Czasopismo
2008
|
216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
|
201--209
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The Goldfeld-Quandt test for homoscedasticity in a classical linear regression appears to be biased. In the paper an unbiased test is constructed. The result is extended to families of distributions with scale parameter. (original abstract)
Test Goldfelda-Quandta homoscedastyczności stosowany w klasycznym modelu regresji liniowej jest testem obciążonym. W pracy skonstruowano odpowiedni test nie-obciążony. Wynik został rozszerzony na rodziny rozkładów z parametrem skali. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
Strony
201--209
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Agricultural University in Warsaw
Bibliografia
- Bartoszyński R., Niewiadomska-Bugaj M. (1996), Probability and Statistical Inference, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, New York (p. 639).
- Bickel P. L, Doksum K. A. (1980), Mathematical Statistics, Holden-Day, Inc., San Francisco (exercise 6.4.4),
- Chow G. C. (1983), Econometrics, Mc-Graw-Hill Book Company, New York (ch. 1.4).
- Greene W. H. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall Inc., New Jersey (ch. 12).
- Knight K. (2000), Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC (p. 365).
- Muller P. H. (1991), Lexikon der Stochastik, 5 ed., Akademie-Verlag, Berlin (p. 51).
- Storm R. (1979), Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und statistische Qualitdtskontrolle, Veb Fachbuchverlag Leipzig (p. 147).
- Statistical package: Statgraphics.
- Statistical package: Statistica.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167861067