BazEkon - Yadda

1

Stochastyczne zadanie transportowe z losowym popytem

100%

Romowicz A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych '07

265-276

Tak zwany problem transportowy lub zadanie transportowe czy zagadnienie transportowe znajdują się w spektrum zainteresowania wielu dziedzin nauki, takich jak badania operacyjne, programowanie liniowe czy ekonomika transportu i logistyka. Rozważa się przy tym różne typy zagadnienia transportowego: zamknięte zagadnienie transportowe, otwarte zagadnienie transportowe, zagadnienie transportowo-produkcyjne, minimalizację pustych przebiegów. Pokrótce problem ten można określić w następujący sposób: należy opracować optymalny plan transportowy połączeń określonej liczby odbiorców od określonej liczby dostawców. Zakłada się, że rozważane są jednorodne ładunki, a więc odbiorcy nie są ograniczeni do jednego dostawcy, ale mogą wybierać spośród wszystkich dostępnych. W wielu przypadkach zastosowania zagadnienia transportowego w praktyce pojawia się problem niepełnej informacji o parametrach zadania lub zaistnienie sytuacji, w których z góry zakłada się losowy charakter pewnych parametrów. Konieczne jest wtedy określenie stochastycznego zagadnienia transportowego. (fragment tekstu)

2

Stochastic Generalized Transportation Problem with Discrete Distribution of Demand

80%

Anholcer M.

Operations Research and Decisions

|

2013

|

23

|

nr 4

9-19

The generalized transportation problem (GTP) allows us to model situations where the amount of goods leaving the supply points is not equal to the amount delivered to the destinations (this is the case, e.g. when fragile or perishable goods are transported or complaints may occur). A model of GTP with random, discretely distributed, demand has been presented. Each problem of this type can be transformed either into the form of a convex programming problem with a piecewise linear objective function, or a mixed integer LP problem. The method of solution presented uses ideas applied in the method of stepwise analysis of variables and in the equalization method. (original abstract)

3

Qualitative and Quantitative Evaluation of Stochastic Time Petri Nets

80%

Cicirelli F., Nigro C., Nigro L.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2015

|

5

763-772

Time Petri Nets (TPN) are a well-known formalism for modelling time-dependent systems with timing constraints. This paper proposes an approach based on a stochastic extension of TPN (sTPN), which enables both qualitative assessment of feasible temporal behaviors through model checking, and quantitative evaluation of a probability measure of a given behavior, by statistical model checking. The experimental work rests on the use of the latest version of the UPPAAL toolbox which supports both exhaustive non deterministic analysis and statistical model checking of system properties. The approach is demonstrated through an example.(original abstract)

4

Dwuetapowe stochastyczne zagadnienie rozdziału

61%

Anholcer M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2015

|

nr 235

7-17

Zagadnienie rozdziału, zwane również uogólnionym zagadnieniem transportowym (Generalized Transportation Problem, GTP), pozwala modelować sytuację, w której ilość towaru opuszczającego dostawców nie jest równa ilości docierającej do odbiorców (z sytuacją taką mamy do czynienia np. w sytuacji transportu towarów szybko psujących się lub w przypadku występowania reklamacji w wyniku braków). W pracy przedstawiono model dwuetapowego GTP z losowym popytem o ciągłym rozkładzie. Zaprezentowany został algorytm rozwiązywania omawianego zagadnienia.(abstrakt oryginalny)

5

Decision-Maker's Preferences for Modeling Multiple Objective Stochastic Linear Programming Problems

61%

Bellahcene F.

Operations Research and Decisions

|

2019

|

29

|

nr 3

5-16

A method has been suggested which solves a multiobjective stochastic linear programming problem with normal multivariate distributions in accordance with the minimum-risk criterion. The approach to the problem uses the concept of satisfaction functions for the explicit integration of the preferences of the decision-maker for different achievement level of each objective. Thereafter, a nonlinear deterministic equivalent problem is formulated and solved by the bisection method. Numerical examples with two and three objectives are given for illustration. The solutions obtained by this method are compared with the solutions given by other approaches. (original abstract)

6

Robust Optimisation Metaheuristics for the Inventory-Allocation Problem

61%

Vizinger T., Žerovnik J.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2019

|

14

128-143

As an example of a successful application of a relatively simple metaheuristics for a stochastic version of a multiple criteria optimisation problem, the inventory-allocation problem is discussed. Stochastic programming is introduced to deal with the demand of end consumers. It has been shown before that simple metaheuristics, i.e., local search may be a very competitive choice for solving computationally hard optimisation problems. In this paper, robust optimisation approach is applied to select more promising initial solutions which results in a significant improvement of time complexity of the optimisation algorithms. Furthermore, it allows more flexibility in choosing the final solution that need not always be minimising the sum of costs. (original abstract)

