Kapitał ekonomiczny i regulacyjny banku

• Autorzy: Jacek Goj
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy zostało pokazane, iż kapitał regulacyjny i ekonomiczny mogą być bardzo podobnymi kategoriami finansowymi. Warunkiem jest wspólna baza metodologiczna, jaką stanowi formuła Vasicka.

Słowa kluczowe

PL

Kapitał; Banki; Nowa Umowa Kapitałowa; Ryzyko bankowe

EN

Capital; Banks; New capital accord; Banking risk

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1
• Strony: 54--56

Twórcy

autor

Jacek Goj

Bibliografia

• Conditional Approach for CreditMetrics Portfolio Distribution; Christopher C. Finger CreditMetrics(tm) Monitor; Kwiecień 1999
• A Risk-Factor Model Foundation for Rating-Based Bank Capital Rules; Michael B.Gordy; Październik 2002
• Loan Portfolio Value; Oldrich A. Vasicek; Risk; Grudzień 2002
• Probability of Loss on Loan Portfolio; Oldrich A. Vasicek, KMV; Luty 1987
• Limiting Loan Loss Probability Distribution; Oldrich A. Vasicek, KMV; Sierpień 1991
• Nowa Umowa Kapitałowa; BIS; Czerwiec 2004