Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Estymacja pewnego modelu rynku z trzema stanami nierównowagi

100%

Charemza W.

Przegląd Statystyczny

|

1986

|

33

|

z. 1

71-78

Przedmiotem analizy jest problem estymacji ekonometrycznego modelu nierównowagi opisującego popyt, podaż i mechanizm przystosowania cen do warunków nierównowagi.(fragment tekstu)

2

Estimation Method for Quantile Regression

100%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

81-89

In this paper the estimation of linear quantile regression model is presented. That kind of model can be used for modelling conditional VaR using only the pertinent information that determines quantiles of interest. Moreover, both the classical quantile regression models and nonparametric estimation approaches are shown. (original abstract)

3

Metody estymacji w ujęciu dekompozycyjnym

100%

Rybicka A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2005

|

15

|

nr 1096 Zastosowania metod ilościowych

56-68

Jednym z najważniejszych etapów procedury badawczej jest wybór metody estymacji parametrów. Wybór jednej z metod estymacji użyteczności cząstkowych zależy przede wszystkim od skali pomiaru preferencji, wynikającej z charakteru problemu badawczego oraz z metody gromadzenia danych o preferencjach konsumentów. W artykule przedstawiono metody estymacji parametrów w badaniach preferencji wykorzystujących ujęcie dekompozycyjne w zależności od skali pomiaru i metody gromadzenia danych, oraz charakterystykę zastosowań tych metod w ostatnich latach. Szczególną uwagę poświęcono klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów (wykorzystywanej w conjoint analysis) oraz modelowi logitowemu (który ma zastosowanie w metodach dyskretnych wyborów) szacowanemu uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów bądź metodą największej wiarygodności. (fragment tekstu)

4

On Composite Estimation Utilizing Regression and Classification Method

100%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

9-18

Several estimation procedure have been developed to compensate for the deterioration in properties of parameter estimates resulting from sample data incompleteness. Most of them make use of available auxiliary data following one of two general approaches. The first approach relies on dependencies between auxiliary variables and the variable under study. This usually leads to the construction of various ratio and regression estimators. The second approach explores dependencies between auxiliary variables and response behaviour of population units. This provides motivation to a broad range of methods such as weighting adjustments and classification estimators. In this paper a composite estimator of the population mean incorporating both approaches is considered. It is constructed as a combination of the well-known regression estimator and a classification estimator utilizing Bayesian quadratic discrimination function. The weights of the combination reflect the regression model's goodness of fit and the classification quality. Hence, greater weight is assigned to the estimator for which available observations of auxiliary variables are more useful. Simulation results exposing its properties are presented in the paper. (original abstract)

5

Analiza porównawcza metod estymacji amplitud cykliczności na podstawie danych dziennych

100%

Kufel P., Błażejowski M.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr 2

363-374

W artykule dokonano porównania ocen amplitud złożonych cykliczności uzyskanych na podstawie metod mechanicznych z ocenami amplitud złożonych cyklicznie uzyskanych na podstawie metod analitycznych dla szeregów obserwacji dziennych dla cyklu rocznego, miesięcznego i tygodniowego. (fragment tekstu)

6

Generalizations of Tukey-Lambda Distributions

100%

Domański C., Bolonek-Lasoń K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

286 Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis

49-57

Uogólniony rozkład lambda (GλD) jest czteroparametrowym uogólnieniem rodziny rozkładów Lambda-Tukeya. W literaturze możemy odnaleźć wiele metod estymacji parametrów GλD, jednak najbardziej popularną metodą jest metoda momentów zaproponowana przez Ramberga i Schmeisera (1974). Wskazuje się, że jedną z wad uogólnionego rozkładu lambda jest to, że parametry kształtu określają również skośność rozkładu. Wydaje się, że powinny być trzy parametry określające położenie, skalę i skośność oraz dwa parametry określające kształt ogonów rozkładu. Z tego względu dokonano uogólnienia GλD poprzez wprowadzenie pięcio-parametrowego rozkładu lambda (FPLD). (abstrakt oryginalny)

7

Methods of Estimating the Mean Duration of Enterprises and the Mean Additional Duration of Enterprises in Lodzkie Voivodship

100%

Mikulec A.

