System do oceny ryzyka kredytowego banku przy udzielaniu i monitorowaniu kredytów obrotowych w oparciu o sieci bayesowskie

• Autorzy: Witold Abramowicz , Marek Nowak , Joanna Sztykiel

Warianty tytułu

System of Credit Risk Evaluation for Scoring and Monitoring Credits Based on Bayesian Networks Technology

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Udzielanie kredytów podmiotom fizycznym i prawnym, jako jeden z głównych procesów realizowanych w bankach, wspomagany jest odpowiednimi procedurami oceny ryzyka kredytowego banku. Autorzy przez porównanie metody przetwarzania informacji w systemie oceny ryzyka kredytowego banku metodą punktową zaprezentowali system przetwarzania danych do oceny tego ryzyka, w którym zastosowano sieci bayesowskie. Zdaniem autorów, ten drugi system podnosi jakość usług jednocześnie ograniczając ryzyko kredytowe i zwiększając przewagę konkurencyjną w sektorze bankowym.

EN

The main purpose of this article is to discuss applicability of bayesian belief networks (bbn) whitin the procedures of working capital credit scoring and monitoring, conducted in commercial banks. A brief description of bayesian formulation of casual dependence and its strength is given. Inferential and diagnostic features of bbn are illustrated using sample structure. Finally, we discuss in details hierarchical model of the enterprise we believe is appropriate to construct pertaining bayesian belief network. There are numerous references to traditional credit-scoring techniques. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko kredytowe; Ryzyko bankowe; Systemy informatyczne w bankach; Sieci bayesowskie; Materiały konferencyjne

EN

Risk management; Credit risk; Banking risk; Bank information systems; Bayesian network; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 855 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości
• Strony: 343--361

Twórcy

autor

Witold Abramowicz

autor

Marek Nowak

autor

Joanna Sztykiel

Bibliografia

• Maria Sierpińska: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN 1998.
• Jan Czekaj, Zbigniew Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: PWN 1999.
• Judea Pearl: Fusion, Propagation, and Structuring in Belief Networks. "Artificial Intelligence" 1986 (29), pp. 241-288.
• S. Andersen: Hugin: A Shell For Building Bayesian Belief Universes For Expert Systems. "Proceedings of 11th International Joint Conference" 1989, pp. 1080-1085.
• Sumit Sarkar, Ram S. Sriram, Shibu Joykutty: Belief Networks for Expert System Development in Auditing. "Intelligent systems in accounting, finance and management". 1996, vol. 5,147-163.
• Finn V. Jensen: An Introduction to Bayesian Networks. London: UCL Press 1996.
• Marek J. Druzdzel, Tsai-Ching Lu, Tze-Yun Leong: Interactive construction of decision models based on causal mechanisms. In Working notes of the AAAI 1998 Spring Symposium on Interactive and Mixed-Initiative Decision-Theoretic Systems, pages 38-44, Stanford, CA, March 23-25,1998.