: Wielokryterialny ranking otwartych funduszy inwestycyjnych akcji (Łapińska-Sobczak N., Ostapowicz M.), s. 387-395
- artykuł: Badanie możliwości wykorzystania arbitrażu na rynku opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie (Majewska A.), s. 397-405
- artykuł: Znaczenie czynników pozaekonomicznych w grze giełdowej : wyniki badań eksperymentalnych (Majewski S.), s. 407-418
- artykuł: Wektorowo-autoregresyjny model miesięcznej dynamiki aktywów netto Polskich Funduszy Inwestycyjnych (Bołt T. W.), s. 419-427
- artykuł: Dominacje czasowe a dominacje stochastyczne w ocenie projektów inwestycyjnych (Kaczanowicz M., Trzpiot G.), s. 429-447
- artykuł: Badanie zależności wartości ekstremalnych (Heilpern S.), s. 449-457

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.