7

Generowanie strategii sprawnych i słabo sprawnych wielokryterialnego stochastycznego zadania programowania dynamicznego za pomocą metod hierarchicznych

61%

Szymczak-Do T. H.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '03

565-582

W pracy „Generowanie strategii sprawnych i słabo sprawnych wielokryterialnego stochastycznego zadania programowania dynamicznego za pomocą metod hierarchicznych” (Thien Hoa Szymczak-Do) przedstawimy wielokryterialny stochastyczny model skończonego procesu dynamicznego. Zdefiniujemy dla tego modelu pojęcia strategii i strategii sprawnej. Dla tak sformułowanego zadania generowanie zbioru wszystkich strategii sprawnych może nie być efektywne ze względu na jego liczebność. Dlatego w pracy zajmiemy się wyznaczaniem podzbiorów strategii sprawnych. Wykorzystamy do tego celu metodę znaną z ogólnej teorii programowania wielokryterialnego, tj. generowanie strategii sprawnych za pomocą metod hierarchicznych. (abstrakt oryginalny)

8

O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje

61%

Warowny T.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2012

|

13(XIII)

|

nr 3

243-252

W artykule scharakteryzowano opcje na akcje. Wyjaśniono podstawowe pojęcia, takie jak: termin wykonania, termin wygaśnięcia, cena wykonania, cena opcji. Do opisu ewolucji cen akcji wykorzystano geometryczny ruch Browna. Sformułowano kilka problemów dotyczących inwestowania w opcje na akcje otrzymując zadania programowania stochastycznego. Korzystając z własności ruchu Browna pokazano, w jaki sposób szacować prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na osiągnięciu przez inwestora zysków na żądanym poziomie lub przy ustalonym poziomie ryzyka. Dla każdego z zadań dokonano przykładowych obliczeń. (abstrakt oryginalny)

9

Wykorzystanie dynamicznych modeli optymalizacyjnych ze stochastycznymi ograniczeniami do planowania produkcji w gospodarstwach rolnych

61%

Zaród J.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2011

|

13

|

z. 3

350-355

Wszystkie gospodarstwa rolne województwa zachodniopomorskiego pogrupowano, ze względu na powierzchnię, w osiem grup areałowych (1-5, >5-10, >10-15, >15-20, >20-30, >30-50, >50-200 i powyżej 200 ha). Dla każdej grupy zbudowano dynamiczny model optymalizacyjny z losowymi ograniczeniami. Modele rozwiązano za pomocą pakietu MATLAB (po dopisaniu aplikacji umożliwiających rozwiązywanie modeli programowania stochastycznego). Wyniki rozwiązań zawierają dokładną powierzchnię poszczególnych upraw i gruntów ugorowanych, dochód rolniczy osiągany w czterech analizowanych latach oraz wskazują nadmiar lub niedobór środków produkcji w gospodarstwach rolnych. Celem tej pracy było pokazanie możliwości zagospodarowania niewykorzystanych zasobów w rolnictwie. Realizację tego celu umożliwiają modele optymalizacyjne z losowymi wyrazami wolnymi. (abstrakt oryginalny)

10

Zastosowanie metod programowania stochastycznego do budowy portfela akcji

61%

Jarek S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

|

Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000

67-79

11

O rozwiązywaniu zadań stochastycznego programowania liniowego jako liniowych e-modeli ze statystycznymi ograniczeniami

61%

Szkutnik W.

Przegląd Statystyczny

|

1985

|

32

|

z. 2

137-150

W artykule rozpatrzono problem rozwiązywania problemów stochastycznych programowania liniowego sformułowanych jako liniowe e-modele z ograniczeniami statystycznymi.

12

Uwagi o wykorzystaniu programowania stochastycznego do analizy sieci typu PERT

61%

Kamburowski J.

Przegląd Statystyczny

|

1985

|

32

|

z. 2

173-174

celem tej pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie: "o jakiej liczbie oznaczonej przez cα można powiedzieć, że jest minimalnym czasem zakończenia przedsięwzięcia z prawdopodobieństwem równym co najmniej α (α ϵ (0, 1]), gdzie α jest liczbą znaną i ustalaną przez prowadzącego analizę". (fragment tekstu)

13

Dynamic Stochastic Problems of Profit Maximization with Partially Ordered Criteria Space

61%

Trzaskalik T., Sitarz S.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2009

|

4

215-226

Stochastic dynamic programming (DP) is a strong mathematical tool allowing modeling and solving many multiperiod decision processes. Multiple objective and dynamics characterize many sequential decision problems. In the paper we consider returns in partially ordered criteria set as a way of generalization of single criterion DP models to multiobjective case. In the present paper, on the basis of theoretical findings, described in our previous papers we consider exemplary stochastic DP profit maximization processes. Because of the lack of space we omit the general, formal description of such a process and concentrate on explanation, how the theory of DP models in partially ordered criteria space works. Both in level-volume and velocity-volume process we will consider formulated problems step by step, first as single criterion problems and next as bi- -criteria ones. Conclusions are presented in the last section. (original abstract)

14

Characterization of the Orders in Varma Models

61%

Gabino P., Gonzalez C.-C. C.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

101-109

W artykule zaprezentowano metodę stosowaną do określenia stopnia macierzy wielomianów występującą w procesach stochstycznych typu VARMA. Proponowana metoda oparta jest na różnicy pomiędzy rzędami pewnych macierzy uzyskanych z próbkowych macierzy kowariancji tego procesu.

