Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Modele zależnego ryzyka kredytowego

100%

Heilpern S.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 165 Społeczna rola statystyki

50-62

Artykuł poświęcony jest modelom zależnego ryzyka kredytowego. W modelach tych występują zmienne zależne i procesy losowe. Rozpatrywane są dwa podstawowe modele zależnego ryzyka kredytowego: model oparty na zmiennej ukrytej oraz mieszany model Bernoulliego. Ponadto badane są ich modyfikacje oparte na funkcjach łączących (ang. copula). Analizowany jest też wpływ stopnia zależności na liczbę niewypłacalnych kredytobiorców i na całkowitą wartość niespłaconego kredytu.(abstrakt oryginalny)

2

Istota i podstawowe rodzaje ryzyka kredytowego

100%

Wiatr M. S.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2007

|

z. 79

41-48

W publikacji zdefiniowano pojęcie ryzyka kredytowego sensu stricto oraz podjęto próbę zaprezentowania różnych klasyfikacji tej kategorii ryzyka wskazując na ich teoriopoznawcze i aplikacyjne walory. Zdaniem Autora analiza porównawcza ryzyka kredytowego ma duże znaczenie dla identyfikacji pierwotnych źródeł jego powstawania i umożliwia dobór skutecznych narzędzi redukcji ryzyka. (abstrakt oryginalny)

3

O naturze ryzyka kredytowego

100%

Dura A.

Bank i Kredyt

|

2000

|

nr 64 (lipiec-sierpień)

16

Artykuł omawia istotę ryzyka kredytowego i jego główne czynniki w działalności banku komercyjnego. Przybliża istotę poszukiwania racjonalnego poziomu ryzyka kredytowego.

4

Zarządzanie ryzykiem kredytowania przedsiębiorstw

80%

Czajkowska A.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2010

|

nr 29

31-40

W artykule przedstawiono funkcje i zadania zarządzania ryzykiem kredytowania przedsiębiorstw oraz dokonano przeglądu podstawowych metod zarządzania ryzykiem kredytowym. Wykazano, że stosowanie odpowiednich narzędzi redukcji i kontroli ryzyka kredytowego może znacząco wpływać na redukcję ryzyka kredytowego zarówno pojedynczych umów, jak i całego portfela kredytowego.(abstrakt oryginalny)

5

Wykorzystanie modeli scoringowych w bankowości komercyjnej

80%

Siarka P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2012

|

nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

246-261

W niniejszym artykule odniesiono się do problematyki budowy systemów credit- scoringowych oraz ich wykorzystania w systemach bankowych. Przedstawiono rozwój metod scoringowych na tle zmieniającego się otoczenia prawnego, jak również zmieniającej się kondycji światowej gospodarki. Poruszono wiele problemów napotkanych w trakcie wdrażania systemów scoringowych oraz odniesiono się do ograniczeń wynikających z założeń stojących u podstaw modeli wykorzystywanych w bankowości. Omówione zostały rozwiązania wykorzystywane w bankach w obszarze podejmowania decyzji kredytowych, a także ich zalety oraz wady. W artykule podkreślono konieczność prowadzenia dalszych prac nad rozwojem modeli statystycznych w bankowości.(abstrakt oryginalny)

6

Concentration of Credit Exposure as a Significant Source of Risk in Banking Activities: the Idea and Methods of Estimation

80%

Kozak S.

e-Finanse

|

2015

|

11

|

nr 3

103-115

The simultaneous activation of many sources of risk can slow bank operations and even lead to bankruptcy. Credit risk is the greatest threat to the orderly functioning of a bank. To protect against its materialization banks spend nearly 90% of their total capital requirement. Concentration of credit exposure to single entities, as well as to single economic sectors, can be a source of additional risks. Estimation of the additional portion of the capital requirement in selected banks in Poland in 2008-2013 indicates that banks should assign additional 4% and 2% of the capital requirement to cover the risk of exposure concentrations in: respectively, individual entities and individual economic sectors. For banks with a retail profile more important was the risk of large exposures in individual economic sectors, and for banks with a corporate profile in individual entities. Estimates were carried out according to the procedure used by the Bank of Spain and the Bank of Slovenia, and the data derived from the annual financial reports of selected banks listed on the WSE. (original abstract)

