Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Wycena pracy w gospodarstwach domowych

100%

Błaszczak-Przybycińska I.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

110-122

Prace wykonywane w gospodarstwie domowym nie są przedmiotem obrotu rynkowego, dlatego też nie można ich wycenić w sposób bezpośredni. Ze względu na przydatność wartościowego ujęcia tej kategorii do różnorodnych analiz mikroekonomicznych i makroekonomicznych wielokrotnie podejmowano próby wyceny tych prac. W przeprowadzanych szacunkach stosowano wiele różnorodnych metod pośrednich, ale nie było możliwe uwzględnianie otrzymywanych wyników w rachunkach narodowych. Aktualnie zagadnienie wyceny produkcji gospodarstw domowych nabiera nowego znaczenia. W ramach zharmonizowanego systemu sprawozdawczości statystycznej wiele krajów rozpoczyna wprowadzanie rachunków satelitarnych, w tym dotyczących produkcji gospodarstw domowych. Dzięki zastosowaniu jednolitej metodologii możliwe będzie analizowanie przemian w strukturze wartości produkcji domowej i porównania międzynarodowe w tym zakresie. Prace nad wprowadzeniem ujednoliconej metodologii prowadzone są w ramach Eurostatu, jednak na obecnym etapie prac nie ma jeszcze zgodności co do ostatecznych rozwiązań. Wprowadzanie zharmonizowanych rachunków satelitarnych jest ważnym zagadnieniem w praktyce badań statystycznych w Polsce, w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. Konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań metodologicznych, które będą funkcjonować także w innych krajach europejskich, ale trzeba jednocześnie uwzględnić polską specyfikę rozwoju społeczno-ekonomicznego. Realizacji tego celu sprzyjać będą zarówno analiza pro-pozycji Eurostatu, jak i wykorzystanie dotychczasowego dorobku w zakresie wyceny prac domowych w Polsce (abstrakt oryginalny)

2

Pośrednictwo finansowe i analiza makroekonomiczna

100%

Woodford M., Dąbrowski M. A. t.

Gospodarka Narodowa

|

2011

|

nr 11-12

109-139

W tym artykule wyjaśniam najpierw, dlaczego ani standardowe modele makroekonomiczne, które abstrahują od pośrednictwa finansowego, ani tradycyjne modele "bankowego kanału kredytowego" nie są adekwatną podstawą do zrozumienia ostatniego kryzysu. Twierdzę, że zamiast nich są nam potrzebne modele, w których pośrednictwo finansowe odgrywa bardzo ważną rolę, a zarazem jest modelowane w sposób uwzględniający w większym stopniu bieżące realia instytucjonalne. Potrzebne są nam zwłaszcza takie modele, w których uwzględnia się fakt, iż system finansowy oparty na mechanizmie rynkowym - tj. taki, w którym pośrednicy finansują swoją działalność, sprzedając papiery wartościowe na konkurencyjnych rynkach, a nie w drodze przyjmowania depozytów objętych wymogiem rezerwy obowiązkowej - to nie to samo, co system działający bez jakichkolwiek tarć. Następnie szkicuję podstawowe elementy podejścia, które pozwalają na włączenie pośrednictwa finansowego oraz tarć na rynku kredytów do analizy makroekonomicznej w prosty sposób. Wyjaśniam, w jaki sposób można wykorzystać model do analizy makroekonomicznych następstw ostatniego kryzysu finansowego, a w części końcowej omawiam niektóre ważne z punktu widzenia prowadzenia polityki pieniężnej wnioski wypływające z modelu. (fragment tekstu)

3

Wpływ transformacji danych na wyniki estymacji dynamicznego modelu czynnikowego szacowanego metodą głównych składowych

100%

Krajewski J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2011

|

18

|

nr 176 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

258-365

Artykuł dotyczy dynamicznych modeli czynnikowych (DFM) - ich idei, zastosowania metody głównych składowych do ich estymacji oraz zastosowania kryteriów informacyjnych Baia i Ng do specyfikacji liczby czynników. Głównym celem artykułu jest ukazanie wpływu transformacji danych makroekonomicznych na ostateczną postać DFM. W badaniu wykorzystano 62 zmienne makroekonomiczne w postaci szeregów czasowych o częstotliwości miesięcznej z okresu od stycznia 2002 do marca 2009 roku. W wyniku szacowania DFM na różnych etapach transformacji danych uzyskano postacie DFM różniące się co do zawartych w nich zmiennych oraz co do wartości parametrów stojących przy poszczególnych zmiennych.(abstrakt oryginalny)

4

Nobel za opis makroekonomiczny

75%

Jasiński L. J.

