Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Specyfika ryzyka operacyjnego w bankowości elektronicznej

100%

Marchewka A.

Prace Doktorantów UE

|

2009

|

Wybrane problemy zarządzania podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządowymi

137-150

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki ryzyka operacyjnego występującego w środowisku bankowości elektronicznej poprzez zaprezentowanie czynników kształtujących strukturę oraz skalę wyżej wymienionego ryzyka. (fragment tekstu)

2

Zastosowanie wybranych funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA

100%

Szkutnik T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

394-403

W artykule został przeanalizowany wpływ funkcji łączących wiążących za-gregowane rozkłady strat operacyjnych dla dwóch kategorii ryzyka na wielkość miary Value- -at-Risk. W badaniu przyjęto hipotetyczne rozkłady częstości strat i dotkliwości strat opera-cyjnych, za pomocą których zostały wyznaczone zagregowane rozkłady strat w oparciu o metodę LDA. Zastosowanie funkcji łączących Gaussowskiej i Gumbela pozwoliło na rozważenie pewnych szczególnych typów zależności między zagregowanymi rozkładami strat. Otrzymane wyniki porównano z wielkościami VaR liczonymi zgodnie z propozycjami Komitetu Bazylejskiego, zakładającymi doskonałą dodatnią korelację. Wyniki pokazują po-tencjalne korzyści w sytuacji, gdy charakter zależności między dwiema kategoriami ryzyka można modelować funkcją łączącą.(abstrakt oryginalny)

3

Dualizm zagrożeń w procesie identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych

100%

Jonek-Kowalska I.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2011

|

nr 47

641-650

W artykule podjęto problem dualizmu źródeł ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych. Odniesiono się do istoty zagrożeń naturalnych i zarządczych w tych przedsiębiorstwach. Następnie dokonano oceny istniejących systemów identyfikacji ryzyka operacyjnego w badanym przedsiębiorstwie górniczym. Na bazie tej oceny sformułowano wskazówki dotyczące modyfikacji i uzupełnień istniejących systemów identyfikacji ryzyka operacyjnego. Odnoszą się one przede wszystkim do konieczności uwzględniania zagrożeń zarządczych i integracji systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

4

Ryzyko operacyjne na rynku instrumentów pochodnych - podział i metody jego minimalizacji

100%

Wojtasiak A.

Bank i Kredyt

|

2003

|

nr 9

59-62

Celem artykułu jest dokonanie kompleksowego podziału ryzyka operacyjnego na rynku instrumentów pochodnych oraz omówienie wybranych metod jego minimalizacji. Ryzyko operacyjne zostało przedstawione w podziale na: 1) ryzyko relacji z otoczeniem - ryzyko to wiąże się m.in. z utratą reputacji przez daną instytucję, 2) ryzyko kadrowe - źródłem tego rodzaju ryzyka są celowe lub niezamierzone działania pracowników na szkodę pracodawcy, 3) ryzyko technologiczne - odnosi się ono do wadliwych rozwiązań technologicznych dotyczących dokonywanych transakcji, 4) operacyjne ryzyko dokumentacji - związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji.

5

Adekwatność kapitałowa z tytułu ryzyka operacyjnego przy zastosowaniu metody wskaźnika podstawowego

100%

Krysiak A.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2007

|

z. 80

11-19

Autor charakteryzuje konstrukcję metody podstawowego wskaźnika w celu wyznaczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w bankach. W publikacji wskazano na uwarunkowania stosowania tej metody w sektorze bankowym oraz kierunki jej ewentualnej modyfikacji dla pełnego szacowania ekspozycji banku z tytułu ryzyka operacyjnego. (abstrakt autora)

