Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wybrane metody prognozowania wskaźnika inflacji

100%

Przybylska-Mazur A.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

55-90

W tej części pracy przedstawiono prognozy inflacji wyznaczone na podstawie modeli autoregresji, w oparciu o metodę autokowariancyjną oraz na podstawie tradycyjnych modeli VAR polityki pieniężnej (fragment tekstu)

2

Porównanie w czasie wskaźnika inflacji oraz innych wielkości ekonomicznych

100%

Grześkowiak A., Stanimir A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

8

|

nr 915 Zastosowania metod ilościowych

178-188

Artykuł ten jest próbą wykorzystania - do oceny stopnia podobieństwa w kształtowaniu się określonych zjawisk ekonomicznych - innej miary statystycznej niż powszechnie stosowany współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Zmienne, jakie zostaną tu porównane, to współczynnik inflacji (CPI), kurs dolara amerykańskiego (USD), kurs marki niemieckiej (DEM), indeks ceny benzyny (ICB), indeks ceny ziemniaków i roślin strączkowych (ICZ), WIG. Powyższe czynniki zostaną przekształcone w sposób analogiczny do metody wyznaczania poziomu inflacji. Okresem bazowym, od którego będą wyznaczone zmiany wartości czynników dla danego roku, będzie grudzień roku poprzedniego. Ze względu na brak wartości z lat poprzedzających rok 1994 analiza będzie rozpoczynała się właśnie od stycznia tego roku, a zakończona zostanie dla danych z grudnia 1999 r. (fragment tekstu)

3

Pomiar inflacji w Polsce w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej

100%

Stanimir A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2002

|

9

|

nr 935 Zastosowania metod ilościowych

145-155

Artykuł dotyczy ujednolicenia sposobu pomiaru inflacji w Polsce zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Porównano inflację w Polsce i UE. Zwrócono uwagę na rozbieżności w stosunku do metodologii stosowanej w UE.

4

Estimation d'un taux d'inflation optimal pour la croissance économique dans la CEDEAO : Une proposition de révision de la cible d'inflation

75%

Traore A., Diop M., Diaw A.

Revue Internationale des Economistes de Langue Française : revue de l'Association Internationale de Economistes de Langue Française avec la collaboration Université des Sciences Economiques et de Gestion

|

2024

|

9

|

nr 2

81-104

Objectif : L ' objectif de ce papier est de déterminer un taux d ' inflation optimal et étudierson impact sur la relation inflation-croissance dans la CEDEAO.Conception/méthodologie/approche : Nous utilisons la technique de modélisation économétrique Panel Threshold Regression (PTR) développée par Hansen (1999), appli-quée sur des données de pays de la CEDEAO couvrant la période 1980-2018.Résultats : Les résultats confirment l ' existence d ' une relation non linéaire entre l ' inflation et la croissance économique. Deux seuils d ' inflation apparaissent : le premier situé à 6,6% est robuste aux analyses de sensibilité et le second est à 34,1%. Ainsi, l ' effet de l ' inflation sur la croissance serait positif pour des taux d ' inflation inférieurs à 6,6%, négatif à des niveaux supérieurs à 34,1% et non significatif dans cette fourchette. L ' effet de l ' inflation sur la croissance s ' est avéré très faible dans tous les régimes.Originalité/valeur : Ce papier s ' inscrit dans la lignée des travaux empiriques récents tentant de déterminer une cible d ' inflation optimale pour la définition et la mise en œuvre des politiques monétaire dans la CEDEAO. Ces résultats montrent que la norme actuelle de 5% d ' inflation, adoptée dans le cadre du Programme de Coopération monétaire de la CEDEAO, pourrait être révisée à la hausse, vers un niveau proche de 6,6%.(abstrakt oryginalny)

5

Krótka historia dezinflacji

75%

Dąbrowski M.

Nowe Życie Gospodarcze

|

1999

|

nr 23

VI-VII

Autor omawia zjawisko inflacji i hiperinflacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w początkowym okresie transformacji i późniejszą walkę o jej obniżenie. Do artykułu załączono wskaźniki 12-miesięcznej inflacji w latach 1991-1998.

6

Dylematy konstrukcji miar inflacji w warunkach transformacji rynkowej

75%

Luszniewicz A.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia

|

1999

|

z. 2

19-41

W artykule podjęto próbę wznowienia dyskusji wokół funkcjonujących w Polsce statystycznych procedur konstrukcji wskaźników inflacji oraz wskaźników pochodnych. (fragment tekstu)

7

Inflation Persistence in BRICS Countries: A Quantile Autoregressive (QAR) Approach

75%

Phiri A.

