Analiza spektralna stóp zwrotu z inwestycji w akcje

• Autorzy: Joanna Górka , Magdalena Osińska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza spektralna jest narzędziem rzadko wykorzystywanym w badaniach szeregów finansowych. Okazuje się jednak, że pozwala ona na wykrycie pewnych prawidłowości niemożliwych do opisania innymi metodami. Pojawienie się tych prawidłowości jest dowodem na słabość hipotezy rynku efektywnego. Głównym celem artykułu jest próba określenia wpływu agregacji czasowej szeregów obserwowanych na warszawskiej GPW na ich własności dynamiczne.

Słowa kluczowe

PL

Analiza widmowa; Portfel papierów wartościowych; Rynek kapitałowy; Modele ekonometryczne; Spółki kapitałowe; Analiza szeregów czasowych

EN

Spectral analysis; Portfolio securities; Capital market; Econometric models; Capital company; Time-series analysis

• Czasopismo: Nasz Rynek Kapitałowy
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 3
• Strony: 138--143

Twórcy

autor

Joanna Górka

autor

Magdalena Osińska