Wewnętrzne dane o stratach operacyjnych w zaawansowanych metodach pomiaru ryzyka operacyjnego

• Autorzy: Grażyna Bancarewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ustalenia zawarte w Nowej Umowie Kapitałowej stały się podstawą dla nowelizacji Dyrektywy 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. W procesie szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Dyrektywa ta daje bankom możliwość wyboru spośród takich metod jak: metoda podstawowego wskaźnika (ang. The Basic Indicator Approach - BIA), metoda standardowa (ang. The Standardised Approach - TSA), zaawansowane metody pomiaru (ang. Advanced Measurement Approaches - AMA). W artykule wskazano zalety metody AMA.

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; Pomiar ryzyka; Ryzyko operacyjne; Nowa Umowa Kapitałowa

EN

Banking sector; Risk measures; Operational risk; New capital accord

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 2 (31)
• Strony: 95--105

Twórcy

autor

Grażyna Bancarewicz

Bibliografia

• Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, NBP, Warszawa 2003.
• Harmantzis F.C., Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, School of Technology Management, Hobeken, 2004.
• Lenczewski Martins C., Niedziółka P., Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, Bank i Kredyt nr 5/2005, NBP, Warszawa 2005.
• Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, Bank i Kredyt nr 4/2004, NBP, Warszawa 2004.
• Polaczyk D., Zarządzanie ryzykiem w Banku Zachodnim WBK S.A., seminarium MARSH "Transfer i finansowanie ryzyka operacyjnego. Aktualna praktyka i tendencje rozwojowe", Hotel Marriott, Warszawa 8 listopada 2005 r.
• Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, NBP, Warszawa 2004.
• Znowelizowana wersja Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (projekt z marca 2006 r.).