7

Sieci neuronowe a podejście oparte na ratingach wewnętrznych. Studium przypadku

80%

Wójcicka-Wójtowicz A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2018

|

nr 533 Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

250-258

Banki uważane są za instytucje zaufania publicznego. Zaufanie to zostało nadwyrężone przez ostatni kryzys finansowy w 2007 r. W związku ze wzrostem zanotowanych bankructw banki zaczęły przywiązywać większą wagę do oceny ryzyka kredytowego, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do bankructwa banku. Basel III skupia się na potrzebie uściślenia regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem i modeli wywodzących się z ratingów wewnętrznych. Jednocześnie coraz większą popularność w klasyfikacji kredytobiorców zyskują sieci neuronowe. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania perceptronu wielowarstwowego ze wsteczną propagacją w klasyfikacji kredytobiorców i porównanie jakości klasyfikacji z modelem ratingów wewnętrznych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że sieci neuronowe ze względu na łatwość adaptacji i możliwość dynamicznego kształtowania zbioru zmiennych wejściowych (input) osiągają lepsze wyniki klasyfikacji kredytobiorców niż mniej elastyczne metody, takie jak testowana metoda IRB.(abstrakt oryginalny)

8

Factors that Increase Credit Risks of Azerbaijani Banks

80%

Mukhtarov S., Yüksel S., Mammadov E.

Journal of International Studies

|

2018

|

11

|

nr 2

63-75

The main purpose of this paper is to analyze the influencing factors behind credit risks in Azerbaijani banks. Within this scope, we analyzed 10 biggest banks of Azerbaijan with respect to their asset size. Furthermore, 10 explanatory variables were used to achieve this objective. Annual data for the period between 2010 and 2015 was tested using the panel logit methodology. According to the results of our analysis, it was defined that 4 independent variables affect credit risk of Azerbaijani banks. It was also determined that decrease in the capital adequacy ratio, interest rate and total assets leads to increasing credit risk. We have also identified that there is a positive relationship between unemployment rate and the credit risk of Azerbaijani banks. Therefore, it can be stated that Azerbaijani banks should increase their capital adequacy ratio and total assets amount in order to minimize the negative effects from the credit risk problem. (original abstract)

9

Praktyczne aspekty szacowania rentowności kredytów

80%

Siarka P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

338-349

Od początku rozwoju bankowości jednym z podstawowych jej problemów jest takie ustalenie parametrów cenowych kredytu, aby zapewniały one godziwy zysk dla banku. Aby rentowność kredytów utrzymać na określonym poziomie, bankowcy wykorzystują modele ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego. W niniejszym artykule autor prezentuje własne podejście do oceny rentowności kredytu ex ante, pozwalającej ocenić skutki finansowe, jakie niesie dla banku udzielenie kredytu przy ustalonych parametrach cenowych oraz innych elementach mających wpływ na jego ostateczną dochodowość. Autor opisuje problem ujęcia ryzyka kredytowego i jego wpływ na finalną rentowność kredytu. Zaprezentowany przykład ukazuje od strony praktycznej złożoność przepływów finansowych, jaką niesie ze sobą udzielenie kredytu przy współudziale pośrednika finansowego.(abstrakt oryginalny)

10

Counterparty Credit Risk in Derivatives

80%

Mercik A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2015

|

nr 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market

264-274

Każda instytucja finansowa zawierająca kontrakty na rynku nieregulowanym bez usług pośrednika narażona jest na ryzyko kredytowe związane z prawdopodobieństwem bankructwa kontrahenta. Istotność pomiaru ryzyka kredytowego wynikającego z transakcji na rynku instrumentów pochodnych została unaoczniona w latach 2007-2009, kiedy doszło do bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers, a wiele innych instytucji finan-sowych poniosło straty z tytułu transakcji zawartych z bankrutującym bankiem. Zarządzanie ryzykiem niewypłacalności kontrahenta na rynku instrumentów pochodnych jest zagad-nieniem niezwykle istotnym, ze względu na wpływ na aktualny pozom wartości godziwej instrumentu pochodnego oraz na poziom wymogu kapitałowego. Bardzo często prawdo-podobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahentów pozostaje w korelacji dodat-niej z ogólnymi czynnikami ryzyka rynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie metod modelowania ryzyka kredytowego na rynku instrumentów pochodnych(abstrakt oryginalny)

