PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 2 | nr 3 | 18--23
Tytuł artykułu

Estymacja ryzyka instrumentów pierwotnych (w związku z implementacją modelu Blacka-Scholesa cenowania akcji)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor interpretuje ryzyko opcji, przedstawiając badanie tego ryzyka metodą bezpośrednią i pośrednią. Dla określenia ryzyka nie wystarczy jednostkowa ocena, dlatego autor proponuje uśrednianie estymacji jednostkowych, co ostatecznie ocenia estymowany parametr ryzyka opcji.
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
18--23
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000004964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.