Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Kilka refleksji nad prognozowaniem ekonomicznym

100%

Cieślak M.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2012

|

nr 4 (38)

11-15

Autorka konfrontuje wizje przyszłości spotykane w literaturze pięknej z prognozami czynionymi na gruncie nauki, podkreślając, że te ostatnie pełnią ważną funkcję zmniejszania lęku przed przyszłością. Wskazuje różnice prognozowania w naukach ścisłych i społecznych. Apeluje o odpowiedzialność badaczy za rzetelność prognoz społecznych, zwłaszcza ekonomicznych, polegającą m.in. na ujawnianiu założeń przyjmowanych przy budowie prognoz i publikacji wyników prognozowania. Podaje klasyfikację metod prognozowania dokonaną przy przyjęciu podstawowych założeń prognostycznych.(abstrakt oryginalny)

2

Zastosowanie adaptacyjnych metod w prognozowaniu zjawisk o charakterze cyklicznym

100%

Idzik M.

Przegląd Statystyczny

|

2000

|

47

|

z. 3-4

381-394

3

Measuring the quality of multiperiod rolling competing forecasts

100%

Kaźmierska-Zatoń M. M., Zatoń W.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

32

|

nr 196

181-193

W kontekście wielookresowych prognoz kroczących, dla tych samych zjawisk (kategorii) opracowanych przez wielu prognostów, powstaje problem obiektywnej wielopłaszczyznowej oceny jakości ciągu konkurencyjnych prognoz. Ocena dla pojedynczego okresu powinna być wtedy tylko elementem składowym ogólnej oceny za ciąg prognoz dla wielu okresów. Zakładając systematyczność w sporządzaniu prognoz, ich regularne uaktualnianie, otrzymujemy na dany okres np. kilka prognoz sporządzonych z różnym wyprzedzeniem. W ostatecznej ocenie całego ciągu prognoz należy wziąć tę kwestię pod uwagę, budując np. określony schemat wag dla prognoz o różnych horyzontach. W artykule omówiono wybrane aspekty pomiaru jakości konkurencyjnych kroczących prognoz wielookresowych, zwracając uwagę na wyżej przedstawione problemy i proponując systemy ocen, które je uwzględniają. (abstract oryginalny)

4

Prognozy intuicyjne a prognozy naukowe

100%

Smoluk A.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

45

|

z. 3

331-341

A scientific prognosis denotes every deduction from a scientific law. Prognoses based on the principle of the inertia of statistical data are also regarded as scientific although in this case we are not always familiar with the law ruling the predicted phenomenon and use is made of the general law of continuity and inertia. Since all scientific laws are the derivatives of the general principle of equilibrium, one can say that this principle comprises the base of all scientific prognoses. Prognoses devoid of scientific laws are constructed either by building a scenario or by referring to the knowledge of experts. Such prognoses are known as intuitive. Their foundation is the Scheling principle identifying the cognitive subject with the cognized object. The main outcome of the study comes down to a precise formulation of the principle of equilibrium. A set of maximal points of a decision problem is identical to the bottom boundary of the family of all top restrictions of the set of permissible decisions. (original abstract)

5

Wybrane problemy stosowania trendu wielomianowego w prognozowaniu gospodarczym

100%

Purczyński J.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2010

|

nr 60 Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian

324-339

Jak wynika z rozpatrzonych przykładów, wykorzystanie trendu wielomianowego (trzeciego i czwartego stopnia) stwarza zagrożenie polegające na tym, że przy dobrym dopasowaniu linii trendu do obserwacji (mała wartość współczynnika zmienności) może prowadzić do prognoz obarczonych istotnym błędem ex post. Można postawić zarzut, że przykłady dobrano tendencyjnie - co jest prawdą. Autor chciał zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem trendu wielomianowego w procesie predykcji.(fragment tekstu)

6

Funkcje informacji o trafności prognoz a funkcja aktywizująca prognoz

100%

Pawlukowicz R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

241-245

Omówiono zagadnienie trafności prognoz z uwzględnieniem wystąpienia błędu prognozy.

7

Wykorzystanie twierdzenia Kotielnikowa-Shannona w wyznaczaniu prognoz interpolacyjnych

100%

Gierczuk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

227-232

Przedstawiono metodę polegającą na numerycznym odtwarzaniu sygnału na podstawie próbek tzw. twierdzenie Kotielnikowa-Shannona oraz możliwości jej wykorzystania w prognozowaniu.

