Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Analiza zmian przychodów ze sprzedaży i zatrudnienia w gospodarce województwa Śląskiego

100%

Wójciak M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

|

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku

31-41

Celem badania jest weryfikacja hipotez dotyczących relacji pomiędzy przeciętnym poziomem zatrudnienia, przeciętnymi wynagrodzeniami brutto i produkcją sprzedaną przemysłu w gospodarce województwa śląskiego. Pozwoli to na określenie, która z analizowanych zmiennych (produkcja czy wynagrodzenia) ma większy wpływ na poziom zatrudnienia. Jeśli w województwie śląskim na rynku pracy wynagrodzenia będą silnie oddziaływać na zatrudnienie, będziemy mieli do czynienia z "neoklasyczną" teorią ekonomiczną. W przypadku, gdy głównym czynnikiem zatrudnienia okaże się produkcja sprzedana przemysłu, to w gospodarce województwa śląskiego będą przeważały mechanizmy keynesowskiej teorii ekonomicznej W tym celu zbudowano model wektorowej autoregresji (VAR), który umożliwia estymację parametrów bez sztucznych ograniczeń dotyczących liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu. W celu weryfikacji hipotez użyto testów przyczynowości Grangera. (fragment tekstu)

2

Analiza produktu krajowego brutto oraz wartości dodanej brutto według rodzajów działalności w województwie śląskim na tle województw ościennych

80%

Wójcik A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 94 Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej : analizy ekonometryczno-statystyczne

99-115

Wartość produktów (wyrobów i usług) wytworzonych przez jednostki rynkowe i nierynkowe pomniejszona o zużycie pośrednie poniesione w związku z jej wytworzeniem, czyli wartość dodana brutto oraz produkt krajowy brutto, jest istotnym wskaźnikiem mówiącym o stanie gospodarki danego państwa czy też regionu. W opracowaniu porównano wskaźniki dotyczące województwa śląskiego oraz województw ościennych, czyli: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego. Wskaźniki dla badanych województw przedstawiono na tle Polski. Zbadano również związki pomiędzy PKB a wartością dodaną brutto w województwie śląskim i województwach ościennych. Do zbadania tych zależności autor posłużył się modelami wektorowo-autoregresyjnymi VAR.(fragment tekstu)

3

Using VARs and TVP-VARs with Many Macroeconomic Variables

80%

Koop G.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2012

|

4

|

nr 3

143-167

This paper discusses the challenges faced by the empirical macroeconomist and methods for surmounting them. These challenges arise due to the fact that macroeconometric models potentially include a large number of variables and allow for time variation in parameters. These considerations lead to models which have a large number of parameters to estimate relative to the number of observations. A wide range of approaches are surveyed which aim to overcome the resulting problems. We stress the related themes of prior shrinkage, model averaging and model selection. Subsequently, we consider a particular modelling approach in detail. This involves the use of dynamic model selection methods with large TVP-VARs. A forecasting exercise involving a large US macroeconomic data set illustrates the practicality and empirical success of our approach. (original abstract)

4

Cointegration Analysis in the Case of I(2) - General Overview

80%

Majsterek M.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2012

|

4

|

nr 4

215-252

The presented paper aims to analyse both statistical and economic aspects of the model with I(2) variables. The statistical foundations of such models are introduced. The enlargement of possible statistical interpretation is discussed. The economic interpretation of both VECM parameters and common stochastic trends representation is considered in the I(2) domain. The returns of I(2) approach in terms of stock-flows, nominal-real analysis and diasggregation into both long-, short and even medium-run analysis are proved. Potential complications under reflecting I(3) variables are presented. (original abstract)

5

Var Models for Economic Policy Targets of Oecd Countries in 1990-2016. Assumptions and Estimation Results

80%

Błaszczuk D. J., Landmesser J. M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2017

|

18(XVIII)

|

nr 3

408-417

Paper presents estimation results of three-equational VAR models separate for every of 34 OECD countries. The variables of every model are economic policy targets: GDP growth rate, unemployment rate and inflation rate. Quarterly data for period 1990 - 2016 were used. Special attention has been given to analysis of cause-effects relationships and random fluctuations.(original abstract)

