Czasopismo
2009
|
Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa
|
93--103
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono kilka refleksji na temat znaczenia modeli ekonometrycznych w rozwoju metod analizy zjawisk gospodarczych i metod podejmowania decyzji ekonomicznych. W pierwszej kolejności omówiono na przykładzie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych rolę ekonometrii w rozwoju tych nauk. W dalszej części przedstawiono sposoby pomiaru ryzyka modelu ekonometrycznego, a na koniec omówiono ryzyko modelu portfela dwóch spółek.
Rocznik
Strony
93--103
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN; Komitet Nauk o Finansach PAN
Bibliografia
- Barczak A., Jajuga K.: Ekonometria wczoraj, dziś, jutro. Refleksje i prognozy. [w:] Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej. UE, Kraków 2008, s. 9-19.
- Jajuga K., Jajuga T: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Lindbeck A.: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969-2007. www.nobelprize.org
- Markowitz H.: Portfolio Selection. „Journal of Finance” 1952, 7, s. 77-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167900928