Warianty tytułu
On a Certain Adaptive Asymptotically Efficient Securities Investment Strategy
Języki publikacji
Abstrakty
This paper presents a strategy of investing in securities based on an asymptotically efficient adaptive allocation role. The author takes into consideration the construction of a permissible share packet by applying the Z. Hellwig method. (original abstract)
Twórcy
autor
- Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku
Bibliografia
- [1] Agraval R., Minimizing the learning loss in adpatative control of Markov chains under the weak accessibility condition, J. Appl. Prob., 28, 1991, 779-790.
- [2] Anantharam V., Varaiya P. and Warland J., Asymptotically efficient allocation rules for the multiarmed bandit probelm with multiple plays - PART 1: I.I.D. rewards., IEEE Trans. Automat. Contr., Vol. AC-32, No 11, 1987, 969-977.
- [3] Bibby B.M., Sorensen M., A hyperbolic diffusion model for stock prices, Finance and Stochastic 1,1997, 25-41.
- [4] Drabik E., O metodzie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych opartej na pewnym modelu sterowania adaptacyjnego, Studia ekonomiczne III, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1995, 195-207.
- [5] Drabik E., O alokacji jako metodzie strategicznego inwestowania w akcje spółek giełdowych, ukaże się w V zeszycie Studiów Ekonomicznych, Wydawnictwa FUW.
- [6] Gołębiowska E., Praktyczna ilustracja wyznaczania dopuszczalnego portfela akcji metodą Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny 3-4 (1996), 233-242.
- [7] Kolupa M., Gołębiowska ?., ? pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat, zysk i ryzyko portfela lokat, Przegląd Statystyczny 1 (1994), 85-92.
- [8] Komar Z., Sztuka spekulacji, Wydawnictwo PRĘT S.A., Warszawa 1993.
- [9] Lai T.L., Robbins H., Asymptotically efficient adaptative allocation rules, Adv. Appl. Math., vol. 6, 1985, 4-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000129451031