6

Rynek pracy - analiza kointegracyjna

80%

Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

|

Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku

65-80

Analizy rynku pracy, jego elementów składowych, a szczególnie bezrobocia prowadzone są na bardzo zróżnicowanych podstawach teoretycznych, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi ilościowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują modele typu wektorowo-autoregresyjnego (FAR) . Modele te charakteryzuje przede wszystkim wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia FAR określana była jako "ateoretyczna makroekonomia"), łatwość prognozowania na ich podstawie oraz brak sztucznych ograniczeń dotyczących liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu). Zmienne występujące w modelach VAR powinna cechować stacjonarność, tymczasem podstawowe zmienne wykorzystywane w modelowaniu rynku pracy, takie jak stopa bezrobocia, PKB, wynagrodzenia, nie są stacjonarne. (fragment tekstu)

7

Axiomatic Extension of Risk Measurement

80%

Khemissi E. A.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2017

|

nr 2 (56)

116-126

W artykule autor wprowadza dodatkowy aksjomat mierzenia ryzyka i sprawdza, za pomocą metod matematycznych, które z dobrze znanych funkcji ryzyka spełniają ten dodatkowy aksjomat. Dowody zostaną przeprowadzone dla takich funkcji, jak: wartość za- grożona, oczekiwany niedobór, mediana, bezwzględne odchylenie średnie, maksymalna strata, półrozstęp i średnia arytmetyczna. Innymi słowy, celem tego artykułu jest zbadanie, które funkcje ryzyka spełniają dodatkowy aksjomat miary ryzyka, który może wzbogacić aksjomatykę Arznera i innych. Ten aksjomat nie jest konsekwencją znanej aksjomatyki miary. Co więcej, autor zbada matematycznie, czy wspomniane funkcje ryzyka zachowują swoje właściwości po zastąpieniu częściowego porządku stochastycznej porządkiem częściowym. Wreszcie autor przedstawia nową miarę ryzyka, która spełnia wszystkie aksjomaty miar ryzyka i wspomniany dodatkowy aksjomat.(abstrakt oryginalny)

8

Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa

61%

Tłuczak A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

12(XII)

|

nr 2

373-380

Ceny detaliczne artykułów spożywczych w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły. Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny żywności w marcu 2011 roku były o ok. 5% wyższe niż przed rokiem. Istnieje wiele czynników mających wpływ na wzrost cen żywności, i tak np. ceny mięsa drożeją ze względu na wzrost cen trzody chlewnej czy bydła w skupie. Celem artykułu jest identyfikacja, za pomocą testu przyczynowości Granger'a związków przyczynowych pomiędzy cenami wybranych produktów rolnych w skupie a cenami detalicznymi wybranych produktów żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

9

Identification of Cause-and-Effect Relationships in the Real Estate Market Using the VAR Model and the Granger Test

61%

Cellmer R., Bełej M., Cichulska A.

Real Estate Management and Valuation

|

2019

|

vol. 27, iss. 4

85-95

The real estate market, as an open, complex and dynamic system, responds to changes in the environment of economic, legal or social conditions, although the pace and direction of these changes depends on the level of inertia of this system. At the same time, this market stimulates the market environment through prices. This study attempts to identify cause-and-effect relationships in the scope of the impact of selected economic and social indicators on prices of residential premises, as well as to identify the effects of price changes on these indicators. The time horizon of the study covered the years from 2008 to 2018. In the studies, to assess the stationarity of time series, an extended Dickey-Fuller test was used for the model with a free expression and linear trend, a vector autoregression model (VAR) was then constructed and Granger tests and impulse response analysis were performed using the Impulse Response Function (IRF). As a result, it was demonstrated that the response of real estate prices to the impulse from explanatory variables appears between the first and the fourth quarters, and expires after about three years. (original abstract)

10

Spillovers Across House Price Convergence Clubs : Evidence from the Polish Housing Market

61%

Tomal M.