Gazeta Bankowa

|

2011

|

nr 12

63-65

W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali Thomas J. Sargent i Christopher A. Sims. W artykule przedstawiono sylwetki naukowców oraz ich prace, które od wielu lat są dobrze znane w ekonomii teoretycznej i stosowanej. Sargent zdobył uznanie za analizy racjonalnych oczekiwań, natomiast Sim za ekonometryczne modele autoregresji wektorowej.

5

Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji

75%

Misala J., Bukowski S.

Ekonomista

|

2003

|

nr 5

573-591

Na treść artykułu składa się analiza stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w okresie transformacji, ocena przebiegu tego procesu, a także wnioski dotyczące możliwości i sposobów zwiększenia stopnia stabilizacji.

6

The Use of Business Survey Data Macroeconomic Analysis and Forecasting

75%

Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr 74 Composite indicators of business activity for macroeconomic analysis

357-375

Business tendency surveys (BTS) have long tradition in mature market economies. The survey results are used to diagnose economic conditions of a country and to forecast the direction of changes of business activity. Economic units, i.e. business firms, financial institutions, municipal organisations and administration entities, are all much interested in data obtained from the surveys. There are also economic and political authorities among the recipients of business surveys results. (fragment of text)

7

Zastosowanie SEM w analizie makroekonomicznej

75%

Zacny B.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

11

|

nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

392-398

W artykule przedstawiono dwuetapową procedurę SEM, którą wykorzystano do przeanalizowania zależności w zespole zmiennych ukrytych, zbudowanych n; bazie szczegółowych cech obrazujących sytuację ekonomiczno-prawną wybranych państw świata. W badaniu wykorzystano bazę danych The Fraser Institute w Kanadzie, gdzie od lat osiemdziesiątych gromadzi się dane pozwalające na ocenę wolności ekonomicznej poszczególnych państw świata. Analizę wykonano za pomocą jednego z najpopularniejszych programów komputerowych wykorzystywanych w modelowaniu równań strukturalnych - AMOS. (fragment tekstu)

8

Market structure, macroeconomic shocks, and banking risk in kenya

75%

Kingori N.

Econometric Research in Finance

|

2016

|

1

|

nr 2

81-113

This paper investigates the effect of changing market structure and macroeconomic shocks on the borrowing and lending risk exposure of Kenyan commercial banks using a GMM estimation approach. Borrowing risk exposure was found not to be persistent, being mainly affected by the degree of concentration and external economic shocks. Interestingly, the results also suggest that changes in the short-term interest rate do not affect the net interest margin, which may imply that bank deposit and lending rates are rigid and that the interest rate channel may be ineffective. The lending risk exposure was found to be persistent, and it was affected by the degree of concentration, internal economic shocks, and external economic shocks. The positive relationship between degree of concentration as well as borrowing and lending risk exposure supports the concentration-fragility view, as the declining franchise value did not lower incentives for making good loans during the study period where the degree of concentration was on a downward trend. Further analysis of the factors contributing to the persistence of lending risk exposure using a PVAR model found that the banks' loan growth rate and the market interest rate were key determinants. The effect of the loan growth rate was about double the effect of interest rate risk, implying that risk taking by some of the medium-sized and small banks is the key determinant of the persistence of lending risk exposure.(original abstract)

9

Pomiar i ocena stabilności makroekonomicznej w Polsce

75%

Janecki J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2017

|

vol. 2, t. 328

123-134

Celem opracowania jest przeprowadzenie pomiaru i oceny stabilności makroekonomicznej w Polsce. Zaprezentowano dwa podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze to metoda badań nierównowagi makroekonomicznej, którą przeprowadza Komisja Europejska (KE). KE publikuje corocznie zestaw wskaźników wraz z rekomendacjami dla poszczególnych krajów członkowskich. W opracowaniu zaprezentowano szczegóły tego podejścia wraz z oceną dla Polski. W ramach drugiego podejścia przeprowadzono obliczenia stabilności makroekonomicznej przy wykorzystaniu metody pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej (PSM). Wyniki obliczeń wskazują, że w 2015 roku mieliśmy do czynienia z najbardziej stabilną sytuacja makroekonomiczną (łączna stabilność wewnętrzna i zewnętrzna) od czasu kryzysu na rynkach finansowych w 2008 roku. Zarówno w przypadku pierwszej, jaki drugiej metody stwierdzono brak nierównowag makroekonomicznych, co potwierdza stabilność makroekonomiczną w Polsce. (abstrakt oryginalny)