8

A Decomposition Study of the Time Series of Electricity Consumption Forecasting Errors

100%

Wolny M.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2023

|

z. 171 Współczesne zarządzanie = Contemporary Management

173-182

Purpose: This paper attempts to present a method for studying hourly time series of forecasting errors in electricity consumption in the context of daily and weekly seasonality. Design/methodology/approach: The proposed approach is based on MSTL (Bandara, Hyndman, Bergmeir, 2021) decomposition of hourly forecast error series. The method is presented using the example of household electricity consumption based on data (Makonin, 2019). The time series was divided into a training set and a test set. The forecast was made based on the training set for the test period. Next, the time series of differences between the actual (test set) and forecast values was examined. Calculations were performed in the R environment. Findings: Decomposition of the forecasting error time series makes it possible to isolate the seasonal (systematic) components of forecasting errors. The values of daily and weekly errors show how forecast values deviate from actual values in a systematic way. These values can be used to adjust forecasts in subsequent periods. Research limitations/implications: Identification and inclusion of seasonal components in forecasting errors may not improve forecast quality. The assumption made about daily and weekly seasonality of the error may not be met. Originality/value: This paper presents a decompositional approach to examining the time series of forecasting errors in order to identify deterministic error components for possible adjustment of future forecasts. (original abstract)

9

Prognozowanie brakujących informacji na podstawie sezonowych predyktorów przyczynowo-opisowych

100%

Zawadzki J.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

43

|

z. 1-2

15-24

The article presents a method of making prognoses upon the basis of seasonal causal-descriptive predictors in a situation when for each year we have at our disposal r

10

Zastosowanie metody Hellwiga do wyznaczania wag prognoz kombinowanych

100%

Perzyńska J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

34

|

nr 200

292-302

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania metody wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga do wyznaczania wag prognoz kombinowanych. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy indywidualne oraz kombinowane wyznaczono dla zmiennej ekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Dokładność prognoz kombinowanych z wagami Hellwiga porównano z dokładnością prognoz kombinowanych wyznaczonych za pomocą metody średniej arytmetycznej oraz wybranych metod złożonych. (abstrakt oryginalny)

11

Forecasting the yield curve with macroeconomic variables

80%

Rubaszek M.

Econometric Research in Finance

|

2016

|

1

|

nr 1

1-21

This paper compares the accuracy of interest rates forecasts from dynamic, affine yield curve models, also those that take into account the correlation of latent factors and macroeconomic variables. The empirical results suggest that affine models are better at explaining future movements in interest rates than the benchmark, arbitrage-free model. Moreover, we show that interest rates forecasts that are conditional on the realization of inflation and the unemployment rate are more accurate than unconditional forecasts.(original abstract)

12

Empiryczna analiza dokładności wybranych metod prognozowania brakujących danych sezonowych dla luk niesystematycznych

80%

Zawadzki J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

290-296

Dokładność prognoz jednego z modeli hierarchicznych okazała się wyższa od dokładności prognoz otrzymanych na podstawie predyktorów opartych na modelach z wielomianem trygonometrycznym. Jednak dopiero po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań tego rodzaju dla wielu zmiennych, charakteryzujących się odmiennym przebiegiem natężenia wahań sezonowych oraz liczbą i rodzajem luk, będzie możliwe sformułowanie wniosków natury ogólniejszej. (fragment tekstu)

13

Wycena rynkowa nieruchomości a przewidywanie (szacowanie statystyczne i prognozowanie)

80%

Pawlukowicz R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2003

|

12

|

nr 1002 Zastosowania metod ilościowych

119-128

Omówiono zagadnienie zastosowania ogólnej metodologii tworzenia przewidywań w wycenie nieruchomości.

14

Macroeconomic Forecasts in Models with Bayesian Averaging of Classical Estimates

80%

Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B.

Contemporary Economics

|

2012

|

6

|

nr 1

60-69

The aim of this paper is to construct a forecasting model oriented on predicting basic macroeconomic variables, namely: the GDP growth rate, the unemployment rate, and the consumer price inflation. In order to select the set of the best regressors, Bayesian Averaging of Classical Estimators (BACE) is employed. The models are atheoretical (i.e. they do not reflect causal relationships postulated by the macroeconomic theory) and the role of regressors is played by business and consumer tendency survey-based indicators. Additionally, survey-based indicators are included with a lag that enables to forecast the variables of interest (GDP, unemployment, and inflation) for the four forthcoming quarters without the need to make any additional assumptions concerning the values of predictor variables in the forecast period. Bayesian Averaging of Classical Estimators is a method allowing for full and controlled overview of all econometric models which can be obtained out of a particular set of regressors. In this paper authors describe the method of generating a family of econometric models and the procedure for selection of a final forecasting model. Verification of the procedure is performed by means of out-of-sample forecasts of main economic variables for the quarters of 2011. The accuracy of the forecasts implies that there is still a need to search for new solutions in the atheoretical modelling. (original abstract)

15

Using VARs and TVP-VARs with Many Macroeconomic Variables

80%

Koop G.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2012

|

4

|

nr 3

143-167

This paper discusses the challenges faced by the empirical macroeconomist and methods for surmounting them. These challenges arise due to the fact that macroeconometric models potentially include a large number of variables and allow for time variation in parameters. These considerations lead to models which have a large number of parameters to estimate relative to the number of observations. A wide range of approaches are surveyed which aim to overcome the resulting problems. We stress the related themes of prior shrinkage, model averaging and model selection. Subsequently, we consider a particular modelling approach in detail. This involves the use of dynamic model selection methods with large TVP-VARs. A forecasting exercise involving a large US macroeconomic data set illustrates the practicality and empirical success of our approach. (original abstract)

16

Short-Term Forecasts of the Domestic Steel Production Volume and the Proportion between Production in the Integrated and Electric Process

80%

Gajdzik B.