Real Estate Management and Valuation

|

2020

|

vol. 28, iss. 2

13-20

The aim of this study is to assess whether significant spillovers exist among house price convergence clubs in the Polish housing market. This paper is a continuation of my previous research on house price convergence in Poland. In order to achieve the defined goal, VAR modelling was used. Based on the results of the VAR model, impulse response functions (IRFs) and the Spillover Index were calculated. The obtained results indicate that spillovers in the Polish housing market are strong. The relationships are observed both inside the primary and secondary markets and between them. In particular, a very powerful influence is exerted from a club of cities from the primary market, consisting of Cracow, Warsaw, Gdańsk, Poznań, Rzeszów and Wrocław, on the remaining identified house price convergence clubs. (original abstract)

11

Problemy modelowania i prognozowania rynku pracy

61%

Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr 94 Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej : analizy ekonometryczno-statystyczne

35-59

Prezentowane opracowanie jest próbą podsumowania dotychczasowych i wskazania pewnych kierunków dalszych badań rynku pracy województwa śląskiego. Ze względu na specyficzny, cykliczny rozwój stopy bezrobocia jej modelowanie nie jest zadaniem łatwym, klasyczne metody polegające na ekstrapolacji trendów nie dają bowiem zadowalających rezultatów. Opisywanie tej zmiennej w ramach modeli wielorównaniowych również przysparza wiele trudności, nie tylko ze względu na jej zachowanie, ale także z powodu niedostatku informacji na temat podstawowych zmiennych determinujących rynek pracy. Z tych powodów konstruowane modele wielorównaniowe mają często charakter symptomatyczny, zawierają zmienne skorelowane ze zmienną objaśnianą niebędące jej przyczynami.(fragment tekstu)

12

Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes

61%

Staszewska-Bystrova A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2018

|

vol. 5, t. 338

115-131

Celem artykułu jest zbadanie dokładności estymacji parametrów dekompozycji wariancji błędów prognozy dla strukturalnych modeli wektorowej autoregresji zidentyfikowanych z użyciem restrykcji na parametry krótko- i długookresowe. W analizie wykorzystano eksperymenty Monte Carlo. Wykazano, że dla procesów o pierwiastkach, których wartość zbliżona jest do jedności, wybrane parametry dekompozycji wariancji błędów prognozy można oszacować z większą precyzją przy założeniu trójkątnej macierzy mnożników długookresowych niż przy restrykcji trójkątnej macierzy mnożników bezpośrednich. Uzyskane wyniki wnoszą wkład do dyskusji dotyczącej zalet i wad różnych schematów identyfikacji przez wskazanie kontrprzykładów dla hipotezy, że wykorzystanie restrykcji krótkookresowych prowadzi do mniejszych błędów szacunku niż zastosowanie restrykcji na parametry długookresowe.(abstrakt oryginalny)

13

Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych

61%

Gędek S.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2012

|

13(XIII)

|

nr 3

79-88

Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej. (abstrakt oryginalny)

14

Analysis of the Relationship Between COVID-19 Infections and Web-Based Housing Searches

61%

Bełej M.

Real Estate Management and Valuation

|

2022

|

vol. 30, iss. 4

89-102

The study used Google search query data on real estate interest for several countries in the Baltic area. The dynamics of public interest in housing have been compared to the dynamics of the COVID-19 infections in Lithuania, Latvia, Poland, and Sweden. This study uses the Vector autoregressive (VAR) model to forecast such time series. VAR is a multivariate linear time series model in which the endogenous variables in the system are lagged functions of the values of all endogenous variables. The increase in COVID-19 infections negatively affected society's interest in housing. The study used Google Trends and R software. (original abstract)

15

Estimation Methods Comparison of SVAR Models with a Mixture of Two Normal Distributions

61%

Maciejowska K.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2010

|

2

|

nr 4

279-314

This paper addresses the issue of obtaining maximum likelihood estimates of parameters for structural VAR models with a mixture of distributions. Hence the problem does not have a closed form solution, numerical optimization procedures need to be used. A Monte Carlo experiment is designed to compare the performance of four maximization algorithms and two estimation strategies. It is shown that the EM algorithm outperforms the general maximization algorithms such as BFGS, NEWTON and BHHH. Moreover, simplification of the problem introduced in the two steps quasi ML method does not worsen small sample properties of the estimators and therefore may be recommended in the empirical analysis. (original abstract)

16

Modeling Macro-Financial Linkages: Combined Impulse Response Functions in SVAR Models

61%

Serwa D., Wdowiński P.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2017

|

9

|

nr 4

323-357

We estimated a structural vector autoregressive (SVAR) model describing the links between a banking sector and a real economy. We proposed a new method to verify robustness of impulse-response functions to the ordering of variables in an SVAR model. This method applies permutations of orderings of variables and uses the Cholesky decomposition of the error covariance matrix to identify parameters. Impulse response functions are computed and combined for all permutations. We explored the method in practice by analyzing the macrofinancial linkages in the Polish economy. Our results indicate that the combined impulse response functions are more uncertain than those from a single model specification with a given ordering of variables, but some findings remain robust. It is evident that macroeconomic aggregate shocks and interest rate shocks have a significant impact on banking variables.