Economic and Environmental Studies

|

2018

|

nr 2

717-731

Abstract: In a duration analysis, the time ofenterprises functioning, i.e. from the foundation to theirliquidation, is represented by a random variable. The basiccharacteristic functions used for time description include: densityfunction, distribution function, survival function and hazardfunction. The first one f(t) defines the probability of enterpriseliquidation in the period denoted as t , i.e. in

8

Estimating Seasonal Regression Models with Smoothly Varying Parameters

100%

Ilkka M., Teräsvirta T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1991

|

113 Econometric and Statistical Theory. P. 2

69-84

Zaproponowano dwie metody estymacji sezonowo zmieniających się współczynników liniowej regresji, gdy zmiany te są gładkie, a w szczególnym przypadku gdy są wielomianowe. Stosując metody symulacji porównano spisywanie się badanych metod estymacji w zależności od wyróżnionych macierzy kowariancji rozkładów a priori parametrów. (abstrakt oryginalny)

9

Estimating Population Coefficient of Variation Using a Single Auxiliary Variable in Simple Random Sampling

100%

Singh R., Mishra M.

Statistics in Transition

|

2019

|

20

|

nr 4

89-111

This paper proposes an improved estimation method for the population coefficient of variation, which uses information on a single auxiliary variable. The authors derived the expressions for the mean squared error of the proposed estimators up to the first order of approximation. It was demonstrated that the estimators proposed by the authors are more efficient than the existing ones. The results of the study were validated by both empirical and simulation studies. (original abstract)

10

O pewnym sposobie wyznaczania ocen parametrów strukturalnych pewnego modelu ekonometrycznego

100%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

44

|

z. 1

179-181

11

Regular D-Optimal Spring Balance Weighing Designs: Construction

100%

Ceranka B., Graczyk M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2014

|

vol. 3, t. 302 Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications

111-125

Sprężynowe układy wagowe są to takie układy doświadczalne, w których wynik eksperymentu jest liniową kombinacją nieznanych miar obiektów ze współczynnikami tej kombinacji równymi zero lub jeden. W pracy przedstawiamy te układy przy założeniu, że błędy pomiarów są nieskorelowane i maja różne wariancje, co może oznaczać, że pomiary zostały wykonane w różnych miejscach lub przy użyciu różnej aparatury. Rozważamy D-optymalne układy wagowe, tzn. układy w których wyznacznik macierzy informacji dla układu jest maksymalny. Podajemy oszacowanie jego wartości w zależności od tego, czy liczba obiektów biorących udział w doświadczeniu jest parzysta czy nieparzysta. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami konstrukcji odpowiednich układów. (abstrakt oryginalny)

12

Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering

100%

Szczepocki P.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2023

|

27

|

nr 4

44-58

Cel: Celem artykułu jest zaproponowanie nowej metody estymacji dla wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego w oparciu o algorytm iterowanej filtracji (Ionides et al., 2006, 2015). Metodyka: Iterowana filtracja jest metodą należącą do klasycznego częstościowego wnioskowania, która poprzez wielokrotne powtórzenia procesu filtrowania zapewnia sekwencję aktualizowanych oszacowań parametrów zbieżnych do estymatora największej wiarygodności. Wyniki: Efektywność zaproponowanej metody estymacji została pokazana na przykładzie empirycznym, w którym wykorzystano wielowymiarowy model stochastyczny zmienności z dekompozycją Choleskiego w badaniu aktywów bezpiecznej przystani dla jednego indeksu rynkowego: Standard and Poor's 500 oraz trzech kandydatów na aktywa bezpiecznej przystani: złota, Bitcoina i Ethereum. Implikacje i rekomendacje: W dalszych badaniach metodę iterowanej filtracji można zastosować do bardziej zaawansowanych wielowymiarowych modeli zmienności stochastycznej, które uwzględniają np. efekt dźwigni (Ishihara et al., 2016) oraz rozkłady gruboogonowe (Ishihara i Omori, 2012). Oryginalność/Wartość: Głównym osiągnięciem artykułu jest propozycja nowej metody estymacji wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego w oparciu o iterowany algorytm filtrowania. Jest to jedna z niewielu metod klasycznego częstościowego wnioskowania dla wielowymiarowych modeli stochastycznej zmienności.(abstrakt oryginalny)

13

Constructions of Optimum Chemical Balance Weighing Designs Based on Balanced Block Designs

75%

Ceranka B., Graczyk M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

194 Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications

195-203

W pracy omówiona została tematyka estymacji nieznanych miar (wag) p obiektów w sytuacji, gdy dysponujemy n operacjami pomiarowymi. Zastosowany model określany jest mianem chemicznego układu wagowego, przy czym ograniczona jest liczba pomiarów poszczególnych obiektów. Zostało podane dolne ograniczenie wariancji każdej składowej estymatora wektora nieznanych miar obiektów oraz warunki konieczne i dostateczne, przy spełnieniu których wariancje estymatorów osiągną to dolne ograniczenie. Do konstrukcji macierzy optymalnego chemicznego układu wagowego zostały wykorzystane macierze incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych oraz trójkowych zrównoważonych układów bloków. (abstrakt oryginalny)

14

Sensitivity Analysis of Some Robust Estimators of Volatility

75%

Trzpiot G., Majewska J.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

91-108

Leptokurtotic tails of data distributions and contamination of data with outliers in financial time series are the reasons for adapting robust methods to constructing effective investment portfolios. In this paper we present the sensitivity analysis of selected robust estimators of volatility and the classification of generated investment portfolios with respect to chosen robust estimators. (original abstract)

15

O pewnej modyfikacji krzywej logistycznej

75%

Goryl A., Walkosz A.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1991

|

nr 343

27-49

W artykule przedstawiono propozycję nowego modelu wzrostu, uwzględniającego rozwój w środowisku o zmieniających się powoli granicach.

