PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 9 | 45--58
Tytuł artykułu

Porównanie metody największej wiarygodności i metody momentów estymacji parametrów geometrycznego ruchu Browna

Warianty tytułu
Comparison of Maximum Likelihood Method and Moments Method with Reference to Estimation of Geomertical Parametres of Geometrical Brownian Motion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono porównanie skuteczności metody momentów i metody największej wiarygodności. Wykorzystano do tego symulację komputerową geometrycznego ruchu Browna. Wykonano ją dwiema metodami: metodą losowego przemieszczania środka odcinka oraz metodą sumowania liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym.
EN
This paper discusses the application of maximum likelihood method and moments method to estimation of parameter drift and parameter variation, witch describe the geometrical Brownian motion. The use of the method of moments leads to exponential. The paper proposes the procedure of solving these equations by means of recurrence formulas. However, the maximum likelihood method leads to much simpler form of equations for evaluation of drift and variation parameters. We have shown that the estimation is largely contingent on the quality of Brownian motion generator. Therefore, the standardization of this generator is necessary. (original abstract)
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000007085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.