11

Czynniki uwzględniane w procesie oceny poziomu ryzyka kredytowego

80%

Stefański A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

nr 71 System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego

133-142

Banki mogą udzielić tylko takich kredytów, które nie przekraczają akceptowalnego przez nie poziomu ryzyka. Poziom ryzyka akceptowalny przez dany bank wynika z przyjętej przez bank strategii kredytowej. A zatem ocena ryzyka jest w procesie tworzenia strategii tym elementem, bez którego bank nie byłby w stanie określić tego, co uważa za stopień ryzyka możliwy do zaakceptowania. (fragment tekstu)

12

Vintage Analysis as a Basic Tool for Monitoring Credit Risk

80%

Siarka P.

Mathematical Economics

|

2011

|

nr 7(14)

213-228

Among many tools used by bankers in the process of credit risk management, vintage analysis is the most often applied. Its simplicity and clarity of interpretation of the results means that banking professionals call it "basic analysis". In this article, the concept of vintage analysis is presented, along with the right way to get interpretations of results. The author demonstrates the usefulness of vintage analysis in the context of the backtesting procedure recommended in New Basel Capital Accord. In addition, there is also a discussion of an aspect of the limit‟s structure as a part of the credit risk management process.(original abstract)

13

Exposure at Default. the Problem of its Estimation in the Context of Capital Requirements

80%

Siarka P.

Mathematical Economics

|

2014

|

nr 10(17)

61-78

Credit risk analysis is largely based on the principles set out by the Basel Committee. Next to the probability of default and recovery rate, one of the most important elements of risk management systems is the value of the exposure at default. This paper presents the issue of EAD (Exposure at Default) estimation with respect to both balance sheet and off-balance sheet items. The author refers to the problem regarding the assessment of EAD forecast quality. He presents the results of the simulations conducted for the most common retail portfolios. The results show that the expected value of the exposure at default is significantly lower than the balance value at the moment of capital requirement calculation. This leads to the conclusion that the approach recommended by the Basel Committee, based on the current book value of the exposure, may result in the overestimation of EAD. The paper contains the proposal of the method which was leveraged for retail products (cash loans, car loans, mortgage loans).(original abstract)

14

Kredyt bez ryzyka

80%

Gazeta Bankowa

|

2002

|

nr 10

10-11

Dyrektor biura ds. współpracy z KUKE w BHW, Małgorzata Wrońska-Zając odpowiada na pytania, co to są kredyty eksportowe, na czym polega atrakcyjność programu DOKE (Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych), czy system DOKE pobudzi eksport.

15

Mniej ryzyka

80%

Pokojska M.

Gazeta Bankowa

|

2002

|

nr 9

6-7

Kredyty eksportowe stanowiły w ubiegłym roku zaledwie 1 procent wartości eksportu. Niechęć do korzystania z nich wynika z ryzyka kursowego, a także wysokich stóp procentowych i braku mechanizmów ich stabilizowania. Oczekuje się, że zwiększy się atrakcyjność kredytów eksportowych wraz z podpisaniem umowy między resortem finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie wdrożenia Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE). Ustawa o dopłatach państwa do oprocentowania kredytów eksportowych wynika z dostosowania krajowego prawa do unijnego. Omówiono idee tego programu, jego mechanizm stabilizacyjny oraz warunki.

16

Francuskie i polskie normy ostrożnościowe : Normy dotyczą podziału ryzyka

80%

Huszcz Z.

Bank

|

1997

|

nr 1

27-30, 43

Jedną z podstaw systemu norm ostrożnościowych są regulacje odnoszące się do podziału ryzyka. Obowiązujące we Francji przepisy wprowadzają wymóg przestrzegania przez instytucje kredytowe limitu maksymalnego zaangażowania we współpracę z jednym klientem.