16

Metody estymacji projektów informatycznych w zarządzaniu

75%

Budziński R., Stachurski M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

|

2006

|

nr 18

77-96

W ciągu kilkudziesięciu lat rozwoju inżynierii oprogramowania zostało stworzonych wiele metod szacowania projektów. Stanowią one wcielenie różnego rodzaju podejść do rozważanego problemu, charakteryzują się różnym stopniem sformalizowania. Trudno się poruszać wśród nich, szczególnie osobom mającym za zadanie wybór metody szacowania do konkretnego zastosowania. Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie wiedzy na temat estymacji projektów informatycznych dla usprawnienia procesu doboru metody estymacji do wykorzystania w określonym środowisku projektowym. (fragment tekstu)

17

Dekompozycja nierówności płacowych w Polsce za pomocą metod bazujących na konstrukcji rozkładów warunkowych

75%

Landmesser J. M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2018

|

21

|

nr 508 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

115-125

W artykule rozważono różne metody estymacji warunkowej funkcji dystrybuanty dla rozkładu dochodów za pomocą takich modeli regresji, jak dwumianowe modele logitowe, wielomianowe modele probitowe oraz modele hazardu. Koncepcje te pozwoliły na modelowanie prawdopodobieństwa tego, że dochody osoby nie przekroczą pewnego poziomu. Oszacowane dystrybuanty wraz z dystrybuantą kontrfaktyczną wykorzystano przy realizacji celu pracy, jakim była dekompozycja nierówności płacowych wśród kobiet i mężczyzn wzdłuż rozkładu dochodów. Całkowite różnice zdekomponowano na część wyjaśnioną i niewyjaśnioną. Wysoki udział dodatniej części niewyjaśnionej świadczy o tym, że rynek wyżej "wycenia" charakterystyki mężczyzn niż kobiet (efekt dyskryminacji), ujemne zaś wartości luki wyjaśnionej wskazują na redukcję nierówności dzięki "lepszym" charakterystykom kobiet. Wykorzystano dane empiryczne z badania EU-SILC dla Polski w 2014 roku.(abstrakt oryginalny)

18

Odporne metody w konstrukcji portfela wieloskładnikowego

75%

Kaszuba B.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2009

|

16

|

nr 47 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

165-172

W artykule porównano portfele o minimalnej wariancji (MVP) wyznaczone przy użyciu klasycznej macierzy kowariancji z portfelami wyznaczonymi z zastosowaniem odpornych macierzy kowariancji. Cele pracy to: porównanie ryzyka omówionych portfeli oraz użycie wybranych odpornych macierzy kowariancji do wyznaczenia portfeli o minimalnej wariancji. Wszystkie tworzone portfele są portfelami zmieniającymi się w czasie. Badania oparto na danych rzeczywistych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

19

Fisher Consistent Estimation of Regression Parameter in the Proportional Mean Residual Life Model with Frailty

75%

Skolimowska-Kulig M.

Ekonomia - Wroclaw Economic Review

|

2021

|

tom 27, nr 2

81-88

In the article, we consider the Fisher consistent estimation of the regression parameters in the proportional mean residual life model with arbitrary frailty. It is discussed that conventional estimation procedures, such as the maximum likelihood estimation or Cox's approach, which are employed in common regression models, may also yield consistent inference in the extended models. (original abstract)

20

Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III

75%

Kostrzewska J.

Przegląd Statystyczny

|

2011

|

58

|

z. 3-4

333-347

Estymacja parametrów modeli tobitowych, tzn. modeli opisujących zmienną zależną cenzurowaną, za pomocą metody największej wiarygodności wymaga m.in. założenia o normalności rozkładu składników losowych. Sięgnięcie po metody semiparametryczne pozwalające na osłabienie założeń jest szczególnie przydatne. W kolejnych punktach krótko przedstawiono modele tobitowe typu I, II oraz III. Następnie zaprezentowano wybrane metody estymacji semiparametrycznej tych modeli oraz wskazano przydatność przedstawionych metod przy weryfikacji założeń narzuconych na rozkład składnika losowego. (abstrakt oryginalny)