10

Impact of selected macroeconomic factors on financial markets: a case study of the USA

75%

Tymoshchuk T., Spirzewski K.

e-Finanse

|

2026

|

22

|

nr 1

35-45

The financial environment is under great pressure as a result of dynamically changing macroeconomic factors. In this situation, full of uncertainty, understanding the relationship between macroeconomic factors and financial markets becomes a key issue. Market analysts and investors are constantly studying the impact of various variables on the stability of the economy and the performance of financial markets. The purpose of this study is to analyze the impact of selected macroeconomic factors on financial markets over the 2018-2022 period, using the Nasdaq 100 index. Variables such as GDP, inflation, interest rate, consumer confidence, unemployment and changes in commodity prices are examined in terms of their relationship to the returns of the US technology index. The results of the analysis allow researchers of the topic, as well as stock market investors, to draw conclusions about potential market trends, providing valuable guidance for portfolio managers in a dynamic macroeconomic environment. The main value of the study is to assess how these selected factors affect stock market indices. (original abstract)

11

Governance Quality and Foreign direct Investments in Central and Eastern Europe : Macro-level Analysis Using Panel Data Approach

75%

Kurach R.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia

|

2010

|

9

|

nr 136 Macroeconomics

62-72

W artykule podjęto próbę oszacowania wagi czynnika - jakości rządzenia (governance) w procesie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystując dane panelowe zastosowano modele z efektami ustalonymi oraz modele z efektami losowymi w celu pomiaru znaczenia różnic w poziomie governance w przekroju międzyokresowym oraz międzynarodowym. Uzyskane rezultaty wskazują, że poprawa jakości rządzenia na przestrzeni ostatnich lat była czynnikiem istotnie oddziałującym na napływ BIZ do krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, podczas gdy różnice w poziomie governance w przekroju międzynarodowym nie wyjaśniają różnic w poziomie BIZ pomiędzy badanymi krajami. (abstrakt oryginalny)

12

On the Power of Direct Tests for Rational Expectations Against the Alternative of Constant Gain Learning

75%

Bystrov V., Staszewska-Bystrova A.

Bank i Kredyt

|

2010

|

nr 6

71-83

In this paper we study the power of direct tests for rational expectations against the constant gain learning alternative. The investigation is by means of a Monte Carlo study. The tests considered use quantitative expectations data and qualitative survey data that has been quantified. The main finding is that the power of tests for rational expectations against constant gain learning may be very small, making it impossible to distinguish the hypotheses. (original abstract)

13

Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro

75%

Zienkowski L.

Wiadomości Statystyczne

|

2007

|

nr 12

15-25

Autor omawia drogę prowadzącą do wykształcenia koncepcji stosowanego obecnie w praktyce systemu rachunków narodowych oraz porusza problemy: jak dalece rachunki narodowe charakteryzują rzeczywistość, jaki szczebel dezagregacji jest optymalny dla potrzeb analiz i prognoz, wskazuje na potrzebę rozwoju rachunków satelitarnych. Porusza także problemy dotyczące: zakresu działalności traktowanej w rachunkach narodowych jako działalność produkcyjna oraz omawia — definicje produkcji finalnej i spożycia pośredniego; pojęcie „nakłady na przyszły rozwój (NPR)” jako równoległe do tradycyjnie definiowanej akumulacji. Autor porusza też problem jakości produkcji oraz jakości czynników produkcji, które nie są poprawnie szacowane przy obliczaniu rachunków i odnosi się do krytyki PKB nazywając ją „chybioną” (krytyka wskazywała na ułomność miernika, gdyż nie charakteryzuje poprawnie poziomu dobrobytu i jego zmian).

14

Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej

75%

Domaszewicz R.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1983

|

nr 179

149-184

We współczesnej gospodarce kapitalistycznej państwo podejmuje za pomocą różnych środków - a przede wszystkim za pomocą narzędzi polityki fiskalnej (budżetowej) oraz polityki pieniężno-kredytowej (banku centralnego) - coraz większe wysiłki w celu kształtowania tempa i kierunku rozwoju gospodarczego kraju w dłuższym okresie. (fragment tekstu)

15

Macroeconomic Effects of a Monetary Union Enlargement: Theoretical Analysis in the Framework of Linear-Quadratic Differential Games

75%

Plasmans J., Engwerda J., van Aarle B., Michalak T.

FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis

|

2006

|

nr 1 Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making

221-243

Chapter 15 is devoted to macroeconomic policy coordination in the EMU within the framework of linear-quadratic differential games. The methodology captures externalities, spillovers and strategic behavior of players. It gives insights into endogenous coalition formation which enable to study a creation and stability of different cooperation arrangements. It has been found that the net effects of accession depend in particular on the following factors: the regime of policy coordination before and after accession, the type of macroeconomic shock and its degree of asymmetry, the degree of symmetry between countries in terms of economic structure, size and policy preferences. Chapter 16 deals with an econometric approach. (fragment of text)

16

Prognozy i strategie: po grudniowym posiedzeniu RSSG

75%

Misiak M.

Nowe Życie Gospodarcze

|

2005

|

nr 2

10-11

Komentarz po grudniowym posiedzeniu Rady Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów obradującej na temat prognoz makroekonomicznych z wyszczególnieniem: bilansu płatniczego, rynku pieniężnego, rynku pracy, finansów publicznych.

17

Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich Polski południowej

75%

Kamińska W.

Wiadomości Statystyczne

|

2005

|

nr 7

49-59

Celem artykułu jest przedstawienie aktywności gospodarczej osób fizycznych na wiejskich obszarach Polski południowej w latach 1994-2003. Przyjęto, że Polska południowa obejmuje województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie. Badaniem objęto gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w części wiejskiej. Jako miernik aktywności gospodarczej przyjęto liczbę zakładów prowadzonych przez osoby fizyczne. Analiza wykazała, że zakłady osób fizycznych stanowią ważny element w strukturze gospodarczej obszarów wiejskich Polski południowej. W 2003 r. zarejestrowanych było ich ponad 250 tys. Często na obszarach wiejskich jedynie one tworzą pozarolnicze miejsca pracy.

18

Rachunki finansowe sektorów instytucjonalnych gospodarki jako narzędzia analizy makroekonomicznej

75%

Marczewski K.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2006

|

nr 78 Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego

138-166

W opracowaniu przedstawiono przegląd możliwości wykorzystania publikowanej [rzez GUS statystyki przepływów rzeczowo-finansowych w gospodarce narodowej, który nie jest oczywiście wyczerpujący. Można bowiem ponadto zastosować analizę tych przepływów do diagnozowania sytuacji makroekonomicznej kraju lub do programowania rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)

19

Macro-Regional Empirical Analysis of the Economic Climate in Visegrad Countries

75%

Cerić D.

Studia Obszarów Wiejskich

|

2015

|

39 Post-agricultural Rural Space of the Visegrad Countries : Economies, Entrepreneurship and Policies

49-58

Economic climate, defined as a general characterization of the overall mood of economy which captures the status of the stock market, the perception of the economy by consumers, and the availability of jobs and credit, is discussed in this paper. Since broad spectrum of key players in society associate economic development with entrepreneurship, the perception of individuals and entrepreneurs on latter within Czechia, Hungary, Poland and Slovakia is researched. Source data on entrepreneurial attitudes, perceptions, activities and entrepreneurship framework conditions are taken from the Global Entrepreneurship Monitor 2014, in order to conduct comparative analysis of mentioned four countries between themselves and in comparison with the EU averages. This analysis shows the overall economic climate for entrepreneurship on the country level.(original abstract)

20

Długa pamięć w szeregach PKB - estymacja parametru integracji ułamkowej zmodyfikowaną metodą autokorelacyjną

75%

Ciżkowicz P.

Bank i Kredyt

|

2005

|

nr 11-12

4-15

Celem artykułu jest przedstawienie właściwości stosunkowo nowej metody estymacji stopnia zintegrowania. Zaprezentowano: propozycję korekty oszacowań otrzymanych na podstawie metody, pozwalającej zredukować niedoszacowanie prawdziwej wartości parametru będące rezultatem obciążenia stosowanego w niej estymatora; właściwości skorygowanej metody w estymacji stopnia zintegrowania szeregów o stosunkowo małej liczbie obserwacji uzyskane na podstawie analizy Monte Carlo. Następnie zaproponowaną metodę zastosowano do weryfikacji hipotezy o występowaniu długiej pamięci w szeregach PKB.