PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 48 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 415--425
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych

Autorzy
Warianty tytułu
Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały omówione trzy rodzaje walutowych terminowych instrumentów finansowych, które służą do zabezpieczenia przed ryzykiem negatywnych zmian kursu walutowego strumienia przepływów pieniężnych: seria kontraktów forward outright, kontrakt par forward i kontrakt rolling par forward. (fragment tekstu)
EN
The article presents structures and resulting from them, ways of implementing selected financial instruments (series of fx forwards, par forward, and rolling par forward), which allow to prevent cash flow streams from exchange rate risk. These financial structures show the easiest ways of hedging for a stream of future cash flows. Additionally selecting a particular financial instrument brings about various cash flows and creates an additional way of affecting a financial income in time.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Bachiller A., Par forward, http://my.dreamwiz.com/stoneq/products/par.htm, 18.01.2007a.
  • Bachiller A., Rolling par forward, http://ciberconta.unizar.es/bolsa/rpf.htm, 18.01.2007b.
  • Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  • Blake D., Financial Market Analysis, John Wiley & Sons, Inc., 2nd ed., Chichester 2000.
  • Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H., Multinational Business Finance, Addison Wesley Longman, 9nd ed., Boston 2001.
  • Luenberger D., Teoria inwestycji finansowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  • Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
  • NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r, Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2006.
  • Roth P., Rynki walutowe i pieniężne. Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  • Smithson C.W., Smith C.W. Jr., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  • Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce, Tom 1, K.E. Liber, Warszawa 2003.
  • Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce. Produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, K.E. Liber, wyd. 3, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164812732

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.