Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

On Pool-Adjacent-Violators Algorithm and its Performance for Non-Independent Variables

100%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 120 Survey sampling in economic and social research

18-30

Algorytm PAVA (od ang. Pool-Adjacent-Violators Algorithm) jest popularnym narzędziem estymacji wykorzystywanym do szacowania wartości oczekiwanych ciągu zmiennych losowych w sytuacji, gdy dostępna informacja dodatkowa pozwala stwierdzić, że między tymi wartościami oczekiwanymi zachodzi relacja porządku. Uzyskane za pomocą tego algorytmu oszacowania maksymalizują (warunkowo) funkcję wiarogodności przy założeniu, że relacja ta jest spełniona oraz poszczególne zmienne są niezależne. Wydaje się, że żadna z przedstawionych w literaturze przedmiotu modyfikacji tej procedury estymacji nie uwzględnia możliwości wystąpienia zależności pomiędzy poszczególnym zmiennymi. W niniejszym artykule przedstawiono rezultaty eksperymentów symulacyjnych których celem było zbadanie własności oszacowań uzyskanych za pomocą tej procedury gdy zmienne są skorelowane. (oryginalny abstrakt)

2

Estymacja kosztów wytwarzania produktów konwersji węgla

80%

Zapart L., Ściążko M., Dreszer K.

Polityka Energetyczna

|

2009

|

12

|

z. 2

645-657

Wybór opcji technologii konwersji węgla ukierunkowanej na wytwarzanie energii elektrycznej, wodoru, metanolu oraz paliw płynnych zasadniczo musi być związany z jego zgazowaniem. W pracy przedstawiono metody oraz wyniki szacowania kosztów eksploatacji instalacji dla wybranych układów technologicznych, z uwzględnieniem kosztów usuwania, transportu i magazynowania dwutlenku węgla a także kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Koszty eksploatacyjne instalacji obejmują: koszty operacyjne niepaliwowe (stałe i zmienne), koszty kapitałowe, koszty węgla, koszty transportu, składowania i monitoringu CO2. Estymacja kosztów została przeprowadzona z dokładnością jak dla studium przedrealizacyjnego (pre-feasibility), tj. š 30 %. Rachunek kosztów sporządzono dla dwóch scenariuszy: a) scenariusz 1 - przewidujący, w świetle prognozowanych zmian dotyczących praw do emisji CO2, zakup 100 % uprawnień do emisji dwutlenku węgla; b) scenariusz 2 - przewidujący budowę instalacji usuwania, transportu i składowania CO2. (abstrakt oryginalny)

3

Estymacja pewnego modelu rynku z trzema stanami nierównowagi

80%

Charemza W.

Przegląd Statystyczny

|

1986

|

33

|

z. 1

71-78

Przedmiotem analizy jest problem estymacji ekonometrycznego modelu nierównowagi opisującego popyt, podaż i mechanizm przystosowania cen do warunków nierównowagi.(fragment tekstu)

4

Scaled Consistent Estimation of Regression Parameters in Frailty Models

80%

Bednarski T., Skolimowska-Kulig M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2018

|

vol. 5, t. 338

133-142

W artykule omówiono atrakcyjną obliczeniowo metodę estymacji parametrów dla klasy modeli regresyjnych z nieobserwowaną zmienną "frailty". Dowiedziono, że estymator największej wiarygodności stosowany w klasycznym wykładniczym modelu regresji jest Fisherowsko zgodny z dokładnością do skali w rozważanym modelu "frailty". Przeprowadzone badania symulacyjne oraz analiza rzeczywistych danych wskazują na dobre własności asymptotyczne prezentowanej metody estymacji.(abstrakt oryginalny)

5

Problemy estymacji parametrów w modelach dekompozycyjnych z dyskretną zmienną objaśnianą