6

Operational Risk in Banks - Revolution or Regulatory Evolution

100%

Koleśnik J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2018

|

nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

168-178

Celem artykułu jest porównanie obecnie stosowanych metod wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w bankach z nowym podejściem ogłoszonym przez Komitet Bazylejski w grudniu 2017 r. Analiza pozwoliła wykazać, że nowe zasady są rewolucją w zakresie porównywalności wymogów kapitałowych pomiędzy wszystkimi bankami oraz ewolucją w zakresie samej metodologii ich obliczania. Wprowadzenie jednej metody obliczania wymogu dla wszystkich banków zamiast dotychczasowych czterech metod oraz pięciu wariantów możliwości ich łączenia stworzy rzeczywistą porównywalność wyznaczonego wymogu pomiędzy bankami dla wszystkich interesariuszy. Wyeliminowana zostanie także dotychczasowa uznaniowość ze strony nadzoru bankowego, która powodowała możliwość niemerytorycznej ingerencji w stosowaną przez bank metodę. Co ważne, nowa metoda w porównaniu z większością obecnie stosowanych metod umożliwi wreszcie uwzględnienie danych o rzeczywistej ekspozycji banku na straty operacyjne(abstrakt oryginalny)

7

Ryzyko operacyjne w kontekście nowej umowy kapitałowej

100%

Gospodarowicz A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr 1068 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych

44-54

Celem artykułu jest przedstawienie istoty ryzyka operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania tym ryzykiem, oraz prezentacja metod jego oceny zawartych w NUK (Nowej Umowie Kapitałowej). (fragment tekstu)

8

Ryzyko operacyjne czy ryzyko korporacyjne?

100%

Jakóbczak J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1037, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1

220-228

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Najpierw zajmiemy się klasyfikacją rodzajów ryzyka, a w szczególności określeniem ryzyka operacyjnego oraz omówieniem podejścia Komitetu Bazylejskiego do zarządzania tym rodzajem ryzyka, a następnie - wybranymi aspektami całościowego, kompleksowego zarządzania ryzykiem (enterprise wide risk management) na podstawie opracowania połączonego forum Komitetu Bazylejskiego, IOSCO i IAIS, które wspólnie opublikowały w sierpniu 2003 r. dokument na temat całościowego zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym. W końcowej części pracy omówimy wybrane aspekty specyfiki ryzyka operacyjnego, które odróżniają je od pozostałych, podstawowych rodzajów ryzyka, tj. ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego, i powodują, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym nie jest możliwe w zadawalającym stopniu ani w praktyce, ani w teorii. (fragment tekstu)

9

Określanie wymogów kapitałowych dotyczących ryzyka operacyjnego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej

100%

Gospodarowicz A.

Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów

|

2005

|

Bankowość

381-391

W artykule przedstawiono definicję ryzyka operacyjnego oraz siedem kategorii (rodzajów) ryzyka operacyjnego. Następnie scharakteryzowano cztery metody określania poziomu ryzyka operacyjnego i związanych z nim wymogów kapitałowych: podstawową, standardową, zaawansowanej oceny oraz rozkładu strat.

10

Wpływ rozkładu dotkliwości strat operacyjnych na wielkość wymogu kapitałowego banku w aspekcie międzynarodowej umowy kapitałowej

100%

Szkutnik T.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności

274-287

Z przeprowadzonego badania wynika, że wykazany został związek pomiędzy przyjętymi rozkładami dotkliwości strat a rozmiarem różnicy pomiędzy dwoma sposobami szacowania wymogów kapitałowych. Istotne przy tym jest to, że rozpatrzone rozkłady są inne niż rozkład normalny, a ich różnorodność może być ważna przy analizach dotyczących banków regionalnych .Dla oceny przeprowadzonego badania istotne jest to, że wskazany został kierunek dalszych badań, co szczególnie ma znaczenie dla analiz regionalnych. W szczególności tak jest, gdy rozważy się inne przypadki zależności w dziedzinie częstości strat lub dotkliwości strat, a nie tylko przypadek idealnej korelacji czy jej braku. W przypadku rozkładów dotkliwości odmiennych od rozkładu normalnego, duże znaczenie ma zastosowanie funkcji Copula w badaniu zależności o charakterze nieliniowym.(fragment tekstu)

