PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2000 | nr 4 | 55--61
Tytuł artykułu

O metodologicznym podłożu modelu CAPM

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy modelu wyceny aktywów rynku kapitałowego CAPM (Capital Asset Pricing Model). Opiera się on na następujących założeniach: 1. Braku kosztów transakcyjnych; 2. Nieskończonej podzielności aktywów; 3. Braku podatków od dochodów osobistych; 4. Kursy akcji są wynikiem działań ogółu racjonalnych inwestorów; 5. Decyzje inwestorów są podejmowane wyłącznie na podstawie wartości oczekiwanych oraz odchyleń standardowych stóp zwrotu swoich walorów; 6. Dozwolona jest nieograniczona krótka sprzedaż; 7. Brak ograniczeń w zaciąganiu i udzielaniu pożyczek przy stopie wolnej od ryzyka; 8. Jednorodność oczekiwań inwestorów (kierowanie się średnią i wariancją stóp zwrotu); 9. Oczekiwania inwestorów są jednorodne; 10. Na rynku można handlować wszystkimi aktywami. Zdefiniowano dalej trzy najczęściej używane podejścia do modelu: według CAPM Pozytywnego, Normatywnego i Użytecznego.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--61
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111468

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.