Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Migoczące łańcuchy Markowa

100%

Dędys M.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

44

|

z. 1

165-172

The article outlines the reduction of the stale space, changeable in time, of the finite, homogeneous Markov chain . The author defines the flickering Markov chain - a stochastic process emerging on the base of the Markov chain , in which the set of unobservable states alters with time. She has examined the limit distribution of the nickering Markov chain in a situation when the original process is the absorbing Markov chain. Finally, the author has established limit distribution in a situation when both and the reduction, variable in time, belong to a class of the irreducible Markov chains. (original abstract)

2

Łańcuchy Markowa w analizie własności procedur kontroli jakości

80%

Kończak G.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

11

|

nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

41-49

W opracowaniu przedstawiono propozycję metody monitorowania procesów łańcuchów z występującą autokorelacją na podstawie łańcuchów Markowa skończoną liczbą stanów. (fragment tekstu)

3

The Probabilities of the Transitions between the Interlocking Directorates' States Based on Markov Chains

80%

Siudak D.

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

|

2019

|

nr 4 (48)

103-120

The article analyzes the process of changes in the interlocking directorates network using Markov chains. The probabilities of company transitions between three specific states of networking, i.e. isolation, networking outside the largest component, and networking inside the largest component, were estimated. In addition, the average probabilities of transitions between states in the next 6 quarter periods, constant probabilities of transitions independent of the initial state of the process, and the expected time of return of the chain to individual states were estimated. Regardless of the initial state of networking of the enterprise, the highest probability was obtained for the process to be found in the state of connection with the largest component. (original abstract)

4

Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa

80%

Łaźniewska E., Górecki T.

Wiadomości Statystyczne

|

2012

|

nr 5

1-10

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W opracowaniu zaprezentowano metodologię badań procesów konwergencji oraz skupiono uwagę na jednej z metod analizy konwergencji regionalnej za pomocą łańcuchów Markowa. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki analizy łańcuchów Markowa na przykładzie polskich podregionów w latach 1999-2008. Do celów analiz regionalnych używane są dwa rodzaje terminów: "konwergencja zewnętrzna" rozumiana jako doganianie przez gospodarkę średniej UE oraz "konwergencja wewnętrzna" bądź regionalna, czyli redukowanie różnic wewnątrz danej gospodarki. Ze względu na ograniczone możliwości objętości artykułu skoncentrowano się na konwergencji wewnętrznej. (fragment tekstu)

5

Analiza ubezpieczeń dla wielu osób z wykorzystaniem funkcji copula

80%

Gala K.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 312 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

50-66

W pracy przedstawiamy podejście do analizy ubezpieczeń dla wielu osób oparte na niejednorodnych łańcuchach Markowa z czasem dyskretnym. Formułujemy model probabilistyczny i opisujemy, jak obliczyć prawdopodobieństwa przejścia w przypadku, gdy czasy dalszego trwania życia ubezpieczonych nie są niezależne, wykorzystując do tego celu funkcje copula. Pokazujemy, jak wyznaczyć jednorazową składkę netto i matematyczną re-zerwę składki. Ilustrację do rozważań teoretycznych stanowi przykład obliczeniowy, który pokazuje, że uchylenie założenia o niezależności może mieć istotny wpływ na wysokość składki pobieranej przez ubezpieczyciela, a w szczególności może prowadzić do niedosza-cowania ponoszonego ryzyka(abstrakt oryginalny)

6

Expected Premium in the Model of Bonus-Malus System Fair by Transitions Rules

80%

Podgórska M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2008

|

nr 18 Modelling and analysis of automobile insurance and financial markets

25-41

The subject of the .paper are basic properties of bonus-malus system fair by the transition rules between classes (BMSFTR), of which definition excludes unrealistic bonus-malus systems. The paper presents an ergodic Markov chain which is a BMSFTR model and which allows to analyze the properties of expected value of insurance premium according to the features characterizing an insured and a system i.e. claims frequency, class in the initial year, insurance duration and maximum number of claims acknowledged in the system (original abstract)