11

O potrzebie zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych

100%

Matkowski P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość

|

2005

|

2

|

nr 1059

198-215

Niniejsza praca, prezentując podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych, zwraca szczególną uwagę na konieczność zintegrowanego zarządzania OPRISK przez podmioty z sektora finansowego. Jest to spowodowane procesami, które nasiliły się w ostatnich 10 latach: znacznym wzrostem operacyjnych czynników ryzyka w następstwie zwiększania skali działalności przez przedsiębiorstwa bankowe, wykorzystywaniem elektronicznych kanałów kontaktu z klientem, a także zagrożeń związanych z Internetem (wirusy, ataki DoS itd.) i ze strony międzynarodowego terroryzmu. W tym kontekście dziwne wydaje się, że głównym czynnikiem motywującym firmy z sektora do rozwijania koncepcji OPRISK są regulacje nadzoru międzynarodowego i krajowego, a nie rzeczywistość biznesowa. W tym świetle działania Komitetu Bazylejskiego włączające ryzyko operacyjne do minimalnych wymagań kapitałowych wydają się ze wszech miar słuszne. Widoczny jest jednak duży opór środowiska, szczególnie banków amerykańskich, a także azjatyckich1, które nie garną się do poprawy bezpieczeństwa sektora kosztem zmniejszenia własnej konkurencyjności. Efektem tego procesu jest przesunięcie wejścia w życie Nowej umowy kapitałowej z 2005 na rok 2006 i głosy o braku realności terminu przed rokiem 2010. Należy mieć nadzieję, że środowisko bankowe, akceptując włączenie ryzyka operacyjnego do NUK, będzie w stanie poświęcić część zysków na rzecz ograniczenia całkowitego poziomu ryzyka sektora finansowego. (fragment tekstu)

12

Indukcja reguł dla danych niekompletnych i niezbalansowanych: modele klasyfikatorów i próba ich zastosowania do predykcji ryzyka operacyjnego w torakochirurgii

100%

Lubicz M., Zięba M., Pawełczyk K., Rzechonek A., Marciniak M., Kołodziej J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2014

|

23

|

nr 328 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

146-155

Artykuł dotyczy klasyfikacji obiektów w sytuacji łącznego występowania wielu niedoskonałości dostępnych danych, w szczególności: niekompletności i niezbalan-sowania danych. Zaproponowano zastosowanie podejścia wykorzystującego adaptacje wzmocnionych, wrażliwych na koszt klasyfikatorów SVM. Porównano efektywność podej-ścia z klasyfikatorami dla danych niezbalansowanych, dostępnymi w środowiskach uczenia maszynowego KEEL i WEKA. Rozważono też zagadnienie interpretowalności wyników klasyfikacji (indukcja reguł i drzew decyzyjnych z efektywnych modeli typu "czarna skrzynka"). Omówiono przykładowe zastosowanie do klasyfikacji zaktualizowanych baz danych medycznych z Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii.(abstrakt oryginalny)

13

Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III

100%

Szkutnik T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

nr 291

83-101

W artykule poruszono problem wykorzystania różnych sposobów raportowania w odniesieniu do szacowania ryzyka operacyjnego metodą LDA. Zaawansowane metody pomiaru w najnowszych rozwiązaniach Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego prawdopodobnie nie będą już służyły do określania wielkości kapitału regulacyjnego, jednak ich przydatność dalej może stanowić jeden z elementów systemu zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej. Celem artykułu jest zbadanie wpływu utraty informacji o zdarzeniach operacyjnych na stabilność szacunków ryzyka metodą LDA. W tym kontekście proponowane w artykule rozwiązania wykorzystujące rozkłady lewostronnie cenzurowane mogą stanowić dodatkowy kierunek ich rozwoju. W artykule przedstawiono problem na przykładzie lewostronnie cenzurowanego rozkładu Burra typu III, który może być podstawą do wyznaczenia rozkładu dotkliwości strat. Rozważana koncepcja polegająca na cenzurowaniu danych została porównana z powszechnie wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem polegającym na ich ucinaniu. Przeprowadzone badanie symulacyjne pokazało, że w przypadku cenzurowania danych można oczekiwać bardziej stabilnych wyników, które będą bliższe sytuacji pełnej wiedzy o zachodzących procesach, na podstawie których jest szacowane ryzyko operacyjne. Estymacja parametrów z zastosowaniem danych cenzurowanych wykorzystywana powszechnie w innych obszarach badawczych może być jednym z kierunków rozwoju również w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.(abstrakt oryginalny)

14

Operational Risk in Contemporary Commercial Bank

100%

Kulpa W., Magdoń A.

