BazEkon - Yadda

1

Stabilność estymacji bayesowskiej wektora prawdopodobieństw w rozkładzie wielomianowym

100%

Męczarski M.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 2

197-210

Multinomial distribution is used as a probabilistic model for a series of independent experiments or observations with s possible results. If s=2 then multinomial distribution comes down to binomial. By applying Bayesian methods for multinomial distribution we usually accept the conjugate prior distribution - the Dirichlet distribution. Since the choice of prior distribution parameters produces considerable difficulties, the author takes into consideration the lack of precision in this choice: parameters are not defined precisely but belong to a certain set in s-dimensional space. The article offers results concerning the range of the value changeability of the vector estimator for parameters of multinomial distribution as well as the construction of stable (robust) estimators. Finally, the author deals with certain practical applications whose essential feature is the question of the stability of Bayesian estimation for multinomial distribution. (original abstract)

2

Interval Estimation in Bayesian Statistics

80%

Kotlebova E.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 6

51-59

In this paper basic principle of Bayesian statistics was discussed. Interval estimation of average housing costs in a specific group of households in Slovakia was presented together with Bayesian interval estimates of a proportion of the population and estimating the proportion of households with High Housing Costs.

3

Składki zaufania z zastosowaniem niesymetrycznych funkcji strat

80%

Jasiulewicz H., Kordecki W.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

101-117

W pracy przedstawione są niesymetryczne funkcje strat (LINEX, Stein, Entropy) w kontekście ubezpieczeń. Następnie omówione zostały wyznaczone estymatory składki netto z zastosowaniem niesymetrycznej funkcji straty LINEX. Przeprowadzono analizę otrzymanych estymatorów oraz porównano je z estymatorami składki wyznaczonymi przy użyciu kwadratowej funkcji straty. (abstrakt oryginalny)

4

Bayesowska estymacja przesuniętej krzywej logistycznej lub anty-logistycznej

80%

Osiewalski J., Dyba T.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1989

|

nr 307

29-43

W artykule przedstawiono: bayesowską estymację parametrów strukturalnych, funkcję wiarygodności i rozkład a priori, rozkład a posteriori(momenty gęstości brzegowe), warunkowy rozkład a posteriori przy p=0

5

Bayes Estimator of Generalized-Exponential Parameters Under General Entropyoss Function Using Lindley's Approximation

80%

Singh R., Singh S. K., Singh U., Singh G. P.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 1

109-127

In this paper, we have obtained the Bayes Estimator of scale and shape parameter of Generalized-Exponential using Lindley's approximation (L-approximation) under GENERAL ENTROPY loss functions. The proposed estimators have been compared with the corresponding MLE for their risks based on simulated samples from the Generalized-Exponential distribution. (original abstract)

6

Bayesian Estimation of Scale Parameter of Inverse Gaussian Distribution Using Lines Loss Function

80%

Pandey H., Rao A.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 1

101-108

In this paper we have obtained Bayes estimator of the scale parameter of Inverse Gaussian Distribution. The loss function used is lines. A number of prior distributions have been considered and Bayes estimators have been compared with corresponding estimators with squared error loss function. (original abstract)

7

Bayesowska estymacja parametrów mieszanek rozkładów o nieznanej liczbie składników

80%

Biskup D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1105 Zastosowanie statystyki w ekonomii

9-26

W artykule opisana zostanie metoda estymacji parametrów mieszanki jednowymiarowych rozkładów normalnych z założeniem nieznajomości liczby jej składników. (fragment tekstu)

8

Bayesian Quantile Regression

80%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr 65 Statistical inference methods in economic research

33-44

Poczynając od ważnej pracy Koenkera i Bassetta, regresja kwantylowa stała się uzupełniającym podejściem do kalsycznych metod estymacji regresji względem średniej. Wiele zastosowań regresji kwantylowej znajdujemy w finansach w estymacji modeli warunkowych w ocenie ryzyka. Engle i Manganelli zaproponowali model, który w natrualny sposób wykorzystuje regresję kwantylową do opisu ryzyka z wykorzystaniem VaR, zapisując nieliniowy model autoregresyjny z wykorzystaniem VaR. Metody estymacji tego modelu oraz zastosowania na polskim rynku kapitałowym były tematem poprzednich publikacji autorki. W tym artykule podjęto problem wybranej metody estymacji bayesowskiej regresji kwantylowej. Omówiono problem wnioskowania w tym podejściu, wykorzystując wcześniejsze pozycje, bez zastosowania założeń wynikających z metody największej wiarygodności. Ponadto zaprezentowano metodę przybliżenia krzywej rozkładu kwantyli z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego.(abstrakt oryginalny.)

