Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Analiza rentowności banku w aspekcie ryzyka

100%

Kopiński A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1175 Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej

132-137

Omówiono zagadnienie ryzyka bankowego oraz przedstawiono jego rodzaje. Scharakteryzowano także wzajemne relację pomiędzy rentownością a ryzykiem w banku.

2

Podejście banku do transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego (w Polsce)

100%

Korenik D.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2014

|

nr 115 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe

125-142

Banki w Polsce niechętnie podejmują ryzyko związane z ich udziałem w przeprowadzaniu inwestycji publicznych realizowanych w formule PPP. Istnieje szereg czynników ryzyka prowadzących do tej swoistej awersji bankowej. Na niektóre z nich banki nie mają wpływu, przy czym część z nich w ocenie banków prowadzi do uznania projektu inwestycyjnego za w ogóle nienoszącego znamion bankowalności i tym samym nie nadaje się do udzielenia mu ewentualnego wsparcia finansowego. Istnieją też czynniki ryzyka (i tym samym rodzaje ryzyka) w działalności bankowej, na które bank ma wpływ (tkwią wewnątrz banku) i nie są związane z tym, czy projekt inwestycyjny jest czy nie jest ban-kowalny. Celem opracowania jest określenie rodzajów (kategorii) ryzyka oraz ich czynników, które mogą prowadzić do awersji banków w angażowanie się w finansowanie inwestycji publicznych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.(abstrakt autora)

3

Cnota zaniechania

100%

Remisiewicz M.

Businessman Magazine

|

2003

|

nr 4

8

W artykule zaprezentowano Bank Zachodni Wielkopolskiego Banku Kredytowego (BZ WBK), który okazał się najlepszą spółką z indeksu WIG-20 w 2002 roku. Jego wartość wzrosła aż o 40 proc. Bank kierowany przez Jacka Ksenia zaniechał kredytowania niewypłacalnych sektorów.

4

Koszty do ryzyka

100%

Lach A.

Gazeta Bankowa

|

2002

|

nr 15

10

Coraz większa liczba klientów wybiera zdalne sposoby komunikowania się z bankiem, szukając najtańszej usługi, nie zastanawiając się nad ryzykiem. W kształtowaniu tabel opłat i prowizji banków spory udział mają nie tylko koszty obsługi i chęć promocji wybranych kanałów dystrybucji, lecz także podział kosztów ryzyka między bank a klienta. Jak wygląda podział kosztów ryzyka w różnych sposobach komunikowania się z bankiem przedstawiono w niniejszym artykule.

5

Kultura ryzyka w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych

100%

Kasiewicz S., Kurkliński L.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia

|

2018

|

52

|

nr 3

39-50

Artykuł jest poświęcony roli kultury ryzyka w zarządzaniu instytucjami bankowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań (generalnie nielicznych) i stosunek władz nadzorczych do tego zagadnienia zarówno w odniesieniu do skali międzynarodowej, jak i krajowej. Autorzy stawiają hipotezę, że diagnoza kultury ryzyka w sektorze bankowym znacząco uzupełnia rozpoznanie kluczowych problemów zarządzania ryzykiem, a w dalszej kolejności (po podjęciu stosownych działań) przyczynia się do poprawy jego skuteczności, efektywności. Uwzględnienie problematyki kultury ryzyka może też mieć wpływ na poprawę jakości regulacji sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)

6

Francuskie i polskie normy ostrożnościowe : Normy dotyczą podziału ryzyka

100%

Huszcz Z.

Bank

|

1997

|

nr 1

27-30, 43

Jedną z podstaw systemu norm ostrożnościowych są regulacje odnoszące się do podziału ryzyka. Obowiązujące we Francji przepisy wprowadzają wymóg przestrzegania przez instytucje kredytowe limitu maksymalnego zaangażowania we współpracę z jednym klientem.

7

Bankowe kredyty inwestycyjne a "project finance"

100%

Dorozik G., Flejterski S.

