Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

O ryzyku w przedsiębiorstwie

100%

Bartosiewicz S.

Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego

|

1997

|

nr 23

67-70

Artykuł wskazuje te miejsca w przedsiębiorstwie, w których występuje ryzyko i ocenia jego wielkość.

2

O pewnym wykorzystaniu szacunków ryzyka z jednowskaźnikowych modeli rynków kapitałowych

100%

Milo W., Bojara W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

61-67

W pracy ograniczymy naszą uwagę tylko do idei powiązania jednowskaźnikowego równania Sharpe'a-Lintnera-Mossina z klasycznym optymalizacyjnym modelem wyboru portfela inwestycyjnego H. Markovitza. Model ten należny do modeli typu wariancyjne ryzyko - oczekiwany dochód. (fragment tekstu)

3

Metodyka oceny ryzyka w badaniach statków powietrznych

100%

Jasińska J., Wójcik J., Kosiński W.

Logistyka

|

2012

|

nr 4, CD 1

305-312

W badaniach (naziemnych i w locie) statków powietrznych nowo opracowywanych, modernizowanych i wytwarzanych seryjnie mogą wystąpić czynniki negatywnie wpływające na skuteczność i efektywność ich realizacji. Złożoność procesów i szeroki zakres zagadnień badań wymaga opracowania optymalnego programu badań uwzględniającego m.in. aspekty organizacyjne, techniczne, warunki klimatyczne i geograficzne czy też związane z wyszkoleniem personelu badawczego. Zapewnienie bezpieczeństwa I efektywności lotów wymaga więc skutecznej identyfikacji zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia w planowanych badaniach. Do przeprowadzenia wiarygodnej ich oceny niezbędne jest dobranie odpowiednich metod szacowania i sterowania ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

4

Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III

100%

Szkutnik T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

nr 291

83-101

W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.(abstrakt oryginalny)

5

O pewnym wykorzystaniu szacunków ryzyka z jednowskaźnikowych modeli rynków kapitałowych - część II

100%

Milo W., Bojara W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

80-88

W niniejszej pracy pokażemy sposób włączenia jednowskaźnikowego modelu rynku kapitałowego Sharpe'a do modelu wyboru portfela inwestycyjnego Markowitza poprzez warunki ograniczające (restrykcje). Warunkami ograniczającymi w modelu Markowitza są zazwyczaj ograniczenia nałożone na udziały składników portfela oraz stopę zwrotu z portfela lub stopy zwrotu poszczególnych składników portfela. Wykorzystanie modelu Sharpe'a w restrykcjach modelu wyboru portfela Markowitza będzie dotyczyło prognozowania stóp zwrotu z portfela lub poszczególnych jego składników. (fragment tekstu)

6

O problemach związanych z pomiarem ryzyka finansowego

100%

Zielonka P.

Bank i Kredyt

|

2001

|

nr 8

29-31

W artykule przedstawiono kilka problemów metodologicznych związanych z szacowaniem ryzyka w finansach: problem zapewnienia niezmienności klasy odniesienia (jednorodności analizowanej rzeczywistości), właściwego określenia próby i populacji, problem zapewnienia losowego doboru elementów próby oraz problem zachowania stabilności warunków początkowych. Bez rozwiązania powyższych problemów szacowanie ryzyka na podstawie danych historycznych może być obarczone pewnymi błędami.

7

Mniej bankructw

75%

Matusiak M.

Gazeta Bankowa

|

2008

|

nr 4

18

Systematycznie spada liczba upadłości firm w Polsce. W 2007 roku zbankrutowało 447 firm, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Do najbardziej ryzykownych branż należy handel hurtowy i budownictwo. Gospodarka normalnieje, czego miarodajnym dowodem jest spadek liczby bankrutujących przedsiębiorstw. Z danych Coface Poland wynika, iż w ub. roku zanotowano 447 przypadków niewypłacalności firm, z czego 84 proc. zakwalifikowano jako upadłości w celu likwidacji majątku, a w 70 przypadkach istniała jeszcze możliwość zawarcia układu. Ten optymistyczny obraz nie jest jednak w pełni obiektywny. Prawdziwej liczby bankructw nie da się bowiem precyzyjnie określić, wiadomo tylko, iż jest znacznie wyższa niż suma ogłoszonych upadłości. (abstrakt oryginalny)

8

New Methods for Air Traffic Controller Main Solution Taking Dominant Determination Concerning Their Attitude to Risk

75%

Borsuk S. P.