7

Model Markowa w analizie wyników testu koniunktury

80%

Podgórska M., Decewicz A.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2001

|

nr 70 Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki

119-155

Jakościowe wyniki testu koniunktury gospodarczej są podstawą do budowy nie tylko statystycznych i ekonometrycznych modeli, tradycyjnie stosowanych do wnioskowania o procesie zmian koniunktury gospodarczej, lecz również klasycznych i nieklasycznych modeli Markowa. Przedmiotem tego opracowania jest prezentacja konstrukcji i estymacji wybranych typów modeli Markowa oraz ich wykorzystania w analizie dynamiki produkcji polskiego przemysłu, na podstawie wyników testu koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. (fragment tekstu)

8

Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model

80%

Hoffman R.

Ekonomiczne Problemy Usług

|

2018

|

nr 131(1)

121-130

W pracy zaproponowano ogólny cykl życia ataku cybernetycznego, który wyróżnia się od publikowanych w literaturze zasadniczo dwiema dodatkowymi fazami: identyfikacji potrzeb atakującego oraz zakończenia ataku cybernetycznego. Na bazie zdefiniowanego cyklu życia ataku przedstawiono stochastyczny model opisujący jego funkcjonowanie. Model bazuje na jednorodnym łańcuchu Markowa z ciągłym czasem.(abstrakt oryginalny)

9

Analysis of Polish Mutual Funds Performance: a Markovian Approach

61%

Filip D., Rogala T.

Statistics in Transition

|

2021

|

22

|

nr 1

115-130

The aim of this study is to determine whether mutual funds provide benefits for their clients. The performance of Polish mutual funds has been evaluated in terms of their efficiency, including their potential inertia over time. Moreover, the use of the phenomenon of economies of scale resulting from assets inflow to the fund by means of the Markovian framework has been examined. The results are consistent with the efficient market hypothesis. When assessing the market-adjusted returns, underperformance was noticed in both small and large funds. The smart money effect, recognised in the literature, is not confirmed here; however, there are some noticeable investor reactions, such as the phenomenon of chasing performance. (original abstract)

10

Models of Dependent Risk - Analysis of Probability of Ruin

61%

Heilpern S.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009

68-81

The paper is devoted to the nonstandard risk processes included the dependent random variables. We present three models in it. The different dependent structure are investigated and the influence of the degree of dependence on the probability of ruin is studied. We can see, that there is not regularity in such influence in some cases. We also present the cases when we can exactly calculate the probability of ruin. The discrete risk process is investigated in the first model. The dependence of the interclaim time random variables is assumed, as opposed to the classical risk process done by Shiu [1989]. We present the recurrence formulas on the probability of ruin in the continuous case and in the Markovian case, when the interclaim time random variables create the Markov chain. The strict dependent case and the situation when the dependent structured described by Archimedean copula are studied. The second model is continuous. We take the more realistic assumption, that the claims may be dependent and we study the case when the dependent structure is described by copula. In the last model, the probability of ruin when the values of claim and the interclaim time may be dependent is studied. Two cases are investigated: continuous and discrete.(original abstract)

11

Digitalization's Effect on the Sectoral Structure Change in the Economy : a Comparative Analysis of Ukraine and Selected Countries

61%

Pizhuk O., Lazebnyk L., Mamonova H.