17

Wpływ kursu walutowego na wielkość eksportu towarów z Polski do Niemiec w latach 1995-2013

61%

Gasztoł M., Śliwka P.

Ekonomista

|

2017

|

nr 4

415-433

Artykuł przedstawia wyniki analizy wpływu kursu walutowego na eksport towarów z Polski do Niemiec w latach 1995-2013. Analiza została wykonana na danych kwartalnych za pomocą modelu wektorowej autoregresji (VAR). Model ten pozwala z większą dokładnością oszacować siłę oddziaływania kursu walutowego na tle innych zmiennych wpływających na eksport (w tym badaniu poza kursem walutowym uwzględniono także wpływ zmian realnego PKB Polski i Niemiec oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski). Otrzymane wyniki wskazują, że oddziaływanie zmian kursu walutowego na polski eksport do Niemiec jest znaczące, ale jego siła zależy od uwzględnianej w badaniu perspektywy czasowej i długości opóźnień reakcji. (abstrakt oryginalny)

18

Household Money Holdings in the Euro Area: An Explorative Investigation

61%

Seitz F., von Landesberger J.

Journal of Banking and Financial Economics

|

2014

|

nr 2(2)

83-115

In this paper we analyse household holdings of the broad monetary aggregate M3 in the euro area from 1991 until 2009. Households are the largest money-holding sector in the euro area. We develop four models, two in nominal, two in real terms, with satisfactory economic and statistical properties. The main determinants are a transactions variable, wealth considerations, opportunity costs and uncertainty. In particular housing wealth is found to play an important role. The models are robust to different estimation strategies, samples considered and a multitude of misspecification tests. According to our analysis, it is quite apparent that in equilibrium, households jointly determine consumption and broad money holdings which are both influenced by wealth as well as interest rates. The importance of household money holdings for consumption expenditures may cast doubt on a purely passive role for money. (original abstract)

19

Efektywność wybranych źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce w latach 1998-2010 - analiza modelowa

61%

Ciak J.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2011

|

nr 27 Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia

53-76

Deficyt budżetowy od wielu lat jest problemem nurtującym rządy wielu krajów opartych na gospodarkach rynkowych. W praktyce istnieje wiele źródeł finansowania owego niedoboru. Najczęściej wskazuje się na emisję papierów wartościowych i zaciąganie kredytów, wykorzystanie środków z prywatyzacji bądź nadwyżek z poprzednich okresów. Celem artykułu jest przeanalizowanie efektywności wybranych źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce w latach 1998-2010 z wykorzystaniem modelu wektorowej autoregresji (VAR). Mówiąc o efektywności, myśli się o efektywności mierzonej wpływem danego źródła finansowania na realną sferę gospodarki, im mniejszy wpływ danego źródła, tym jego efektywność jest większa i odwrotnie, im większy wpływ, tym efektywność niższa.(abstrakt oryginalny)

20

Terms of trade i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980-2009

61%

Misztal P.

Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski

|

2012

|

nr 1-2

16-24

Celem artykułu jest analiza oddziaływania zmian cenowych terms of trade i zmienności terms of trade na wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980-2009. Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą modelu wektorowej autoregresji (VAR) ujawniły, że poprawa cenowych terms of trade w Polsce prowadziła do wzrostu dynamiki PKB per capita, zaś wzrost zmienności cenowych terms of trade przyczyniał się do zmniejszenia tempa wzrostu PKB na mieszkańca w Polsce. Ponadto potwierdzono stosunkowo większe oddziaływanie zmian cenowych terms of trade niż zmienności terms of trade na dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. Wykazano również, że zmiana cenowych terms of trade i zmienność terms of trade wyjaśniały w zbliżonym stopniu zmienność PKB per capita w Polsce w okresie 1980-2009. (abstrakt oryginalny)