Warianty tytułu
About a Certain Conception of Construing the Pattern of Investments. Part I
Języki publikacji
Abstrakty
Niniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy krótkiej charakterystyki ujęcia klasycznego w zakresie konstruowania portfela lokat. Zawarto propozycję odmienną od dotychczas stosowanych ujęć. Częśc drugą poświęcono omówieniu oszacowania ryzyka i zysku portfela lokat wyznaczonego według propozycji przedstawionej w części pierwszej.
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
autor
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Bibliografia
- [1] Czekaj J, Zasady optymalnego wyboru portfela lokat, Bank i Kredyt, 10/10,1990.
- [2] Hellwig Z, Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3 (1976), s. 3-20.
- [3] Jajuga T., Jajuga K, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWE, Warszawa 1993.
- [4] Kolupa M, Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
- [5] Markowitz H, Portfolio Selection the Journal of Finance, 1(1932).
- [6] Sharpe W.F, A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19 (1963).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128784752