Czasopismo
Tytuł artykułu
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najbardziej popularnych miar wyników działalności inwestycyjnej. Poczynając od prostych stóp zwrotu poprzez stopę zwrotu ważoną wielkością zainwestowanego kapitału (Money-Weighted Rate of Return - MWR) po stopę zwrotu ważoną czasem (Time-Weighted Rate of Return - TWR) a także opisuje metody pomiaru efektywności działalności inwestycyjnej skorygowane o ryzyko określane mianem RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement) -wskaźnik Sharpe'a (Sharpe ratio), wskaźnik Treynora, miara Jensena, wskaźnik IR (information ratio), metoda RVaR.
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
- Jorion Philippe, Value At Risk: The new benchmark for managing financial risk,1997.
- Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International investments, 2003.
- Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management,2000.
- Sharpe William F., Alexander Gordon J., Investments, 1990
- Global Investment Performance Standards (GIPS) Handbook, CFA Institute,2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126897