Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Double Stage Shrinkage Testimation in Exponential Type-II Censored Data

100%

Prakash G., Singh D. C.

Statistics in Transition

|

2009

|

10

|

nr 2

235-250

The present paper investigates the properties of the shrinkage testimators for mean and variance of an Exponential distribution in double stage samples, by using the cost function when Type - II censored data are available. (original abstract)

2

Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie

100%

Wróbel-Rotter R.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2004

|

45

85-105

Niniejsza praca ma na celu prezentację zastosowania w analizie procesu produkcyjnego mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego oraz funkcji warunkowego popytu na czynniki produkcji (Conditional Factor Demand), wyznaczonych na podstawie twierdzenia Shepharda. Drugi wątek pracy koncentruje się wokół problemów modelowania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem dwóch alternatywnych modeli, tj. krótkookresowej mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego oraz krótkookresowych funkcji warunkowego popytu na zmienne czynniki produkcji. Zaprezentowano podejście bayesowskie do estymacji parametrów funkcji warunkowego popytu na czynniki produkcji wykorzystujące bayesowskie modele efektów losowych wraz z ich uogólnieniem na przypadek nieliniowych modeli wielorównaniowych w sytuacji występowania zjawiska nieefektywności technicznej i alokacyjnej.

3

Passivity-based Optimal Control of Discrete-time Nonlinear Systems

100%

Binazadeh T., Shafiei M. H.

Control and Cybernetics

|

2013

|

42

|

nr 3

627-637

In this paper, a passivity-based optimal control method for a broad class of nonlinear discrete-time systems is proposed. The resulting control law is a static output feedback law which is practically preferred with respect to the state feedback law and is simple to implement. The control law has a general structure with adjustable parameters which are tuned, using an optimization method (genetic algorithm), to minimize an arbitrary cost function. By choosing this cost function it is possible to shape the transient response of the closed-loop system, as it is desirable. An illustrative ex ample shows the effectiveness of the proposed approach. (original abstract)

4

A Note on Bertrand Competition under Quadratic Cost Functions

100%

Prokop J., Ramsza M., Wiśnicki B.

Gospodarka Narodowa

|

2015

|

nr 2

5-14

Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie różnic w rezultatach konkurencji Bertranda, gdy liniowe funkcje kosztów zostaną zastąpione funkcjami kwadratowymi. Udowadniamy, że wprowadzenie kwadratowych funkcji kosztów prowadzi do jakościowej zmiany konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami. W tym przypadku, standardowe założenie, że firma oferująca swoje produkty po niższej cenie jest zainteresowana przejęciem całego rynku, jest nie tylko nierealistyczne (nawet w przypadku braku ograniczeń mocy wytwórczych), ale po prostu nieracjonalne z punktu widzenia maksymalizacji zysku. Zatem wyniki analiz zawartych we wcześniejszej literaturze przedmiotu są mylące. Demonstrujemy, że duopolistyczny model Bertranda powinien zostać zmodyfikowany, aby lepiej uwzględnić zachowanie firm w warunkach kwadratowych funkcji kosztów. W szczególności, uchylamy założenie, że podaż firm jest zdeterminowana przez istniejący popyt. Proponujemy zmodyfikowaną grę duopolu typu Bertranda, w której firmy konkurujące cenowo mogą swobodnie wybierać poziom produkcji nieprzekraczający wielkości popytu rynkowego na ich produkty przy danych cenach. Przy zmodyfikowanych założeniach, udowadniamy, że gra opisująca statyczną konkurencję cenową identycznych duopolistów nie posiada symetrycznej równowagi w strategiach czystych. Wyniki naszej analizy prowadzą do wniosku, że przy kwadratowych funkcjach kosztów powinniśmy spodziewać się raczej fluktuacji cen na rynkach oligopolistycznych niż sytuacji stabilnej równowagi opisanej w standardowych modelach konkurencji cenowej.(abstrakt oryginalny)

5

Wykorzystanie funkcji kosztów Mettasa do alokacja nieuszkadzalności w systemach logistycznych

84%

Feliks J., Majewska K.