9

O bayesowskiej estymacji i predykcji w modelach regresji nieliniowej z eliptycznymi składnikami losowymi

80%

Osiewalski J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

105-115

Dla modelu regresji liniowej ze składnikami losowymi o łącznym wielowymiarowym rozkładzie t Studenta /ze skalarną macierzą precyzji/ i przy nieinformacyjnym rozkładzie a priori, Zellner dowiódł, że brzegowy rozkład a posteriori wektora parametrów regresji jest dokładnie taki sam, jak w przypadku normalnego rozkładu składników losowych. Chib, Tiwari i Jammalamadaka uogólniają ten wynik na przypadek składników losowych o dowolnym rozkładzie eliptycznym z macierzą kowariancji /precyzji/ o dowolnej strukturze, zależnej od wektora dodatkowych parametrów; stwierdzają oni także, iż rozkład predyktywny jest taki sam, jak przy normalnych składnikach losowych. W niniejszej pracy uzyskuje się te same wyniki dla znacznie ogólniejszej klasy modeli regresji /modele nieliniowe/ oraz znacznie bogatszej klasy rozkładów a priori, zakładającej jedynie brak wstępnej wiedzy o parametrze precyzji. (fragment tekstu)

10

Ocena charakterystyk ekonomicznych małych podmiotów z wykorzystaniem estymacji bayesowskiej

80%

Dehnel G.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr 1142 Statystyka w badaniach społecznych

69-79

Poruszone w artykule zagadnienia stanowią realizację 3 zadań. Określono je w następujący sposób:- próba empirycznej weryfikacji możliwości zastosowania metod empirycznej estymacji bayesowskiej do szacowania informacji o działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw w przekroju województw i sekcji PKD,- ocena efektywności empirycznej estymacji bayesowskiej,- określenie zasadności zastosowania estymacji bayesowskiej w porównaniu z estymacją bezpośrednią i syntetyczną regresyjną w przekroju województw i sekcji PKD.Szacunek przeprowadzono dla czterech podstawowych wielkości charakteryzujących działalność gospodarczą: liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, średnich przychodów na 1 zakład i średnich kosztów na 1 zakład. (fragment tekstu)

11

Bayesian Estimation and Prediction Based on Rayleigh Record Data with Applications

61%

Abu Awwad R. R., Bdair O. M., Abufoudeh G. K.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 3

59-79

Based on a record sample from the Rayleigh model, we consider the problem of estimatingthe scale and location parameters of the model and predicting the future unobserved recorddata. Maximum likelihood and Bayesian approaches under different loss functions are usedto estimate the model's parameters. The Gibbs sampler and Metropolis-Hastings methodsare used within the Bayesian procedures to draw the Markov Chain Monte Carlo (MCMC)samples, used in turn to compute the Bayes estimator and the point predictors of the futurerecord data. Monte Carlo simulations are performed to study the behaviour and to comparemethods obtained in this way. Two examples of real data have been analyzed to illustrate theprocedures developed here.(original abstract)

12

Statistical Inference of Exponential Record Data Under Kullback-Leibler Divergence Measure

61%

Abu Awwad R. R., Abufoudeh G. K., Bdair O. M.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 2

1-14

Based on one parameter exponential record data, we conduct statistical inferences (maximum likelihood estimator and Bayesian estimator) for the suggested model parameter. Our second aim is to predict the future (unobserved) records and to construct their corresponding prediction intervals based on observed set of records. In the estimation and prediction processes, we consider the square error loss and the Kullback-Leibler loss functions. Numerical simulations were conducted to evaluate the Bayesian point predictor for the future records. Finally, data analyses involving the times (in minutes) to breakdown of an insulating fluid between electrodes at voltage 34 kv have been performed to show the performance of the methods thus developed on estimation and prediction. (original abstract)

13

Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spot and futures returns

61%

Pipień M.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2012

|

53

21-40

W artykule przedstawiono uogólnienie rozkładu warunkowego w wielowymiarowym modelu typu GARCH, oraz poddano empirycznej weryfikacji skonstruowany model. Praca stanowi kontynuację badań prowadzonych przez Pipienia (2007, 2010) nad właściwą specyfikacją rozkładów warunkowych wektora stóp zmian instrumentów finansowych. Zasadniczym elementem określającym giętkość rozważanej klasy wielowymiarowych rozkładów jest możliwość zmiany układu współrzędnych, i - tym samym - kierunków w przestrzeni obserwacji, według których grube ogony i asymetria rozkładu mogą występować empirycznie. Zgodnie z przyjętą orientacją w przestrzeni obserwacji, możliwe jest modelowanie zależności pomiędzy elementami wektora losowego, zarówno o charakterze liniowym (stosowana transformacja liniowa) jak i nieliniowym (funkcja powiązań, copula). W części empirycznej przedstawiamy wyniki modelowania dynamicznych zależności pomiędzy zwrotami z notowania spot i futures indeksu WIG20. Uzyskane rezultaty wskazują na zasadność proponowanego uogólnienia stosowanego w modelu BEKK. Model z proponowanym typem rozkładu warunkowego uzyskuje silne potwierdzenie empiryczne, mierzone ilorazem szans a posteriori i wartością brzegowej gęstości wektora obserwacji. (abstrakt oryginalny)

14

Bayesian Analysis of Polish Inflation Rates Using RCA and GLL Models

61%

Kwiatkowski J.