80%

Bąk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2005

|

12

|

nr 1076 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

180-189

W badaniach preferencji wykorzystuje się metody umożliwiające pomiar (kwantyfikację) preferencji oraz modele odwzorowujące zachowania rynkowe konsumentów. Ważną grupę narzędzi badawczych w tym obszarze stanowią tzw. metody dekompozycyjne.W metodach dekompozycyjnych w celu pomiaru i analizy preferencji formułowane są modele odwzorowujące zależności między ocenami profilów (są to wyniki pomiaru preferencji konsumentów) a poziomami atrybutów opisującymi te profile. Skala pomiaru preferencji ma wpływ na stosowane w badaniach preferencji metody zarówno dekompozycyjne (metody analizy łącznej lub wyborów dyskretnych), jak i estymacji modelu (chodzi tutaj przede wszystkim o poziom agregacji danych i stosowane techniki estymacji użyteczności cząstkowych). Dalsze konsekwencje tych rozstrzygnięć znajdują odbicie w możliwościach wykorzystania wyników estymacji i sposobach ich interpretacji.W artykule omówiono typy skal pomiaru preferencji (zwłaszcza skale dyskretne), źródła i konsekwencje niejednorodności preferencji konsumentów oraz dekompozycyjne modele niemetryczne, uwzględniające niejednorodność preferencji. (fragment tekstu)

6

On Prediction of Totals for Domains Defined by Random Attributes

80%

Żądło T.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

61-80

The problem of prediction of domain totals is widely discussed in the small area estimation literature (e.g. Rao 2003). In the classic approach it assumed that the population is divided into disjoint domains and sum of domains gives the whole set of population elements. In this paper we define random variables which realizations inform if the i-th population element has the attribute d (belongs to the d-th random domain). What is more, one population element may have no attribute or more than one attribute. The proposed model may be treated as the model assuming random overlapping domains. We present the problem of prediction of a domain total (or being more precise - total value for element of population with some attributes) based on the general linear mixed model (GLMM). Different model (assuming inter alia that one population element may belong at random only to one of domains) was considered by Żądło (2006). The main aim of this paper is to present the equation of the best linear unbiased predictor (BLUP) and its mean squared error (MSE) under the proposed model. Additionally the problem of estimation of model parameters will be studied and its influence on the predictor's accuracy will be considered in the simulation study. (original abstract)

7

Metody estymacji w ujęciu dekompozycyjnym

80%

Rybicka A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2005

|

15

|

nr 1096 Zastosowania metod ilościowych

56-68

Jednym z najważniejszych etapów procedury badawczej jest wybór metody estymacji parametrów. Wybór jednej z metod estymacji użyteczności cząstkowych zależy przede wszystkim od skali pomiaru preferencji, wynikającej z charakteru problemu badawczego oraz z metody gromadzenia danych o preferencjach konsumentów. W artykule przedstawiono metody estymacji parametrów w badaniach preferencji wykorzystujących ujęcie dekompozycyjne w zależności od skali pomiaru i metody gromadzenia danych, oraz charakterystykę zastosowań tych metod w ostatnich latach. Szczególną uwagę poświęcono klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów (wykorzystywanej w conjoint analysis) oraz modelowi logitowemu (który ma zastosowanie w metodach dyskretnych wyborów) szacowanemu uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów bądź metodą największej wiarygodności. (fragment tekstu)

8

On Application of Non Response Model in Internet Survey Sampling

80%

Wywiał J.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

19-34

The paper deals with a problem of estimating the total on the basis of data observed on Internet sample. The Poisson sampling design without replacement is used as a basic model of generation of Internet sample. Its particular case is so called the Bernoulli sampling design without replacement when all the response probabilities are the same. Some estimators (including logit type one) of the population mean as well as of the total are considered. Their variances are evaluated and their estimators, too. (original abstract)