Logistyka

|

2012

|

nr 2, CD 2

489-497

Artykuł dotyczy zagadnienia alokacji nieuszkadzalności w systemach logistycznych w oparciu o funkcję kosztów Mettasa. Przedstawiono problem optymalizacji nieliniowej w postaci minimalizacji wykładniczej funkcji kosztów zależnej od nieuszkadzalności komponentów systemu przy ograniczeniach nałożonych na nieuszkadzalność systemu i poszczególnych jego elementów. Pokazano zastosowanie omówionego modelu do alokacji nieuszkadzalności w przykładowym systemie logistycznym. Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie BlockSim firmy ReliaSoft, które ma zaimplementowaną opisaną metodę optymalizacji. Porównano także wyniki alokacji nieuszkadzalności z odpowiadającą jej alokacją redundancji, która jest dodatkowym wynikiem zastosowania optymalizacji niezawodności w programie.(abstrakt oryginalny)

6

Funkcja kosztów dla oddziałów banku - mierniki korzyści specjalizacji

84%

Marzec J., Osiewalski J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

7

|

nr 895 Zastosowania metod ilościowych

155-165

Przedstawiono definicje i pomiar korzyści pełnego zakresu produkcji lub specjalizacji. Omówiono translogarytmiczną krótkookresową funkcję kosztów zmiennych dla oddziałów banku oraz przedstawiono propozycję nowych mierników korzyści (kosztów) specjalizacji.

7

Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich

84%

Osiewalski J., Osiewalska A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1998-1999

|

41-42

65-82

Artykuł na temat badań nad efektywnością kosztową bibliotek akademickich z wykorzystaniem stochastycznych modeli granicznych. W części pierwszej autorzy próbują przybliżyć metody badań nad efektywnością bibliotek. Celem części drugiej i trzeciej artykułu jest ukazanie mikroekonomicznych podstaw badania efektywności kosztowej. W części czwartej określono zmienne wchodzące do modelu i przedstawiono estymowaną dalej postać funkcji kosztu dla bibliotek. Część piąta zawiera wyniki badań autorów, przeprowadzonych na podstawie ankiet uzyskanych z 15 polskich bibliotek akademickich.

8

Zmiana struktury produkcji a funkcja kosztów

84%

Bołt T. W., Ossowski J.

Przegląd Statystyczny

|

1989

|

36

|

z. 3-4

245-259

Rozpatrywane zwykle agregatowe modele kosztów, w których abstrahuje się od struktury produkcji, mają uzasadnienie w przypadkach, gdy struktura produkcji nie zmienia się, produkcja jest jednorodna, koszty jednostkowe wszystkich produktów są jednakowe. W artykule pokazujemy, że jeśli struktura produkcji jest zmienna, to zmienny koszt jednostkowy wyznaczony na podstawie agregatowej funkcji kosztów zależy od struktury produkcji. Pokazujemy także, jak na podstawie liniowego i wykładniczego modelu kosztów produkcji (sumowalnej i niesumowalnej) można wyznaczyć i zinterpretować kosztowe efekty zmian w strukturze produkcji. Omawiamy ponadto niektóre problemy agregacji estymacji. Rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami empirycznymi, zamieszczonymi aneksach. Przykłady zawierają różne modele kosztów produkcji Spółdzielni "Gedania". (abstrakt oryginalny)

9

Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji

84%

Dobija M., Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1990

|

nr 327 Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego

47-58

W artykule omówiono rozwiązanie dynamiczne problemu. Następnie przedstawiono nieparametryczne estymatory charakterystyk szeregów czasowych. Na koniec przeprowadzono eksperyment obliczeniowy podając przykład numeryczny.

10

Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa

84%

Wróbel-Rotter R.

Przegląd Statystyczny

|

2004

|

51

|

z. 3

65-86

Niniejszy artykuł referuje część wyników pracy doktorskiej autorki, poświęconej zastosowaniom alternatywnych form funkcyjnych w stochastycznych modelach granicznych oraz formalnym ich porównaniom na gruncie wnioskowania Bayesowskiego. W pracy omówiono wykorzystanie do aproksymacji nieznanej mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego krótkookresowego ougólnionego modelu Leontiewa i przedstawiono jego estymację na gruncie wnioskowania Bayesowskiego. Podejście Bayesowskie nie odwołuje się do asymptotycznych własności estymatorów, co ma szczególne znaczenie w przypadku danych ekonomicznych o umiarkowanej liczebności, w prosty sposób ujmuje zmienne ukryte oraz pozwala na uwzględnienie warunków regularności ekonomicznej. Efektywnym narzędziem numerycznej aproksymacji brzegowych rozkładów a posteriori parametrów i zmienneych ukrytych występujących w modelu są metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, w szczególności losowanie Gibbsa oraz algorytm Metropolisa i Hastingsa. Całość metodologii zilustrowana została stochastyczną graniczną funkcją kosztu zmiennego dla 31 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997.

