Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Distribution of the Modified Rate of Change Coefficient
Języki publikacji
Abstrakty
Podstawą analizy jest przyjęcie pewnych założeń dotyczących rozwoju rozpatrywanego zjawiska w czasie. Będziemy rozpatrywali model Blacka i Scholesa w jego dyskretnej wersji. (fragment tekstu)
In this paper we consider the distribution of the modified rate of change (MRC) coefficient. We take some assumptions of Black-Scholes model of the stock prices behavior. The main result is presenting the distribution of the probability of a maximum in the MRC sequence. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
41--46
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Barra J.R.: Matematyczne podstawy statystyki. Warszawa 1982.
- Galambos J.: The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York 1978 (wydanie rosyjskie: "Nauka" 1984).
- Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities. Englewood Cliffs 1989.
- Lipcer R.Sz., Sziriajew A.N.: Statystyka procesów stochastycznych. Warszawa 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000170958804