Logistyka i Transport

|

2017

|

33

25-30

Taking into account the influence of human factor on flight safety one may say that ICAO flight safety main concept components mutually influence each other. This is based on the perspective of "aviation personnel attitude to safe actions and conditions" as the main factor of flight safety. This attitude may be found with help estimate usefulness functions construction and analysis for aircraft flight norms values based on air traffic controllers indexes in decision taking tasks. One way to find the main solution is taking dominant that defines air traffic controller attitude to flight level norms violation as to risk (tending, indifferent, non-tending to risk) is with the help of a "risk premium" criterion. Historically, the criterion included a single variable point in estimate usefulness function. Two improved criteria that include several characteristic points of usefulness function are proposed. As a result of new criteria appliance the main solution taking dominant determination efficiency increased up to 18 %. (original abstract)

9

Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa - zastosowanie metod analizy czasu przeżycia

75%

Mazurkiewicz M., Wawrzynowski P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

163-173

Celem pracy jest adaptacja metod analizy czasu przeżycia przedsiębiorstw do badania ryzyka upadłości na przykładzie firm polskich zakwalifikowanych do sektora budowlanego. Dodatkowo zrealizowano badania porównawcze trafności prognoz otrzymanych w wyniku stosowania różnych modeli probabilistycznych. (fragment tekstu)

10

Model procesowy szacowania ryzyka badań statków powietrznych

75%

Jasińska J., Wójcik J., Kosiński W., Krupnik D.

Logistyka

|

2011

|

nr 4, CD

357-364

W artykule przedstawiono model procesowy szacowania ryzyka w poszczególnych procesach realizacji badań statków powietrznych. Prawidłowe wykonanie badań rzutuje na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji SP oraz optymalizację czasu, metod, zasobów ludzkich i infrastruktury. Wykorzystanie takiego modelu zapewnia skuteczną i efektywną realizację badań, ogranicza liczbę błędów i zapobiega wystąpieniu zagrożeń poprzez wdrożenie zaplanowanych działań. (abstrakt oryginalny)

11

Minimum regulatory capital estimates convergence for LDA and SLA methods

75%

Przekop D.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2014

|

7

|

nr 16

35-50

The calculation of minimum regulatory capital for operational risk is a challenging task for statisticians working in finance. The aim of this paper is to compare two alternative approaches that are widely exploited in the banking reality. Thorough attention is paid to the Loss Distribution Approach (LDA) and the Single Loss Approximation (SLA), Their applications in the operational risk industry are examined and their outputs based on simulated samples are compared. Particular attention is paid to the convergence of both outputs considering the characteristics of underlying data. (original abstract)

12

Estimation of Bankruptcy Risk Based on Audit Opinions : Case Study in Romania

75%

Mădălin-Mihai M.

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

|

20 (2021)