11

Ekonometryczne modelowanie kosztów jednostek usługowych - bayesowska analiza graniczna

84%

Osiewalski J.

Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia

|

2017

|

nr 2

119-134

W niniejszej pracy przedstawiamy podstawy mikroekonomiczne i bayesowskie narzędzia statystyczne stochastycznych granicznych modeli kosztu. Bayesowskie graniczne funkcje kosztu wykorzystywano w badaniach empirycznych nad efektywnością ekonomiczną usługodawców w wielu obszarach, jak: bankowość, dystrybucja energii elektrycznej, usługi biblioteczne czy ochrona zdrowia. Podkreślamy zdolność technik bayesowskich do formalnego ujęcia różnych rodzajów niepewności, które pojawiają się w ekonometrycznej analizie kosztu. W szczególności formalne bayesowskie porównywanie modeli i łączenie wiedzy okazują się użyteczne w przypadku wielu możliwych specyfikacji modelu.(abstrakt oryginalny)

12

Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich)

84%

Wróbel-Rotter R., Osiewalski J.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

49

|

z. 2

47-68

Stochastyczne modele graniczne są obecnie podstwowym narzędziem ekonometrycznej analizy efektywności przedsiębiorstw. Kluczowe problemy metodologiczne to dobór odpowiednio elastycznej postaci analitycznej funkcji produkcji lub kosztu oraz modelowanie systematycznych od niej odstępstw (nieefektywności). W pracy zaprezentowano i wykorzystano model bayesowski, jaki zaproponowali Koop, Osiewalski i Steel. Umożliwia on uwzględnienie wstępnych informacji o charakterystykach procesu produkcji i stopniu nieefektywności, dając możliwość analizy egzogenicznych przyczyn zróżnicowania efektywności przedsiębiorstw. Metodologię tę wykorzystano do oszacowania wybranych charakterystyk procesu produkcyjnego i indywidualnych wskaźników efektywności kosztowej 32 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997.

13

Comparison of the Results of the Assessment of the Economic Effectiveness of Bank Branches Using Stochastic Frontier Functions

84%

Barburski J.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2025

|

z. 237 Współczesne zarządzanie = Contemporary Management

7-29

Purpose: The main aim of the research was to assess the level of economic effectiveness of bank branches and then compare these results. Design/methodology/approach: The research used stochastic frontier functions of costs, revenues and profits (both their standard and alternative formulas), assuming two market structures, conditions of perfect and imperfect competition. Findings: The research confirmed the hypothesis that the results of the economic efficiency assessment of the studied branches differ significantly depending on the frontier function formula used (costs, revenues, and profits) and the assumptions made about the market structure. Research limitations/implications: Difficult access to relevant data. Practical implications: When assessing effectiveness, particular attention should be paid to selecting the appropriate evaluation method. Analysis using the appropriate method should contribute to improved effectiveness. Originality/value: The obtained results constitute a significant contribution to the approach to assessing the economic efficiency of financial institutions, especially banks, from the point of view of selecting appropriate research methods. (original abstract)

14

Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu

84%

Wróbel-Rotter R.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

54

|

z. 2

5-27

Praca przedstawia metody bayesowskiego wyboru modeli i łączenia wiedzy, oparte na łańcuchach Markowa, w zastosowaniu do stochastycznych granicznych krótkookresowych funkcji kosztu zmiennego, modelowanych giętkimi formami funkcyjnymi. Do wnioskowania o charakterystykach brzegowych rozkładów a posteriori wykorzystano algorytm Metropolisa i Hastingsa zaimplementowany w losowaniu Gibbsa, natomiast do wyznaczania brzegowych gęstości obserwacji zastosowano technikę zaproponowaną przez S. Chiba w 1995. W pracy przeprowadzono analizę wrażliwości brzegowych gęstości obserwacji i rankingu modeli na zmianę rozkładu a priori parametrów technologii dla funkcji: translog, uogólnionej Leontiewa i McFaddena, dwóch funkcji o mniejszej liczbie parametrów: Cobba i Douglasa z uzmiennionym efektem skali produkcji oraz funkcji typu Cobba i Douglasa z asymptotycznie idealnym agregatorem cenowym. Całość metodologii została zilustrowana funkcją kosztu zmiennego dla 31 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997. Dla każdej z form funkcyjnych można wskazać rozkład a priori, przy którym wszystkie graniczne funkcje kosztu są jednakowo prawdopodobne a posteriori. Przy założeniu jednakowych odchyleń standardowych rozkładu a priori parametrów technologii najwyższe prawdopodobieństwo a posteriori wykazuje stochastyczna graniczna funkcja kosztu translog, a następnie uogólnione modele Leontiewa i McFaddena. Najmniej potwierdzany przez obserwacje jest model Cobba i Douglasa ze zmiennym efektem skali produkcji, nie będący giętką formą funkcyjną. (abstrakt oryginalny)