Bank

|

1997

|

nr 2

25-27

Autor rozróżnia dwie odmienne techniki podejścia do podejmowania ryzyka: "klasyczne" bankowe kredyty inwestycyjne oraz tzw. project finance. Zapoznając z pierwszą z tych technik, opisuje sposób przeprowadzania przez bank analizy pozwalającej odpowiedzieć na pytania o poziom efektywności i ryzyka związanych z potencjalnym zaangażowaniem własnych środków finansowych. Następnie omawia mniej znane i rzadziej stosowane w praktyce pojęcie "project finance". "Finansowanie projektu" w szerszym sensie oznacza udzielenie kredytu na określone zamierzenie inwestycyjne, przy czym spłata przyjętych środków dostosowana jest do oczekiwanego cash flow projektu. W węższym sensie pojęcie "finansowanie projektu" oznacza, że spłata kredytu nie tylko jest dostosowana do cash flow, lecz cash flow stanowi również jedyne źródło spłaty. Zabezpieczenie dla kredytodawcy tworzy tylko wartość kapitałowa przedsiębiorstwa.

8

Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczenia ryzyka bankowego

100%

Krasodomska J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2005

|

nr 674

159-172

W pierwszej części artykułu przedstawiono zmiany zawarte w projekcie Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej. Następnie przedstawiono strukturę Nowej Umowy. W zakończeniu podjęto próbę oceny projektu Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej i jej znaczenia dla Polski.

9

Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego

100%

Herdan A., Krasodomska J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2006

|

nr 702

175-187

W artykule zaprezentowano definicje ratingu, jego funkcje i agencje (ok. 45 na świecie). Przedstawiono charakterystykę najważniejszych agencji oraz zaprezentowano dwie możliwości wykorzystania ratingów w klasyfikacji ryzyka bankowego: metodę standardową - ratingi zewnętrzne i metodę wewnętrzną ratingów.

10

Ryzyko bankowe

100%

Zawadzka Z.

Bank

|

2001

|

nr 6

52-57

Wyróżniono w działalności bankowej: 1. ryzyko w obszarze finansowym, typowo bankowe, w którym najważniejsze są ryzyko płynności i ryzyko wyniku, 2. ryzyko w obszarze techniczno-organizacyjnym, określane jako ryzyko operacyjne. Przedstawiono przyczyny występowania ryzyka. Omówiono zagadnienia zarządzania ryzykiem bankowym oraz rozwoju nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem.

11

Zastosowanie wskaźnika Z-Score w badaniu niestabilności sektora bankowego w krajach europejskich

76%

Karkowska R., Korolczuk M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2017

|

nr 325

81-94

Celem badania jest weryfikacja poziomu wskaźnika Z-score kalkulowanego dla banków komercyjnych z 31 krajów europejskich w okresie 1996-2011 oraz jego wrażliwości na czynniki strukturalne i makroekonomiczne kraju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wielkość banku determinuje podejmowane przez niego ryzyko. W badaniu postawiono hipotezę o wrażliwości stabilności banków na działalność kredytową oraz wpływie kryzysu na tę zależność. W celu jej weryfikacji wykonano szacunki metodą uogólnionych momentów za pomocą estymatora Arellano i Bonda. Wyniki wskazują na zróżnicowane źródła ryzyka niestabilności w europejskim sektorze bankowym, co może mieć istotne znaczenie zarówno dla regulatorów, jak i zarządzających ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

12

A Review of Individual and Systemic Risk Measures in Terms of Applicability for Banking Regulations

76%

Sum K.

Contemporary Economics

|

2016

|

10

|

nr 1

71-81

The latest financial crisis has exposed substantial weaknesses in the bank risk models used by national regulators as well as the Basel Accords. The study is aimed at presenting the evolution and critique of risk measures and risk models in banking, with a special focus on the dynamically developing area of systemic risk measures. A discussion of the features of the respective measures allows us to draw conclusions for banking regulations based on the analyzed models and to present the main challenges for regulators in terms of bank risk measurement. The study shows that substantial challenges for regulators include compensating for the drawbacks of the Value at Risk (VaR) and expected shortfall risk models, resolving the pro-cyclicality in risk modeling, improving the techniques of stress testing, and addressing the fallacy of composition in banking (i.e., to model risk from a systemic point of view and not only from the perspective of an individual bank). As the discussion concerning proper risk measurement in regulatory frameworks, such as the Basel Accord or the European Banking Authority's (EBA) rules is in progress, the topic seems to be of particular importance; moreover, measures of systemic risk are not yet a subject of regulation. (original abstract)

13

Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów

76%

Kropacz I.

