Warianty tytułu
Predictive Properties of Non-Stationary Regular Processes
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest porównanie własności stochastycznych niestacjonarnych procesów regularnych ARIMA (p, k, q) i jego predyktorów za pomocą charakterystyk częstościowych: funkcji przyrostu i funkcji kąta fazowego. (oryg. streszcz.)
The goal of the article is comparison of properties of stochastic, non-stationary regular processes ARIMA (p, k, q) and their predictors by means of frequency characteristics: power transfer function and phase function. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
193--208
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015044