Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Statistical Method of Optimization in Selection Portfolio.
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono propozycję wyboru optymalnego portfela papierów wartościowych zbudowanego z wykorzystaniem modelu Markowitza. Dla spółek notowanych na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wzięto pod uwagę takie parametry, jak: stopa zwrotu, odchylenie standardowe i stopień skorelowania dziennych stóp zwrotu wybranych akcji z okresu trzech tygodni. Wydłużając horyzont inwestycji o kolejny tydzień, ponownie budowano portfel optymalny, a następnie dokonano analizy efektywności wybranych portfeli, co pozwoliło na pomiar efektywności inwestycji za pomocą miar statystycznych.
In this paper we have built an optimal portfolio on the Warsaw Stock Exchange. The portfolio has been created by using a Markowitz's model and the statistics such as: return of rates, standard deviations, correlation coefficient of return of rates, semi-deviation and Value at Risk. Horizon of investment was a 12 week period. (original abstract)
Rocznik
Strony
25--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Kopańska-Bródka D. (1999). Optymalne decyzje inwestycyjne. AE, Katowice.
- Jajuga K., red. (1998). Ekonometria. Metody i analizy problemów ekonomicznych. AE, Wrocław.
- Jajuga K., red. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. AE, Wrocław.
- Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. "PLACET", Warszawa.
- Trzaskalik T. (1995). Zastosowanie teorii portfela do analizy inwestycji na giełdzie warszawskiej. UL, Łódź.
- Weron A., Weron R. (2000). Giełda Energii. Strategie zarządzania ryzykiem. CIRE, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000064116397