PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 8 | 257--267
Tytuł artykułu

Prognozy wybranych stóp procentowych kredytów międzybankowych za pomocą procesów stochastycznych i modeli wyrównywania wykładniczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Forecasts of Selected Interest Rates of Inter-banking Credits by Means of Stochastic Processes and Exponential Smoothing Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zastosowano model procesu stochastycznego ARIMA i metodę wyrównywania wykładniczego do budowania prognoz stóp procentowych na rynku międzybankowym przy udzielaniu krótkoterminowych kredytów międzybankowych (miesięcznych) na rynku brytyjskim (LIBOR) i niemieckim (FIBOR). Na podstawie uzyskanych informacji nie stwierdzono jednoznacznie, która metoda daje lepsze wyniki.
EN
In the article there were used the stochastic processes models: ARIMA and exponential smoothing models for building forecasts of interest rates LIBOR and FIBOR. Performed comparisons of prognosis did not give an univocal answer, which method gives more effective forecasts.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000006480

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.