9

On Composite Estimation Utilizing Regression and Classification Method

80%

Gamrot W.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

9-18

Several estimation procedure have been developed to compensate for the deterioration in properties of parameter estimates resulting from sample data incompleteness. Most of them make use of available auxiliary data following one of two general approaches. The first approach relies on dependencies between auxiliary variables and the variable under study. This usually leads to the construction of various ratio and regression estimators. The second approach explores dependencies between auxiliary variables and response behaviour of population units. This provides motivation to a broad range of methods such as weighting adjustments and classification estimators. In this paper a composite estimator of the population mean incorporating both approaches is considered. It is constructed as a combination of the well-known regression estimator and a classification estimator utilizing Bayesian quadratic discrimination function. The weights of the combination reflect the regression model's goodness of fit and the classification quality. Hence, greater weight is assigned to the estimator for which available observations of auxiliary variables are more useful. Simulation results exposing its properties are presented in the paper. (original abstract)

10

Pomiar zdolności studentów oraz trudności zadań za pomocą modelu Rascha

80%

Kopij A.

Prace Doktorantów AE

|

2008

|

Współczesne problemy zarządzania

225-236

Celem tego artykułu będzie przedstawienie jednej z metod służących do estymacji (oszacowania) wartości cech ukrytych. (fragment tekstu)

11

Zastosowanie estymacji pośredniej w analizie zróżnicowania struktury gospodarstw domowych w Polsce według klasy miejsca zamieszkania

80%

Gołata E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2007

|

14

|

nr 1169 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

533-541

Przemiany społeczne obserwowane w ostatnich latach mają wyjątkowo złożony charakter. Dotyczą one nie tylko gospodarki, ale również procesów demograficznych, norm społecznych, podstaw naszej egzystencji, od typu rodziny począwszy, poprzez różnorodność form pracy, po trwanie życia ludzkiego. W Polsce przemiany te odczuwalne są ze szczególną ostrością, gdyż zbiegły się w czasie z transformacją gospodarczą i ustrojową. Sprostanie wynikającym z tych przemian potrzebom ekonomicznym i społecznym uzależnione jest od wiedzy, jaką dysponujemy w zakresie ich identyfikacji, oraz od rozmieszczenia terytorialnego, co warunkuje prowadzenie efektywnej polityki społecznej przez władze samorządowe. Celem podjętego badania jest analiza zróżnicowania struktury gospodarstw domowych w Polsce na przykładzie frakcji gospodarstw jednoosobowych w świetle możliwości wynikających z dostępnej infrastruktury statystycznej oraz zastosowań metodologii estymacji pośredniej. (fragment tekstu)

12

Development of Chain-Type Exponential Estimators for Population Variance in Twophase Sampling Design in Presence of Random Non-Respons

80%

Singh G. N., Kumar A., Vishwakarma G. K.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 4

575-596

In this paper, an investigation has been carried out to deal with a unified approach of estimation procedures of population variance in two-phase sampling design under missing at random non-response mechanism circumstances. Using two auxiliary variables, we have developed different chain-type exponential estimators of finite population variance for two different set-ups and studied their properties under the different assumption of random non-response considered by Tracy and Osahan (1994). The comparisons of the proposed estimators have been made with some contemporary estimators of population variance under the similar realistic conditions. Numerical illustrations are presented to support the theoretical results. Results are analysed and suitable recommendations are put forward to the survey statisticians . (original abstract)

13

On a Less Cumbersome Method of Estimation of Parameters of Lindley Distribution by Order Statistics

80%

Irshad M. R., Maya R.

Statistics in Transition

|

2018

|

19

|

nr 4

597-620

In this article, we have derived suitable U-statistics from a sample of any size exceeding a specified integer to estimate the location and scale parameters of Lindley distribution without the evaluation of means, variances and co-variances of order statistics of an equivalent sample size arising from the corresponding standard form of distribution. The exact variances of the estimators have been also obtained. (original abstract)

14

Full Information Efficient Estimator of Finite Population Variance

80%

Srivastava M. K., Srivastava N., Singh H. P.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 3