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

|

2018

|

nr 1 (41)

21-36

Forecasting is an element of the decision-making process through which a desired vision of the future status of the company is worked out and determines the techniques of achieving it. Creating forecasts is a conscious action and it is based on a certain method. Statistical-econometric methods were used in this publication. The projections concerned steel production and the proportion between the applied technologies. The research covered the domestic steel industry. Due to the time span of the projections, which was assumed until 2020, the designated forecasts were acknowledged as short-term projections. (original abstract)

17

Trafność prognoz koniunktury turystycznej na przykładzie testu koniunktury GUS 2003-2008

80%

Guzik B., Bosiacki S.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

|

2009

|

nr 12 Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej

97-115

Z przytoczonych w niniejszym artykule analiz wynika relatywnie istotna trudność jednoznacznej oceny trafności prognoz koniunktury turystycznej, opracowywanych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowane propozycje mierników dają asumpt do dalszych metodologicznych prac nad konstrukcją tego typu mierników, które w doskonalszy sposób mogłyby odpowiadać na pytanie: na ile prognozy koniunktury są zgodne z rzeczywistością? Warto jednak podkreślić, iż przytoczone w pracy propozycje miar trafności są pierwszymi tego typu w odniesieniu do badań koniunktury w sektorze turystyki w naszym kraju.(fragment tekstu)

18

Metoda scenariuszowa Shaping Actors-Shaping Factors a wybrane trendy rozwoju społeczno-gospodarczego do 2030 roku: polska perspektywa

80%

Kazanecki W.

Przyszłość. Świat-Europa-Polska

|

2015

|

nr 1(31), T.I Przyszłość ekonomii. T.I

49-65

W artykule zaprezentowano wybrane trendy rozwoju Polski w oparciu o metodę scenariuszową Shaping Actors-Shaping Factors. W wersji oryginalnej użyto jej pod koniec lat 90. XX wieku do opracowania wizji przyszłości Europy do roku 2010. Od tamtej pory, choć metoda scenariuszowa cieszy się powodzeniem wśród badaczy zajmujących się prognozowaniem, nie została ona jednak - przynajmniej na gruncie nauki polskiej - wykorzystana ponownie w tym kształcie jako podstawa do formułowania wniosków na temat przyszłości. W artykule opisano poszczególne etapy metody Shaping Actors-Shaping Factors, a następnie przeanalizowano, w jaki sposób mogą być one użyte przez indywidualnego au-tora. W rezultacie następnych kroków wyznaczono cztery obszary tematyczne i następnie opracowano ramowy scenariusz dla Polski do 2030 ("Demontaż państwa"). Metoda Shaping Actors-Shaping Factors wydaje się mieć potencjał do dalszego wykorzystania, jednak należałoby przemyśleć jej dalszą adaptację do podejścia indywidualnego, ewentualnie wdrożyć ja do prac grupy ekspertów.(abstrakt oryginalny)

19

Algorytm zgodnego modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych jako pakiet funkcji Congruent Specification programu Gretl

80%

Błażejowski M., Kufel P., Kufel T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

125-136

Celem artykułu jest prezentacja implementacji koncepcji zgodnego modelowania ekonometrycznego, autorstwa prof. Zygmunta Zielińskiego, w formie pakietu funkcji Congruent Specification dla programu Gretl. Pakiet Congruent Specification zawiera procedury oceny wewnętrznej struktury procesu, to jest ocenę występowania trendu, składnika cyklicznego oraz autoregresji, a wynikiem końcowym jest pełna specyfikacja elementów dynamicznego modelu zgodnego. Skonstruowana została także funkcja wewnętrzna, której efektem jest oszacowanie modelu pełnego, tzw. GUM (General Unrestrict Model). Prosty język skryptowy programu Gretl sprowadza się w tym przypadku do następujących poleceń: str <-CS_CongruentSpecification(Dependent, Independent, null, 0.25, 1) GUM <- @str GUM.show Całość zostanie zaprezentowana na przykładach dla danych: rocznych i miesięcznych.(abstrakt oryginalny)

20

Wpływ czynników i zdarzeń kluczowych na rozwój nowych technologii - wybrane metody korygowania prognoz na przykładzie technologii energooszczędnych

80%

Wójciak M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

149-158

Ze względu na daleki horyzont prognoz budowanych na potrzeby foresightu, należy się spodziewać głębokich zmian w otoczeniu rozpatrywanego zjawiska. Zmiany te mogą mieć charakter powolny oraz regularny, ale mogą wystąpić także zdarzenia gwałtowne, o znacznym wpływie na analizowane zjawisko. W artykule przedstawiono metody korygowania prognoz, uwzględniające wpływ zmian otoczenia. W przypadku zmian regularnych zbudowano prognozy wariantowe, a w przypadku zdarzeń kluczowych zastosowano analizę trendów zmiennych oraz wpływów krzyżowych.(abstrakt oryginalny)