Business and Economic Horizons

|

2018

|

vol. 14, iss. 1

97-104

Using the quantile autoregression methodology (QAR), this study contributes to the ever-expanding empirical literature by investigating the persistence in inflation for BRICS countries using quarterly time series data collected between 1996 to 2016. Our empirical analysis reveals two crucial findings. Firstly, for all estimated regressions, inflation persistence in the higher percentiles of the QAR regression exhibits unit root tendencies. Secondly, we note that the global financial crisis did alter the levels of inflation persistence at all quantiles for all BRICS countries. Collectively, we advise monetary authorities in BRICS countries to focus on keeping inflation at low and stable rates.(original abstract)

8

Zastosowanie testu Pesarana-Timmermanna do prognozowania kierunku zmian wskaźnika inflacji

75%

Przybylska-Mazur A.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 57 Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych

109-119

W artykule przedstawiono wybraną metodę prognozowania kierunku zmian wskaźnika inflacji z zastosowaniem testu Pesarana-Timmermanna. Prognozy wskaźników inflacji wyznaczono na podstawie modeli autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu. Wykorzystując te narzędzia teoretyczne, stwierdzono (biorąc pod uwagę wpływ WIG-u, stopy referencyjnej, stopy bezrobocia, PKB, kursu walut (kursu euro) oraz agregatu M3 na inflację), że wskaźnik inflacji w kolejnych pięciu okresach do przodu będzie malał. (fragment tekstu)

9

Zasady polityki pieniężnej w prognozowaniu wskaźnika inflacji

75%

Przybylska-Mazur A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

146-154

W artykule zostały przedstawione warunkowe prognozy wskaźnika inflacji oparte na stałej stopie procentowej oraz warunkowe prognozy wskaźnika inflacji wyznaczo-ne zgodnie z polityką pieniężną prowadzoną przez NBP. Do analizy wykorzystano jeden z modeli strukturalnych - model Rudebusha-Svenssona, a także zapis rozważanego modelu strukturalnego w postaci przestrzeni stanów. (abstrakt oryginalny)

10

Problemy mierzenia inflacji w okresie transformacji systemowej

75%

Bartczak S., Dworak E.

Gospodarka w Praktyce i Teorii

|

1998

|

nr 1

5-12

Przedstawiono procesy inflacji i jej rozmiary w Polsce w latach 1989-1997, sposoby jej mierzenia i rolę kompensacyjnych indeksów cen.

11

Korygowanie danych inflacyjnych na skutek sezonowości

75%

Woźniak P.

Wiadomości Statystyczne

|

2004

|

nr 8

11-29

Instytucje międzynarodowe jak EUROSTAT, Europejski Bank Centralny, OECD zalecają korygowanie danych inflacyjnych. Z inicjatywy EUROSTAT-u powstał program Demetra, który umożliwia oczyszczanie szeregów z sezonowości z wykorzystaniem pakietów X-12-ARIMA oraz TRAMO-SEATS. W artykule przedstawiono badanie mające na celu wykorzystanie obu tych pakietów do skorygowania sezonowości w polskich danych inflacyjnych za okres od lutego 1991 do maja 2004.

12

Prognozowanie wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych

75%

Rutkowska M.

Wiadomości Statystyczne

|

2004

|

nr 7

22-27

Celem artykułu jest przedstawienie prognoz kwartalnego wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz sprawdzenie ich jakości. W celu dokonania prognozy wskaźnika CPI oszacowano, klasyczną metodą najmniejszych kwadratów, parametry równań opisujących jego kształtowanie się w okresie I kwartał 1995-I kwartał 2003. Przyjęto trzy hipotezy modelowania inflacji: kosztową, popytową, mieszaną. Otrzymano trzy predyktory wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych.

13

Wpływ wskaźnika inflacji na poziom rezerwy szkodowej

75%

Wolny A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1999

|

nr 813 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski

194-200

Ważnym zagadnieniem związanym z działalnością ubezpieczeniową jest kalkulacja rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, zwanej rezerwą szkodową. W artykule została zaproponowana metoda oceny poziomu rezerwy w zależności od poziomu wskaźnika inflacji.