|

nr 3

33-43

W świecie skoncentrowanym na wzroście. akumulacji kapitału i ciągłym rozwoju gospodarczym ważne jest budowanie dźwigni bezpieczeństwa, aby zapewnić inwestorom zwrot z inwestycji. Media, brokerzy, instytucje finansowe i otoczenie biznesowe obecnie bardziej niż kiedykolwiek odwołują się do polityki inwestycyjnej nie tylko przedsiębiorstw, ale także osób fizycznych o zrównoważonym kapitale ekonomicznym. Platformy takie, jak Forex, e-Toro, Capital.com, Libertex, platformy handlu krypto-walutami i bezpłatny dostęp do giełdy sprawiają, że jest to niezwykle łatwe dla inwestorów zewnętrznych, dając jednocześnie obietnicę znacznych zwrotów w dość krótkim czasie. Celem artykułu jest identyfikacja modelu szacowania ryzyka upadłości opartego na opiniach firm audytorskich na temat zasadności rocznych sprawozdań finansowych i związanego z nimi ryzyka oszustwa. W artykule przedstawiono empiryczne podejście do zjawiska niewypłacalności, oparte na opiniach audytorów, którzy klasyfikują badane spółki jako obciążone ryzykiem oszustwa. Badanie zostało przeprowadzone na poziomie spółek z głównego rynku obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Wyniki pokazują badaną firmę sklasyfikowaną przez audytorów jako niosąca ze sobą ryzyko oszustwa, jest co najmniej o krok bliżej bankructwa w przeciwieństwie do firm bez oceny ryzyka związanego z oszustwami. W literaturze specjalistycznej powracającym problemem jest możliwość udziału firm audytorskich w modelach szacowania ryzyka upadłości poprzez oznaczanie ryzyka oszustwa na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Artykuł wnosi wartość dodaną w tworzeniu realnych modeli ryzyka upadłości dla dużych firm na rynku. (abstrakt oryginalny)

13

Elementy analizy wartości ekstremalnych w analizie scenariuszy i pomiarze asymptotycznej zależności

75%

Śmiech S.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2004

|

nr 666

97-109

W opracowaniu zaprezentowano elementy analizy jedno- i wielowymiarowych wartości ekstremalnych, jakie mogą być zastosowane w zarządzaniu ryzykiem. Teorię zobrazowano przykładem, w którym zmienne opisujące zmiany indeksów giełdowych zostały wykorzystane w analizie scenariuszy.

14

Derivative Securities in Risk Management for Capital Market Investments

75%

Capiński M.

Nowy Sącz Academic Review

|

2004

|

1

60-61

An investor who has selected a security to invest (a stock) can enhance the profile of her position by forming a portfolio combining the stock with some derivative securities, whose underlying security is the chosen stock. We analyse this position from the point of view of risk-return dilemma. The classical portfolio theory takes the standard deviation of the rate of return as a measure of risk. Given some level of the expected rate of return the investor chooses a portfolio minimizing the standard deviation. (fragment of text)

15

Kierunki doskonalenia metod szacowania i oceny ryzyka kredytowego w systemie bankowym w Polsce

75%

Janasz K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

|

2004

|

nr 43, t. 2

911-920

Przedstawione w tym artykule niektóre aspekty ulepszenia metod ograniczania ryzyka kredytowego nie są oczywiście jedynymi słusznymi. Mają one jednak na celu dobro banku jako instytucji społecznego zaufania. Od banków zależy też w znacznym stopniu rozwój przedsiębiorczości w kraju. Tam też przedsiębiorstwa mogą znaleźć środki na swój rozwój. Nie znajdą ich w instytucjach o słabych zabezpieczeniach, nieefektywnych metodach i sposobach badania ryzyka. Z tego powodu ważnym jest, więc zastosowanie i ulepszanie metod, aby zminimalizować ryzyko. (fragment tekstu)

16

How Reliable are Systemic Risk Measures? Model Risk Estimates of MES and ΔCoVaR

75%

Pasieczna-Dixit A.

