The Recursive Least Squares Estimation of Parametric Functions in the General Linear Model

• Autorzy: Paweł R. Pordzik
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The technique of recursive least squares estimation for the standard regression model is extended to the general linear model with possibly singular dispersion matrix of error term. It is shown how to update the minimum dispersion linear unbiased estimate of a given vector of parametric functions with respect to additional sample data which are to be successively incorporated to the inference base. (original abstract)

W artykule uogólniona została technika rekurencyjnej estymacji funckji parametrycznych metodą najmniejszych kwadratów w ogólnym modelu liniowym. Proponowana procedura umożliwia aktualizację estymatorów zarówno ze względu na dodatkową stochastyczną, jak i niestochastyczną informację o parametrach modelu.

Słowa kluczowe

EN

Mathematical statistics; Statistical analysis; Multi-dimensional statistical analysis; Statistical methods

PL

Statystyka matematyczna; Analiza statystyczna; Wielowymiarowa analiza statystyczna; Metody statystyczne

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2002
• Tom: 156 Wybrane problemy wielowymiarowej analizy statystycznej
• Strony: 51--57

Twórcy

autor

Paweł R. Pordzik