Warianty tytułu
Buy and Sell Signals Generating for Financial Futures
Języki publikacji
Abstrakty
Celem badań jest ocena efektywności generowania sygnałów kupna-sprzedaży przy użyciu wskaźników RSI oraz prostej średniej kroczącej - SK, dla akcyjnych kontraktów terminowych notowanych na GPW. Próbą badawczą są notowania dzienne kontraktów terminowych serii sześciomiesięcznych na akcje pięciu spółek: Elektrim S.A., PKN ORLEN S.A., TP S.A., AGORA i Pekao S.A.
The main aim of the research is to investigate the efficiency of the trading systems based on the technical analysis indicators: Relative Strength Index (RSI) and Simple Moving Average (MA). The financial (stock) futures listed on the Polish stock exchange are the object of the research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--109
Opis fizyczny
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
- Murphy J. J.: Analiza techniczna. Warszawa: WIG-Press 1995, s. 18.
- Stocker M.: Ile kosztują futuresy. "Pieniądz" nr 07/08, 2001 s. 30.
- Materiały informacyjne GPW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000044885925