15

Metoda podziału i ograniczeń dla problemu transportowo-produkcyjnego z wklęsłą, kwadratową funkcją kosztów

84%

Sikora W.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

38

|

z. 3-4

335-348

Przedmiotem zainteresowania jest następujący problem transportowo-produkcyjny. Surowiec od dostawców należy przesłać do odbiorców, którymi są zakłady przerabiające ten surowiec. Znane są jednostkowe koszty transportu, koszty przerobu surowca w każdym zakładzie określone kwadratową funkcją wklęsłą, podaż dostawców i zdolności produkcyjne odbiorców. Należy ustalić taki plan transportu i przerobu surowca, aby łączne koszty transportu i przerobu były minimalne. (fragment tekstu)

16

Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku. Wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinantach

84%

Marzec J., Osiewalski J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2003

|

nr 628

23-51

Artykuł prezentuje wykorzystanie bayesowskich modeli efektów losowych, głównie specyfikacji tzw. modelu o zmiennym rozkładzie efektywności (VED)we wnioskowaniu o charakterystykach technologii oraz wskaźnikach indywidualnej efektywności kosztowej oddziałów banku. Zbadano trzy potencjalne wyznaczniki przyrostów na poziomach efektywności kosztowej przy użyciu podejścia bayesowskiego opartego na obszarach o największej gęstości a posteriori (HPD).

17

Analiza produkcji przedsiębiorstwa rolnego : studium przypadku

67%

Barczak A.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2010

|

12

|

z. 3

9-14

Celem pracy jest analiza produkcji w przedsiębiorstwie rolnym, jak również wyznaczenie rozwiązań, które pozwolą na maksymalizację wielkości produkcji przy niezmienionych nakładach. Źródłem danych są sprawozdania finansowe analizowanego gospodarstwa oraz zestawienia dotyczące wielkości produkcji oraz poniesionych nakładów. Dane obejmują lata 1997-2008. W celu uwzględnienia efektów związanych z występowaniem w zadaniach programowania tzw. nieliniowości, modele zostały zapisane z wykorzystaniem układów równań różniczkowych nieliniowych. W związku z powyższym, w niniejszej pracy wykorzystano metodę mnożników Lagrange'a. Wybrana metoda pozwoliła na wyznaczenie wartości optymalnych w badanym gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

18

Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni

67%

Wróbel-Rotter R., Osiewalski J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

7

|

nr 895 Zastosowania metod ilościowych

267-277

W tym artykule metodologia bayesowska została wykorzystana do oszacowania wybranych charakterystyk procesu produkcyjnego i indywidualnych wskaźników efektywności kosztowej 32 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997. (fragment tekstu)

19

Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches

67%

Marzec J., Osiewalski J.

Bank i Kredyt

|

2008

|

nr 9

29-43

Prezentujemy statystykę bayesowską i próbkowanie Gibbsa (technikę symulacji typu MCMC) jako narzędzia wnioskowania w stochastycznych modelach granicznych dla danych panelowych z sektora bankowego. W naszym przykładzie empirycznym podejście bayesowskie służy do estymacji krótkookresowej granicznej funkcji kosztu dla N = 58 oddziałów polskiego banku komercyjnego, na podstawie danych z T = 4 kwartałów jednego roku. Przyjmujemy funkcję kosztu typu translog (z warunkami regularności dla "przeciętnego" oddziału), a nieefektywność traktujemy jak losowy efekt indywidualny, wykorzystując specyfikację o zmiennym rozkładzie efektywności (VED), którą zaproponowali Koop, Osiewalski i Steel (1997). (abstrakt oryginalny)

20

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii

67%

Marzec J., Osiewalski J.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1996-1997

|

39-40

65-81

W niniejszej pracy pokazano podstawowe metody pomiaru efektywności kosztowej w sektorze bankowym oparte na technikach ekonometrycznych. Celem autorów było przygotowanie podstaw do empirycznych badań efektywności kosztowej banków polskich.