Fizyka, ekonomia i matematyka to dziedziny nauki, które w wyniku połączenia zaowocowały powstaniem interdyscyplinarnej w ostatnich latach prężnie rozwijającej się dyscypliny naukowej zwanej ekonofizyką. Jest to dziedzina, która wykorzystuje wielkie doświadczenie i narzędzia fizyki dla potrzeb wyjaśniania i modelowania szeroko rozumianych zjawisk ekonomicznych. Rynki finansowe oferują niezwykle bogatą bazę danych i generują wiele interesujących zjawisk, które obecnie stanowią wielkie wyzwanie także dla fizyków. Świat finansów, będący jednym z najbardziej złożonych, samoorganizujących się systemów, stawia wiele interesujących pytań, na które fizyka w ostatnich latach stara się odpowiedzieć. Należy jednak pamiętać, że związek między fizyką a ekonomią zaczął się o wiele wcześniej. Pierwsze prace naukowe pojawiły się już na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to L. Bachelier [1900] w 1900 roku zaproponował pierwszy model dynamiki cen akcji, który - jak się później okazało - był analogiczny do modelu opisującego stochastyczny ruch cząstki Browna, czyli tzw. klasyczny ruch Browna lub ruch Wienera-Browna. I choć dziś wiemy, że model ten nie opisuje w pełni dynamiki rynku giełdowego, to jednak stanowił on duży wkład do powstania i rozwoju matematyki finansowej i ekonofizyki. Niedoskonałością modelu opartego na błądzeniu przypadkowym okazało się założenie, że rozkłady prawdopodobieństwa fluktuacji cen akcji podlegają rozkładowi Gaussa. Dziś wiemy, że empiryczne rozkłady mają często znacznie grubsze ogony, które dla relatywnie dużych zdarzeń spełniają prawa potęgowe [Drożdż i in., 2003; Mantegna, Stanley, 1995; Gopikrishnan i in., 1999, Plerou i in., 1999; Gopikrishnan i in.,1998]. Koncepcję rozkładów potęgowych zapoczątkował włoski ekonomista i socjolog V. Pareto, który zaproponował je do statystycznego opisu zjawisk socjologicznych [Pareto, 1897]. Kolejne lata pokazały jednak ich zastosowanie w ekonomii - potęgowe rozkłady Levy'ego [1925] oraz ich aplikowanie do rzeczywistych fluktuacji finansowych przez B. Mandelbrota [1963]. Wiadomo jednak, że rozkłady Levy'ego również nie do końca odzwierciedlają naturę rynków finansowych, dla których współczynnik skalujący ogony ich rozkładów leży poza stabilnym obszarem Levy'ego. Skoro ani rozkład Gaussa, ani rozkłady Levy'ego nie pasują do rzeczywistych rozkładów stóp zwrotu pojawia się pytanie, czy istnieją rozkłady, które zadowalająco opisywałyby fluktuacje finansowe? Użyteczna okazuje się tu teoria nieekstensywnej mechaniki statystycznej, która w sposób naturalny prowadzi do nowej klasy rozkładów zwanych q-Gaussianami [Tsallis, 1988; Tsallis i in., 1998; Tsallis i in., 2003; Osorio i in., 2004]. (fragment tekstu)
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.