415-435

Second order or quadratic and finite population parametric functions may be expressed as total of variable-values on pairs of units in a derived population. Recently, Sitter and Wu (2002) utilized this approach for estimating variance under model calibration. In this paper an efficient design based full-information estimator of finite population variance has been suggested. The exact expression of its variance and its relative efficiency has also been derived. Finally, the proposed estimator has been shown to be superior to its competitors in an empirical investigation. (original abstract)

15

Odporna estymacja zmienności na rynku energii elektrycznej

80%

Ganczarek-Gamrot A., Majewska J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka

123-137

Rynek energii elektrycznej charakteryzuje wysoka zmienność cen, co w dużej mierze jest spowodowane występowaniem tzw. pików cen. Niemożność magazynowania energii i wpływ warunków pogodowych na zapotrzebowanie na energię znajdują odzwierciedlenie w gwałtownych fluktuacjach jej cen i występowaniu wcześniej wspomnianych pików cenowych. (fragment tekstu)

16

A General Class of Estimators Under Multi Phase Sampling

80%

Ahmed M. S., Dorvlo A. S. S.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 2

183-192

This paper derives the general estimators for finite population mean using multivariate auxiliary information under multiphase sampling. Here a number of auxiliary variables are considered in each phase under general sampling design. The properties of these estimators are studied and the results are presented for simple random sampling without replacement (SRSWOR) scheme. Using a modified cost function the optimum sample sizes are also derived. (original abstract)

17

Remarks on the Estimation of Position Parameters

80%

Domański C.

Statistics in Transition

|

2017

|

18

|

nr 3

549-558

The article contains some theoretical remarks about selected models of position parameters estimation as well as numerical examples of the problem. We ask a question concerning the existence of possible measures of the quality of interval estimation and we mention some popular measures applied to the task. Point estimation is insufficient in practical problems and it is rather interval estimation that is in wide use. Too wide interval suggests that the information available is not sufficient to make a decision and that we should look for more information, perhaps by increasing the sample size. (original abstract)

18

Estimation of the Probability of Inversion in Assessing the Credibility of Experts. A Case Study

80%

Bukietyńska A., Czekała M., Gurak M., Jagodziński J., Kłosowski J.

Mathematical Economics

|

2017

|

nr 13 (20)

5-14

The aim of the paper is to obtain an objective opinion from the experts. Experts are evaluated on the basis of the accordance of their preferences with the total preferences. The inversion distribution was applied. This distribution is associated with inversions occurring in the tau-Kendall test. The probabilities obtained as a result of estimation are needed to construct the estimator of demand.(original abstract)

19

Estymacja modelu ekonometrycznego ze współliniowością lub degeneracją

80%

Kokoszkiewicz A.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 3

449-451

The author examines the econometric model where all variables are standarized. Co-Linearity: It is assumed that the number of observations ? is larger than the estimated parameters k and that the explanatory variables create the co-linear set. Therefore, n>k and rank Z>k where Z is the matrix of observations conducted on explanatory variables. Modifying the algorythm proposed in [3], the author reduces the parameter estimation to the instance of a matrix of regular column observation, i.e. its row is equal to the number of all its columns. Degeneration: It is assumed that the number of observations n is smaller than the number of estimated parameters k, i.e. there occurs a so-called insufficient numerosity attempt - a degenerate attempt.Modifying the algorythm presented in [4], the author reduces the parameter estimation to the instance of the matrix of regular column observations. In a comparison to the case of colinearity, the author considers subsets with a maximum number of linear independent columns not greater than n- 1. (original abstract)

20

Estymacja parametrów w modelach dyskretnych wyborów

80%

Bąk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

11

|

nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

183-194

Artykuł jest poświęcony prezentacji i dyskusji wybranych procedur estymacji parametrów w modelach dyskretnych wyborów. Przedstawiono wpływ poziomu agregacji danych na postać modelu i metodę estymacji parametrów. W szczególności omówiono wybrane modele dyskretnych wyborów i metody estymacji parametrów na poziomie indywidualnym, segmentowym i zagregowanym. (fragment tekstu)