Finanse i Prawo Finansowe

|

2017

|

4

|

nr 4

9-22

W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozytów. Zaprezentowano działalność depozytową sektora bankowego oraz związane z prowadzeniem tej działalności ryzyko. Przedstawiono strukturę depozytową polskiego sektora bankowego oraz wskaźnik oszczędności do PKB w wybranych krajach europejskich. Wskazano zadania i zakres działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także zaprezentowano polski system ochrony depozytów w świetle europejskich standardów. Dokonano oceny bezpieczeństwa środków powierzanych instytucjom rynku finansowego w Polsce oraz wskazano instytucje zabezpieczające deponowane środki. Wykazano, iż sprawnie działający rynek finansowy może być podstawą rozwoju i wzrostu gospodarczego, zaś efektywne funkcjonowanie organów nadzoru pozwala na zmniejszenie zagrożenia wynikającego z wykonywanej przez banki działalności. Prezentacji i porównania zgromadzonych danych dokonano za pomocą wykresów. (abstrakt oryginalny)

14

Ocena systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w małym banku

76%

Garczyński D.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2010

|

nr 29

63-69

Jednym z problemów, jakie stoją przed kadrą zarządzającą banków jest ocena jakości systemów zarządzania ryzykiem bankowym - w tym ryzykiem operacyjnym. Nie istnieją standardy w tym zakresie, a banki zazwyczaj poprzestają na pozytywnym wyniku audytu w tym obszarze. Ze względu na rosnące znaczenie tego rodzaju ryzyka oraz fakt, że oczekiwania wobec banków w zakresie minimalizowania ryzyka operacyjnego po kryzysie finansowym lat 2008-2009 wzrosły, zachodzi konieczność zastosowania narzędzia, które umożliwi ocenę jakości systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Takim narzędziem, bazującym na koncepcji modeli dojrzałości systemów IT, jest model zaproponowany w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)

15

Foreign Currency Loans and Stability of the Banking System in Poland

76%

Olszewska G. A.

Central European Review of Economics & Finance

|

2018

|

Vol. 25, No 3

67-82

The aim of the study was to answer the question whether and to what extent foreign currency loans may pose a threat to the stability of the banking system in Poland. The reason for exploring this problem is the situation in which Swiss franc mortgage loan parties found themselves. The problem concerned not only Poland, but also appeared in Hungary, Spain and Ukraine. The aforementioned countries have adopted various strategies in order to solve this issue. Currently, there is a discussion in Poland over the form of solution to the situation in which the Swiss franc debtors have found themselves. This article presents the following hypotheses: The credit policy of banks, which includes mortgage lending in Swiss francs, was a typical action in terms of risk management which in this case was two-way in nature. In addition, banks did not have the opportunity to significantly impose its policies on customers, as evidenced by the degree of market development and market competition. Conversion of mortgage loans according to the CHF historic exchange rate can affect the stability of the banking system. The article presents the main types and sources of bank risks with particular emphasis on credit risk and foreign exchange risk. In addition, the paper shows the importance of this kind of risk in the context of the systemic stability of the banking sector in a situation of exchange rate stability disturbances. Verification of the research hypothesis was based on literature studies and analysis of statistical data. (original abstract)

16

Gra w ryzyko

76%

Lach A.