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

|

2013

|

nr 22

69-80

Risk is present in every aspect of human life, but in the context of conducting all kinds of activities, and especially business activities, it deserves special attention. And through effective risk management it is possible to achieve the effective functioning of business entities. This issue gains a special meaning in the context of banks which are public-trust institutions, whose goal is to maximise their market value. (fragment of text)

15

Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA

100%

Szkutnik T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2015

|

nr 220

78-98

Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego polegającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.(abstrakt oryginalny)

16

Istota wspomagania operacyjnego i pomiar ryzyka straty operacyjnej w zakładach pracy chronionej

100%

Glińska A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2012

|

nr 268 Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji

88-103

W artykule ukazano wpływ, jaki ma podjęcie decyzji o rezygnacji z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na działalność operacyjną oraz ryzyko straty operacyjnej zakładów pracy chronionej. Ryzyko zostało tu przedstawione w ujęciu negatywnym, a jego pomiaru dokonano na podstawie analizy rozkładu normalnego.(abstrakt oryginalny)

17

Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym

100%

Jakóbczak J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

76-84

Celem pracy jest wskazanie bieżących trendów oraz determinanty dalszych prac nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym. We wstępnej części została przedyskutowana proponowana przez Komitet Bazylejski definicja ryzyka operacyjnego, a następnie omówione podstawowe aspekty zarządzania ryzykiem operacyjnym. W końcowej części zostały przedstawione wybrane czynniki, które będą warunkować dalszy postęp w pracach teoretycznych i praktycznych nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych. (fragment tekstu)

18

Zaawansowana metoda pomiaru ryzyka operacyjnego AMA przez pryzmat Nowej Umowy Kapitałowej

75%

Kryński K.

Bezpieczny Bank

|

2011

|

nr 2 (44)

123-140

Niniejsze opracowanie wskazuje zakres ryzyka operacyjnego, istotę założeń teoretycznych struktury budowy metody pomiaru AMA przez pryzmat sektora bankowego oraz zidentyfikowanie trudności i wyzwań, przed którymi może stanąć bank podczas gromadzenia informacji o stratach i przy wewnętrznym modelowaniu ryzyka operacyjnego. Ponadto zostanie pokazana istota prawidłowego zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej w aspekcie wdrażania zaawansowanej metody pomiaru, a także te charakterystyki parametrów składowych AMA, których prawidłowe zdefiniowanie przyczyni się do nadania pozytywnej oceny funkcjonowania modelu służącego do pomiaru ryzyka operacyjnego przez lokalny nadzór bankowy. (fragment tekstu)

19

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie doświadczeń polskiego sektora bankowego

75%

Białas M.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2010

|

nr 17

33-46

Obecnie banki wyliczając współczynnik wypłacalności mają obowiązek uwzględnienia również ryzyka operacyjnego. Przedmiotem niniejszego artykułu są metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego oraz ukazanie wpływu tego wymogu na wartość współczynnika wypłacalności na przykładzie wybranych banków. (abstrakt oryginalny)

20

Uwagi o metodach analizy procesu identyfikacji ryzyka przed-, śród- i pooperacyjnego

75%

Domański C., Iwaszkiewicz A., Misztal M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

1999

|

6

|

nr 817 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania

42-50

Stworzono Kartę Ryzyka Operacyjnego dla chorych z chorobą wieńcową serca leczonych operacyjnie oraz wyodrębniono przedoperacyjne czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na wystąpienie powikłań ze strony układu krążenia.