17

Szacowanie ryzyka kredytowego w modelu opcyjnym

80%

Krysiak Z.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1

330-348

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości monitorowania poziomu ryzyka kredytowego i jego zmian dla przedsiębiorstw na podstawie branży budowlanej w Polsce, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Monitorowanie zostanie dokonane przy wykorzystaniu modelu opcyjnego metodą podobną do stosowanej przez firmę doradczą Moody's - KMV (MKMV). Przedmiotem pracy będzie także zaprezentowanie modelu - wzorca zbudowanego na podstawie firm z branży budowlanej obecnych na GPW, służącego do szacowania ryzyka kredytowego firm budowlanych, których akcje nie są notowane na giełdzie, będących w portfelach kredytowych banków. Na drodze do realizacji wymienionych celów autor stawia następującą tezę: wycena wartości firmy poprzez określenie parametrów rozkładu funkcji gęstości prawdopodobieństwa przy użyciu modelu opcyjnego stwarza możliwości analizowania zachowania się ryzyka kredytowego. Odnosząc się do tezy głównej, autor stawia tezę pomocniczą, że informacje giełdowe mogą posłużyć do wyznaczenia wzorców branżowych wartości firmy wykorzystujących istnienie określonych korelacji pomiędzy pewnymi miarami finansowymi ze sprawozdań finansowych a profilem wartości firmy. Autor uważa, że teza o istnieniu związku pomiędzy wartością firmy, ryzykiem biznesowym a ryzykiem kredytowym jest prawdziwa. W takim wypadku monitorowanie ryzyka kredytowego uzyskuje wysoką rangę także przez fakt, że jest wyznacznikiem ryzyka biznesowego oraz wartości firmy. Ilościowe i jakościowe oszacowanie ryzyka biznesowego i wartości firmy może być weryfikowane lub postrzegane przez pryzmat ilościowej i jakościowej oceny ryzyka kredytowego. Ryzyko biznesowe może być mierzone przy wykorzystaniu funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wartości firmy jako odchylenie standardowe rozkładu. Odchylenie to jest uzależnione od cech branży oraz rodzaju działalności operacyjnej. (fragment tekstu)

18

Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku

80%

Wiatr M. S.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2006

|

z. 75

Autor opracowania sklasyfikował czynniki ryzyka kredytowego działalności banku wyróżniając determinanty zewnętrzne (obiektywne) i wewnętrzne (subiektywne). Oprócz determinant makroekonomicznych scharakteryzowano także mankamenty systemowo- proceduralne oraz personalne w funkcjonowaniu banku. W opinii Autora umiejętne zarządzanie tymi czynnikami wpływa na obniżenie samego potencjału ryzyka i w konsekwencji poprawę jakości portfela kredytowego. (abstrakt oryginalny)

19

Spread WIBOR-OIS jako miara ryzyka kredytowego i premii płynnościowej

80%

Kliber P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

101-111

W artykule próbujemy zdekomponować spread między stopami pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR) a stopami OIS na premię za ryzyko kredytowe i premię płynnościową. W literaturze spread ten uważa się za jeden z najważniejszych wskaźników bezpieczeństwa i płynności rynku pieniężnego. Pokazujemy, czemu różnice między tymi stopami procentowymi można przypisać tym dwu czynnikom. Następnie dokonujemy dekompozycji spreadu, korzystając z dwóch metod: zwykłej regresji liniowej i regresji dynamicznej. Przeprowadzona analiza pokazuje wyższość tej drugiej, bardziej skomplikowanej metody. Otrzymane wyniki wskazują, że wzrost spreadu w drugiej połowie 2008 r. spowodowany był przede wszystkim wzrostem premii za ryzyko, natomiast większą część spreadu w latach 2009-2012 stanowiła premia płynnościowa.(abstrakt oryginalny)

20

Porozumienie bazylejskie

80%

Zombirt J.

Bank

|

2001

|

nr 3

66-71

Omówiono regulacje Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczące utworzenia nowych ram kapitałowych (Porozumienia lub Akordu bazylejskiego). Nowe Porozumienie ma być wdrożone w roku 2004 w miejsce poprzedniego z 1998 r. Zwrócono uwagę na szczególne miejsce w nowych uregulowaniach zagadnienia sekurytyzacji.