Comparative Economic Research

|

2022

|

25

|

nr 2

21-43

Artykuł analizuje wpływ transformacji cyfrowej na zmiany w strukturze sektorowej gospodarki Ukrainy, innych krajów postkomunistycznych oraz krajów o gospodarkach wysoko rozwiniętych. Po pierwsze, oszacowano wielkość zmian strukturalnych i różnice w modelu sektorowym według wartości dodanej brutto i sektorowego modelu zatrudnienia według kraju przy użyciu wskaźnika Riabcewa. Po drugie, opracowano prognozę zmian w strukturach sektorowych badanych gospodarek na lata 2021 i 2025 wykorzystując dyskretne procesy Markowa. Prognozy pozwoliły określić kierunek postępu społeczno gospodarczego krajów wysoko rozwiniętych i postkomunistycznych. Po trzecie, zakładając, że rozwój technologii ICT spowodował zidentyfikowane w wyniku oceny zmiany sektorowe, przeanalizowano dostępne oceny poziomu transformacji cyfrowej wybranych gospodarek i przedstawiono światowe trendy w ICT. Wreszcie, określono wpływ indeksu ICT na istotność zmian sektorowych w gospodarkach krajów postkomunistycznych oraz krajów o gospodarkach wysoko rozwiniętych. Wyniki badania pozwoliły na stwierdzenie, że rozwój technologii cyfrowych wpływa pośrednio na zmiany strukturalne gospodarki poprzez realokację zasobów pracy z jednego sektora do drugiego. Artykuł uzasadnia potrzebę doskonalenia modelu sektorowego gospodarki poprzez dodanie branż związanych wyłącznie z gospodarką cyfrową. (abstrakt oryginalny)

12

A Bayesian virtual metrology for quality inspection of mobile repeater systems

61%

Kim S. D., Kim J. S., Mun B. M., Bae S. J.

Management and Production Engineering Review

|

2016

|

7

|

nr 4

48-53

The technology of wideband code division multiple access (WCDMA) has been applied to band selective interference cancellation system (ICS) repeaters. To inspect the telecommunication quality of the systems, quality engineers must check the shape of the signals at the corresponding frequency band of the repeaters. However, measuring the signal quality is a repetitive manual task which requires much inspection time and high costs. In the case of small-sized samples, such as the example of an ICS repeater system, Bayesian approaches have been employed to improve the estimation accuracy by incorporating prior information on the parameters of the model in consideration. This research proposes a virtual method of quality inspection for products using a correlation structure of measurement data, mainly in a Bayesian regression framework. The Bayesian regression model derives prior information from historical measurement data to predict measurements of other frequency bandwidths by exploiting the correlation structure of each measurement data. Empirical results show the potential for reducing inspection costs and time by predicting the values of adjoining frequency bandwidths through measured data of a frequency bandwidth in the course of quality inspections of ICS repeater systems.(original abstract)

13

Problem identyfikowalności ukrytych modeli Markowa

61%

Dędys M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr 22 Metody ekonomii matematycznej w modelowaniu ekonomicznym

64-73

W artykule analizuje się ukryte modele Markowa (Hidden markov Models - HMM) niektórych typów. Jednym z istotnych problemów pojawiających się przy estymacji tego typu modeli jest zagadnienie identyfikacji związane z odpowiedzią na pytanie czy modele o różnych zbiorach parametrów nie generują obserwowalnych procesów o tych samych rozkładach skończenie wymiarowych. W pracy przedstawiono znane z literatury fakty dotyczące identyfikacji modeli HMM, w których warunkowe rozkłady zmiennych obserwowalnych pochodzą z identyfikowalnych rodzin mieszanek rozkładów. W artykule rozważano modele, w których ukryte procesy są łańcuchami Markowa wyższego rzędu. Okazuje się, że badanie identyfikacji powyższych modeli, podobnie jak w przypadku niektórych klasycznych HMM, sprowadzić można do badania identyfikacji tzw. grupowych łańcuchów Markowa. W pracy podano warunek dostateczny identyfikacji modeli HMM wyższego rzędu. (abstrakt oryginalny)

14

Łańcuchy Markowa wielokrotnego wiązania w badaniu stóp zwrotu na WGPW

61%

Stawicki J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '04

501-507

W pracy „Łańcuchy Markowa wielokrotnego wiązania w badaniu stóp zwrotu na WGPW” (J. Stawicki) podjęto próbę konstrukcji łańcucha Markowa dla określenia poziomu ceny notowań oraz zmiany stopy zwrotu dla wybranych walorów na WGPW. Klasyczny łańcuch Markowa opisany macierzą przejścia zawierającą prawdopodobieństwa warunkowe przejścia ze stanu i do stanu j zostanie rozbudowany o łańcuchy wielokrotnego wiązania poprzez zbadanie warunkowych prawdopodobieństw przejść. Różnorodne określenie stanów łańcucha Markowa oraz określenie głębokości opóźnienia k pozwoli tworzyć prognozy pasywne oraz aktywne. Te ostatnie mogą być konstruowane w przypadku opisu zmian struktury portfeli. Prognozy takie są podstawą określenia ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. (abstrakt oryginalny)