15

Klasa nieliniowych zadań wypukłych programowania stochastycznego

61%

Szkutnik W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1999

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 2.

377-384

Zagadnienia optymalizacyjne programowania stochastycznego, modelowane jako E-modele ze statystycznymi ograniczeniami [3] lub modele z uśrednionymi parametrami, nie zawsze są najbardziej adekwatne w tych zagadnieniach optymalizacyjnych. To, że w wielu okolicznościach decydujemy się na taką postać modelu wynika często tylko z pragmatycznych przesłanek umotywowanych względną prostotą analizy prowadzonej na podstawie takich modeli. Mimo tego trzeba jednak przyznać dużą powszechność stosowania tego typu modeli w wielu, nie tylko akademickich, aplikacjach procesów decyzyjnych, do opisu praktycznych zagadnień podejmowania decyzji. Najczęściej opisy z uśrednionymi parametrami stosowane są w zadaniach formułowanych w postaci zdeterminowanej, w których uśrednione parametry przyjmowane są jako znane wielkości. (fragment tekstu)

16

Stochastyczne zadanie rozwozu. Podejście Dantziga-Madansky'ego

61%

Jasiński L. J.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 1

71-83

Artykuł rozpoczniemy od formalnego przedstawienia zadania rozwozu. Następnie omówimy propozycję Dantziga-Madansky'ego w programowaniu stochastycznym. (fragment tekstu)

17

Zagadnienie wyznaczania dystrybuanty optymalnej wartości funkcji kryterium a problem dualności stochastycznego PL

61%

Kopańska D.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Wykorzystanie komputerów i metod ekonometrycznych w zarządzaniu i planowaniu

13-23

Głównym zagadnieniem programowania stochastycznego , po procesie konstrukcji modelu optymalizującego jest ustalenie, na czym ma polegać jego rozwiązanie. Najpełniejszą informację uzyskuje się z rozkładu prawdopodobieństwa optymalnej wartości funkcji celu. Stosunkowo często skomplikowane rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych występujących w zadaniu , czy też brak informacji o teoretycznych rozkładach powoduje , że stosuje się różne podejścia do zadań , a tym samym termin "rozwiązanie" nie jest jednoznaczny.(fragment tekstu)

18

Strategie sprawne w wielokryterialnym stochastycznym programowaniu dynamicznym

61%

Do-Szymczak T. H.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2002

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '02

61-73

W pracy przedstawiono wielokryterialny stochastycznych model skończonego procesu dynamicznego. Zdefiniowano dla tego modelu pojęcie strategii sprawnej i podano algorytm poszukiwania wszystkich strategii sprawnych. Przedstawiono przykład ilustrujący działanie algorytmu. (fragment z tekstu)

19

Pewne własności rozkładu wielkości optymalizowanej w warunkach niepełnej informacji

61%

Kopańska-Bródka D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1994

|

nr 683 Informatyka

45-53

Wykazane własności optymalnej wartości funkcji celu pozwalają na szacowanie prawdopodobieństwa tego faktu, że losowa wielkość optymalizowana nie przekroczy ustalonej wartości bez konieczności wyznaczania wszystkich bazowych rozwiązań dopuszczalnych. Jak już wcześniej wspomniano, wyznaczenie obszarów decyzyjnych w modelach dużych rozmiarów jest bardzo uciążliwe i numerycznie mało efektywne. Dlatego też tak bardzo potrzebna jest metoda na szybkie oszacowanie rozkładu wartości optymalnej: rozkład ten dostarcza dodatkowych informacji o stochastycznej naturze problemu decyzyjnego. Należy jednak podkreślić, że dokładność takiego oszacowania jest tym większa, im więcej jest rozpatrywanych planów dopuszczalnych (rozwiązań bazowych). (fragment tekstu)

20

Algorithm for Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem

61%

Anholcer M.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2013

|

8

5-17

The Generalized Transportation Problem is a variant of the classical Transpor-tation Problem, where the sum of the amounts of goods delivered to the destina-tion points is different from (usually lower than) the total amount sent from the sources. The Stochastic Generalized Transportation Problem (SGTP) is a version with random demand. We present the Bi-Criteria SGTP and propose an algorithm for determining the set of effective solutions. (original abstract)