PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 617 Zastosowanie ekonometrii | 23--31
Tytuł artykułu

Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Uniform Law Of Large Number Of α-Mixing Random Variables
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie warunków, przy których estymatory zachowują korzystne własności asymptotyczne, mimo zależności obserwacji (których najlepiej znanym przykładem jest autokorelacja lub też seryjna korelacja). (fragment tekstu)
EN
In the work the definitions of α-mixing random variables and α-mixing processes are presented. That definition bases on the Rosenblatt's coefficient of dependence. Under assumption about α-mixing of the sample in econometric model the proof of uniform law of large number is presented. This law is an introduction to prove a consistency of the estimator of least squares method. (original abstract)
Rocznik
Strony
23--31
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Jennrich R.I.: Asymptotic Properties of Nonlinear Least Squeres Estimators. "Annals of Mathematical Statistics" 1969 nr 40.
  • McLeish D.L.: A Maximal Inquality and Dependent Strong Laws. "Annals of Probability" 1975 nr 5.
  • Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.