Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Implementation of Collective Risk Model and Generalized Linear Model for a Loss Reserve Calculation
Języki publikacji
Abstrakty
Kalkulacja rezerwy może się odbywać na podstawie klasycznego modelu kolektywnego ryzyka przy dodatkowych założeniach, że zgromadzone dane są realizacjami zmiennych losowych, które mogą być opisane za pomocą modelu GLM. Obszerność opisu zastosowania modeli jest powodem ograniczenia pracy do przedstawienia kalkulacji wartości oczekiwanej przyszłych odszkodowań. (fragment wstępu)
This article describes an implementation of Generalized Linear Model and Collective Risk Model for a loss reserve calculation. A loss reserve is the main value calculated by actuaries. A process of calculating starts from building two data triangles. The first one contains the number of losses, the second one contains average values of losses. The data is presented in order by an accident year and by a development year. The article presents also an application of Fast Fourier Transform to calculate a loss distribution. (original abstract)
Rocznik
Strony
452--460
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kass R., Modem actuarial risk theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
- McCullagh P., Nelder J.A., Generalized linear models, Chapman & Hall, Cambridge 1999.
- Mildenhall S.A., Systematic relationship between minimum bias and Generalized Linear Model, PCAS 1999 vol. XXXVI.
- Wang S.S., Aggregation of correlated risk portfolios: models and algorithms, PCAS 1998, vol. XXXV.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163447686