Bank

|

2009

|

nr 1

10-11

Rok 2009 będzie trudny. Bankowcy chcą podtrzymać akcję kredytową, ale rekomendacja T może utrudnić sprawę. Rekomendacja T stała się straszakiem dla rynku, w jakiś sposób przypominając dzieje rekomendacji S. Jednak ta pojawiła się w chwili, gdy rynek kredytowy działał na wysokich obrotach, a rekomendacja T jest znakiem czasów kryzysu. Prace nad rekomendacją T przeciągnęły się na nowy rok, a najbardziej medialną jej częścią stała się konieczność pozostawienia klientowi 50 proc. dochodu do dyspozycji po zapłaceniu raty kredytu. Można powiedzieć, że banki, przynajmniej niektóre, same sobie zgotowały taki los, że oficjalnie trzeba im przypomnieć, iż klient potrzebuje pieniędzy na życie. Wysokość raty kredytu to jednak nie wszystko. Projekt rekomendacji zawiera inne bardzo kontrowersyjne propozycje. (abstrakt oryginalny)

17

Ryzyko cyklu życia produktu bankowego

76%

Paradecki R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1175 Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej

307-316

Scharakteryzowano ryzyka związane z działalnością banku oraz przedstawiono relacje pomiędzy tymi ryzykami a ryzykiem cyklu życia produktu bankowego.

18

Identyfikacja ryzyka w systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym

76%

Garczyński D.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2010

|

nr 142

253-258

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku jest procesem ciągłym, wymagającym zastosowania wielu narzędzi na każdym etapie. Celem artykułu jest prezentacja założeń systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku oraz chrakterysyuka narzędzi dojego identyfikacji. (fragment tekstu)

19

Types of Risk in Banking Operations - Categorization and Definitions

76%

Adamowicz T.

Economic and Regional Studies

|

2018

|

11

|

nr 4

37-56

Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest ryzyko, szczególnie ryzyko bankowe. Dokonano przeglądu i oceny różnych definicji ryzyka i możliwości ich wykorzystania do zarządzania ryzykiem w bankach i do działalności regulacyjnej instytucji nadzorczych. Materiały i metody: Materiał badawczy został zaczerpnięty z literatury przedmiotu oraz oficjalnych dokumentów instytucji rynku finansowego - organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych instytucji finansowych. Są to głównie akty prawne, standardy oraz wytyczne/zalecenia. Szczególną uwagę poświęcono dokumentom opublikowanym przez organy nadzoru bankowego. Wyniki: W wyniku badań stwierdzono wielość koncepcji i podejść dotyczących definiowania i identyfikacji ryzyka bankowego, przy czym jako wzorcowe do zastosowania w praktyce zarządzania ryzykiem wydają się kategoryzacje prezentowane przez regulatorów. Wnioski: Wśród kategoryzacji ryzyka używanych przez banki, wiodące są zaprezentowane przez ograny nadzorcze. Zdefiniowanie rodzajów ryzyka w działalności powinno być pierwszym etapem wewnętrznego procesu zarządzania ryzykiem, który jest niezbędny do przetrwania banków. Zapewnienie wysokiej jakości realizacji pierwszego etapu warunkuje skuteczność i efektywność całego procesu. Zdecydowane wymagania stawiane przez europejskich i krajowych regulatorów, w zakresie posiadania i stosowania przez banki kategoryzacji ryzyka w ramach systemu zarządzania ryzykiem, przyczyniły się do złagodzenia wśród banków zjawisk związanych ze światowym kryzysem finansowym w Europie(abstrakt oryginalny)

20

Zastosowanie funkcji łączących w wyznaczaniu granic dla Value-at-Risk

76%

Szkutnik T.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2012

|

nr 895

59-70

Tematyka artykułu odnosząca się w ogólności do ryzyka bankowego odpowiada problemowi wyznaczania odpowiednich granic dla miary ryzyka VaR na zagregowanym poziomie dla zależnych zmiennych losowych, których łączna wielowymiarowa dystrybuanta nie jest znana. Informacje o zależnościach pomiędzy zmiennymi losowymi traktowane są jako częściowe, co pozwala na wprowadzenie warunków ograniczających dla nieznanej dystrybuanty i wyznaczenie granic dla VaR. Zależności pomiędzy zmiennymi losowymi zostały wprowadzone na płaszczyźnie teorii funkcji łączących, a granice dla zagregowanej wielkości VaR wyznaczone na podstawie algorytmu numerycznego Williamsona i Downsona z zastosowaniem programu MATLAB. (abstrakt autora)