Symulacyjna analiza zbieżności estymatorów parametrów modelu regresji przełącznikowej

• Autorzy: Krystyna Pruska

Warianty tytułu

A Simulative Analysis of the Concurrence of Estimators of Switching Regression Parameters

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono rezultaty badań symulacyjnych, pozwalające określić wielkość odchyleń wartości MNW-estymatorów od rzeczywistych wartości parametrów pewnego typu modelu regresji przełącznikowej. Wyznaczono maksymalne moduły błędów ocen parametrów w stosunku do rzeczywistych wartości tych parametrów ze względu na zmieniającą się liczebność próby losowej. Przedstawiono także spostrzeżenia na temat wpływu struktury modelu na wyniki oszacowań.

Słowa kluczowe

PL

Estymatory; Metody pomiarowe; Analiza symulacyjna

EN

Estimators; Measuring methods; Simulation analysis

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1994
• Tom: 41
• Numer: z. 3
• Strony: 265--274

Twórcy

autor

Krystyna Pruska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• [1] Charemza W., Ekonometryczne modele nierównowagi. Problemy specyfikacji i estymacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1981.
• [2] Goldfeld S., Quandt R., Nonlinear Methods in Econometrics, North-Holland Publishing Company, 1972.
• [3] Harvey A., The Econometric Analysis of Time Series. London 1985.
• [4] Kiefer N., Discrete Parameter Variation: Efficient Estimation of a Switching Regresssion Model. Econometrica 46 s. 427-434.
• [5] Kręglewski T., Rogowski T., Ruszczyński A., Szymanowski J., Metody optymalizacji w języku FORTRAN. PWN, Warszawa 1984.
• [6] Pruska K., Metoda największej wiarygodności a regresja przełącznikowa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 117 (1992), s. 107-130, Łódź.