Dynamic Econometric Models

|

2008

|

8

129-138

An extensive discussion of the empirical evidence of changes in the time series properties of inflation was provided in Cecchetti, Hooper, Kasman, Schoenholtz, and Watson (2007). In their paper they used an unobserved component model with stochastic volatility to characterize inflation and AR model with time varying coefficients and stochastic volatility to describe the growth of real GDP. These models were originally used by Stock and Watson (2007) and Nason (2006). Also Koop and Potter (2001) considered a time-varying parameter AR model where the coefficients evolve over time according to a random walk for quarterly change in the US CPI. All mention above authors found strong evidence of randomness of autoregressive parameters for inflation data. In our model-based analysis the mean of inflation is specified by a random coefficient autoregressive (RCA) or generalized linear (GLL) model. Unlike mentioned above papers, in our models the random parameters and the unobserved component follow stationary processes. Using monthly inflation data, our modelling framework and Bayesian estimation, we find remarkable changes in varying mean. The paper is organized as follows. Section 2 introduces the time-varying parameter (TVP) models and Bayesian estimation. Section 3 presents empirical results for Polish inflation. Section 4 concludes. (fragment of text)

15

Small Area Estimation of Income Under Spatial SAR Model

61%

Kubacki J., Jędrzejczak A.

Statistics in Transition

|

2016

|

17

|

nr 3

365-390

The paper presents the method of hierarchical Bayes (HB) estimation under small area models with spatially correlated random effects and a spatial structure implied by the Simultaneous Autoregressive (SAR) process. The idea was to improve the spatial EBLUP by incorporating the HB approach into the estimation algorithm. The computation procedure applied in the paper uses the concept of sampling from a posterior distribution under generalized linear mixed models implemented in WinBUGS software and adapts the idea of parameter estimation for small areas by means of the HB method in the case of known model hyperparameters. The illustration of the approach mentioned above was based on a real-world example concerning household income data. The precision of the direct estimators was determined using own three-stage procedure which employs Balanced Repeated Replication, bootstrap and Generalized Variance Function. Additional simulations were conducted to show the influence of the spatial autoregression coefficient on the estimation error reduction. The computations performed by 'sae' package for R project and a special procedure for WinBUGS reveal that the method provides reliable estimates of small area means. For high spatial correlation between domains, noticeable MSE reduction was observed, which seems more evident for HB-SAR method as compared with the traditional spatial EBLUP. In our opinion, the Gibbs sampler, revealing the simultaneous nature of processes, especially for random effects, can be a good starting point for the simulations based on stochastic SAR processes. (original abstract)

16

Przykład bayesowskiej estymacji modelu rynku w nierównowadze z wykorzystaniem subiektywnych rozkładów a priori

61%

Szreder M., Osiewalski J.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 3-4

277-299

W artykule zaprezentowano wykorzystanie subiektywnych rozkładów a priori ekspertów do estymacji konkretnego modelu ekonometrycznego.

17

Zastosowanie hierarchicznej estymacji bayesowskiej w szacowaniu wartości dochodów ludności w powiatach

61%

Kubacki J.

Wiadomości Statystyczne

|

2014

|

nr 9

21-45

W artykule wykazano przydatność szacunków wykonanych z użyciem hierarchicznej estymacji bayesowskiej w przypadku znanych wartości hiperparametrów modelu. Pokazano istnienie zgodności między szacunkami z użyciem takiej metody oraz szacunkami z użyciem innej techniki dla małych obszarów, w tym metody EBLUP. (fragment tekstu)

18

Bayesian Estimation of Measles Vaccination Coverage under Ranked Set Sampling

61%

Das R., Verma V., Nath D. C.

Statistics in Transition

|

2017

|

18

|

nr 4

589-608

The present article is concerned with the problem of estimating an unknown population proportion p, say, of a certain population characteristic in a dichotomous population using the data collected through ranked set sampling (RSS) strategy. Here, it is assumed that the proportion p is not fixed but a random quantity. A Bayes estimator of p is proposed under squared error loss function assuming that the prior density of p belongs to the family of Beta distributions. The performance of the proposed RSS-based Bayes estimator is compared with that of the corresponding classical version estimator based on maximum likelihood principle. The proposed procedure is used to estimate measles vaccination coverage probability among the children of age group 12-23 months in India using the real-life epidemi-ological data from National Family Health Survey-III. (original abstract)

19

Estymacja bayesowska parametrów trendu logistycznego

61%

Osiewalski J., Goryl A.

Przegląd Statystyczny

|

1986

|

33

|

z. 3

267-285

Celem pracy jest przedstawienie brzegowych rozkładów a posteriori (i ich podstawowych momentów) dla parametrów trendu logistycznego z multyplikatywnym, logarytmiczno-normalnym składnikiem losowym. Przyjmujemy niewłaściwe rozkłady a priori należące do takiej klasy, przy której łatwo zredukować krotność całkowań łącznego rozkładu a posteriori. Ilustrację numeryczną przedstawiamy w postaci sześciu przykładów.(fragment tekstu)

20

Bayesowska estymacja i predykcja dla modelu liniowego z autokorelacją - formuły i przykłady

61%

Osiewalski J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1989

|

nr 307

5-27

Przedstawiono estymację i predykcję w ogólnym przypadku złożonej struktury stochastycznej.Zastosowano przypadek składników losowych spełniających proces AR.