15

Wyznaczanie VaR przy pomocy łańcucha Markowa

61%

Stawicki J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2018

|

nr 364

153-166

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania łańcuchów Markowa do określania wartości zagrożonej. W określaniu VaR preferuje się metodę kwantyli warunkowych. Prosta metoda konstrukcji modelu łańcucha Markowa poprzez określenie stanów oraz szacowanie macierzy prawdopodobieństw przejść wpisuje się w tę preferowaną metodę. Wyznaczenie VaR następuje poprzez wybór modelu łańcucha Markowa przy znajomości bieżącej stopy zwrotu.(abstrakt oryginalny)

16

Jednorodne łańcuchy markowa w badaniach rozkładów dochodów

61%

Kot S. M., Podolec B.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 2

165-176

W pracy korzystamy z aparatu pojęciowego łańcuchów Markowa do opisu procesu przechodzenia z danej klasy dochodowej do innej. Na podstawie oszacowanych prawdopodobieństw przejścia uczyniono próbę znalezienia rozkładu granicznego. Oszacowano przy tym różne dodatkowe charakterystyki omawianego procesu. Dokonano również prognozowania przyszłego kształtowania się rozkładów dochodów. (fragment tekstu)

17

Zastosowanie łańcuchów Markowa w badaniu stopnia stabilności dochodów podatników

61%

Oprych R.

Wiadomości Statystyczne

|

2013

|

nr 5

22-35

Autor przeprowadził analizę empiryczną stopnia stabilności dochodów podatników rozliczających się w jednym z urzędów skarbowych woj. śląskiego. Szczególną uwagę zwrócono na zależności pomiędzy poziomem stabilności dochodów i poziomem nierównomierności rozkładu dochodów.

18

Business Cycle, Asymmetries and Non-Linearity: the Bolivian Case

61%

Banegas Rivero R. A., Núñez Ramírez M. A., Valdez del Río S.

Economics & Sociology

|

2020

|

13

|

nr 2

26-42

In this paper, we deal with the problem of measuring business cycles: short, medium or long-term, with both theoretical and empirical discussions on the regularity of fluctuations versus asymmetries in their measurement phases. To achieve this, the approach is based on the combination of deviations on the level of trends (alternative filters) with the algorithm of Harding and Pagan (2002). At the same time, effective rates of economic growth by Markov's chains was considered in order to identify non-linear regimes of expansion and economic contraction. Finally, quantifications on the natural rate of growth for Bolivia are offered under a sustained expansion regime from 1950 to 2015. The results suggest that due to asymmetries and the manner in which the business cycle is measured, we observe longer duration of a business cycle when it was measured from busts rather than from booms. (original abstract)

19

Redukcja grafów stochastycznych i skończonych pochłaniających łańcuchów Markowa

61%

Dędys M.

Przegląd Statystyczny

|

1994

|

41

|

z. 3

313-325

W artykule zaprezentowano redukcje jednorodnych łańcuchów pochłaniających ze skończoną przestrzenią fazową oraz badano jej najważniejsze własności. Problem redukcji zaprezentowano w dwóch ujęciach: algebraicznym oraz z wykorzystaniem grafów stochastycznych.

20

Markov Set-Chains as a Tool for an Analysis of Household Expenditure Structure in Poland 1993-2005

61%

Osiecka K., Stawicki J.

Dynamic Econometric Models

|

2008

|

8

67-73

In this paper we use Markov Chain for the purpose of describing changes in the structure of the household expenditures. (fragment of text)