Bank i Kredyt

|

2025

|

nr 4

463-496

Miary ryzyka systemowego (MRS) są kluczowe w analizie stresu w systemie finansowym. Niedoszacowanie ryzyka systemowego zwiększa stres w sieci, podczas gdy przeszacowanie może prowadzić do nakładania na banki nadmiernych kar. Na wiarygodność tych miar ryzyka systemowego wpływa jednak ryzyko modelu, definiowane w niniejszej pracy jako niepewność wyników modelu wynikająca z tzw. błędu parametryzacji. Wcześniejsze badania (Danielsson i in. 2016b) zwracały uwagę na znaczną zmienność wyników MRS, przy czym niektóre z nich wykazywały niewiarygodne rankingi instytucji finansowych. W naszej pracy oparliśmy się na tych ustaleniach, kwantyfikując ryzyko modelowe dla dwóch MRS, Marginal Expected Shortfall (MES) i Delta Conditional Value at Risk (ΔCoVaR), na przykładzie systemowo ważnych banków europejskich. Ponadto pokazaliśmy wpływ tego modelu na rozbieżność między rankingami znaczenia systemowego banków. Celem pracy jest lepsze zrozumienie ryzyka modelowego w aspekcie MRS oraz tego, jak wybór parametrów może wpływać na ranking instytucji finansowych i interpretację ryzyka systemowego. Badanie ma na celu omówienie ryzyka modelu w MRS i jego konsekwencji dla oceny ryzyka systemowego. W szczególności w badaniu postawiono pytania: w jaki sposób zmienność parametrów modelu oddziałuje na oszacowania MES i ΔCoVaR dla systemowo ważnych banków europejskich oraz jak ryzyko modelu oddziałuje na rankingi ryzyka systemowego banków. Dodatkowo zbadano, jak można kwantyfikować ryzyko modelu i klasyfikować je pod względem wrażliwości parametrów, aby zapewnić większą wiarygodność decyzji opartych na MRS. (skrócony abstrakt oryginalny)

17

Metody wyboru funkcji połączenia w modelowaniu kapitału ekonomicznego ubezpieczyciela

75%

Wanat S.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 2

207-224

W artykule omówiono metody, które można wykorzystać w procesie wyboru odpowiedniej funkcji połączenia, koncentrując uwagę na metodach testowania zgodności wybranej funkcji połączenia z danymi empirycznymi. Następnie wykorzystano wybrane metody do opracowania modelu zagregowanego ryzyka ubezpieczeniowego dwóch klas ubezpieczeń (następstw wypadków i chorób oraz od ognia i innych szkód rzeczowych). Na podstawie tego modelu wyznaczono wartości zagrożone (przy różnych poziomach tolerancji), które można wykorzystać do oszacowania kapitału ekonomicznego w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem ubezpieczeniowym rozważanych klas ubezpieczeń. (fragment tekstu)

18

Risk Management for Enterprises - Dealing with Risks

75%

Bodemann M.

Economics and Organization of Enterprise

|

2008

|

2

|

nr 2

43-48

Risk Management is a human activity which integrates recognition of risk, risk assessment, developing strategies to manage it, and mitigation of risk via using managerial resources. The National Audit Office of the United Kingdom described the mission at the following: The main focus of private sector risk management is on maintaining and enhancing profitability. The following article will lead to the different kinds of dealing with risks and in short what are the circumstances and the potential consequences. Those who desire larger rewards have to be ready to expose themselves and their company to considerable risk. (original abstract)

19

Nowa technika analizy ryzyka w planowaniu kryzysowym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

75%

Kleinowski M.

Studia Regionalne i Lokalne

|

2013

|

nr 3

39-59

Artykuł prezentuje nową technikę analizy ryzyka. Analiza Zagrożenia Ludności i Mienia (People and Property Hazard Analysis - PPHA) jest probabilistyczną, półilościową techniką, nieskomplikowaną i łatwą do zastosowania. Zapewnia bardziej precyzyjne szacunki poziomu ryzyka niż Wstępna Analiza Zagrożeń (Preliminary Hazard Analysis - PHA) - prawdopodobnie najbardziej powszechnie wykorzystywana przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. PPHA można zastosować w analizie wszystkich wspólnot i organizacji. Celem nowej techniki jest zapewnienie narzędzia, które wesprze decydentów w efektywnym alokowaniu ograniczonych zasobów w szerokim wachlarzu potencjalnych inwestycji mogących obniżać ryzyko. Uzupełnienie artykułu stanowi aktywny formularz zawierający dane wejściowe i wyliczenia potrzebne do oszacowania ryzyka dla przykładowych zagrożeń przedstawionych w jego treści. Ma on również ułatwić stosowanie techniki PPHA w praktyce. (abstrakt oryginalny)

20

Podstawowe problemy teorii ruiny

75%

Ostasiewicz W.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

287-295

Przedstawiono zagadnienie ruiny firmy ubezpieczeniowej. Omówiono modele ryzyka wystąpienia ruiny, a następnie prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym i skończonym horyzoncie czasowym.