14

Uwagi o pomiarze inflacji

75%

Łyko J.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

1999

|

nr 3

85-94

Autor omawia różne definicje pojęcia inflacja i - w zależności od przyjętego określenia - sposoby pomiaru zjawiska. Wielkość inflacji zależy od stopy procentowej, od zaufania społeczeństwa od rządu i jego polityki gospodarczej oraz od wydajności pracy.

15

Inflacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

75%

Litewka E.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1996

|

Ocena dostosowania gospodarki Polski do gospodarek państw Unii Europejskiej w latach 1990-1995

85-100

16

Próba uwzględnienia jakości w badaniu cen

75%

Śmiłowska T.

Wiadomości Statystyczne

|

2001

|

nr 5

54-61

Omówiono problem porównywalności wyrobów objętych badaniem statystycznym przy szacowaniu wskaźnika inflacji. Podjęto próbę uwzględnienia stopnia wpływu elementów jakości na ceny wybranych odmian asortymentowych produktu z branży gospodarstwa domowego - żelazek do prasowania. Do tego celu wykorzystano metody analizy regresji, polegające na konstrukcji i estymacji modeli ekonometrycznych.

17

Uporczywość inflacji i jej komponentów - badanie empiryczne dla Polski

75%

Hertel K., Leszczyńska A.

Przegląd Statystyczny

|

2013

|

60

|

z. 2

187-209

Artykuł porusza kwestię uporczywości szeregów czasowych inflacji i jej komponentów (11 indeksów cen), która wpływa na szybkość powrotu do równowagi po ustąpieniu szoku. W tym celu wykorzystano powszechnie stosowane metody szacowania uporczywości: bazujące na modelach klasy AR (por. Marques, 2004; Pivetta, Reis, 2007) oraz, alternatywnie, estymację długiej pamięci występującej w analizowanych szeregach (por. Baillie 1996; Koop i in., 1997). Wyboru pomiędzy dwoma klasami modeli dokonano na podstawie wyników testów klasy FDF (Dolado, Gonzalo, Mayoral, 2006). W drodze eksperymentu polegającego na estymacji modeli w przesuwanym oknie estymacji zbadano także zmianę uporczywości w czasie. Wyniki wskazują, że w analizowanym okresie nastąpił spadek uporczywości większości szeregów czasowych inflacji, za co w większości odpowiada zmiana strukturalna, która pokrywa się z okresem wprowadzania i modyfikowania strategii polityki pieniężnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

18

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

75%

Przybylska-Mazur A.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2011

|

nr 4/8

139-150

Do oceny łącznego efektu przenoszenia zmian czynników zewnętrznych, takich jak zmiany cen zewnętrznych (szoki podażowe), kursu (szok kursowy) oraz luki produkcyjnej na ceny towarów importowanych, a tym samym na wskaźnik cen towarów i usług, można wykorzystać wskaźnik przenoszenia nazywany w literaturze wskaźnikiem pass- through. W pracy została przeprowadzona analiza przenoszenia poszczególnych czynników zewnętrznych, w tym kursu walutowego na wskaźnik inflacji w Polsce. Zbadano również zmienność w czasie efektu przenoszenia (efektu pass-through). (abstrakt oryginalny)

19

Impact of Fiscal Imbalance on Interest Rate in Sri Lanka

63%

Aslam A. L. M.

International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS)

|

2016

|

73

24-28

Interest rate is one of the primary tools in the monetary policy which moves the countries' economy into positive or negative path. In the meantime, the fiscal imbalance keeps a bond on the interest rate of countries. Empirically, this study tested the impact of fiscal imbalance on the interest rate in Sri Lanka using the annual time series data from the period of 1959 to 2014. In this study, the fiscal imbalance was considered as the independent variable and the interest rate was used as the independent variable. While the money supply and the inflation rates were utilized as controlled variables. To test this impact, the multiple regressions model was employed. Based on the regression outcome, the fiscal imbalance positively maintained the relationship on the interest rate at one percent level. (original abstract)

20

Zastosowanie analizy składowych głównych do prognozowania wskaźnika inflacji

63%

Przybylska-Mazur A.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2009

|

nr 4/2

149-161

Na proces inflacji wpływa duża liczba czynników. W związku z tym istnieje potrzeba wykorzystania informacji z szerokiego zbioru danych. W artykule zostały przedstawione prognozy inflacji wyznaczone na podstawie modeli VAR rozszerzonych o analizę składowych głównych. Ta analiza umożliwia redukcję wymiaru przestrzeni zmiennych. (abstrakt oryginalny)