Aproksymacja zagregowanej wielkości szkód w zależnym indywidualnym modelu ryzyka

• Autorzy: Anna Nikodem

Warianty tytułu

Approximation of the Aggregate Claim Distribution in the Individual Risk Model with Dependent Risks

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W klasycznym indywidualnym modelu ryzyka zakłada się, że wpłaty generowane z portfela polis ubezpieczeniowych są niezależne. Jest to jednak silne założenie w przypadku, gdy w skład tego portfela wchodzą polisy wykupione przez małżeństwa. Zależność spowodowana jest chociażby tym, że mąż i żona są narażeni na to samo ryzyko. Rozważmy zatem portfel jednorocznych polis na życie z wypłatą na koniec roku w wysokości 1. (fragment tekstu)

EN

In the classical individual risk model it is assumed that the risks are mutually independent. In this paper, a portfolio consisting of some independent pairs of dependent risks is considered. The method of computing the aggregate claim distribution for this portfolio is also presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Działalność ubezpieczeniowa; Polisy ubezpieczeniowe; Modele oceny ryzyka

EN

Insurances; Insurance activity; Insurance policy; Risk assessment models

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 1 (1201) Statystyka aktuarialna - teoria praktyka
• Strony: 162--171

Twórcy

autor

Anna Nikodem

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• De Pril N., The aggregate claims distribution in the individual model with arbitrary positive claims, ASTIN BULLETIN 1989 vol. 19, no. 1, s. 9-24.
• Dhaene J., Vandebroek M., Recursions for the individual model, Insurance: Mathematics and Economics" 1995, no. 16, s. 31-38.
• Goovaerts M.J., Dhaene J., The compound Poisson approximation for a portfolio of dependent risks, Insurance: Mathematics and Economics" 1996, no. 18, s. 81-85.
• Ribas C., Marin-Solano J., Alegre A., On the computation of the aggregate claims distribution in the individual life model with bivariate dependencies, Insurance: Mathematics and Economics" 2003, no. 32, s. 201-215.