Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Tematem pracy jest analiza inwestycji kapitałowych podejmowanych w warunkach niepewności przeprowadzona z punktu widzenia teorii podejmowania decyzji. W pracy przedstawiono prosty model decyzyjny, w którym inwestor podejmuje decyzję kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego na podstawie jego przewidywanej ceny. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
51--56
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Down J., Ribeiro S., Werlag C.: Uncertainty, risk aversion, and the optimal choise of portfolio, "Econometrica", 60 (1992), 197-204.
- Gilboa I.: Expected utility with purely subjective nonadditive probability. "Journal of Mathematical Economics", 56 (1987), 65-88.
- Heilpern S.: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław 1992.
- Huber P.J., Strassen V.: Minimax tests and Neyman-Pearson lemma for capacities. "Ann. Statist." 1, 1965, 251-263.
- Neumann J. von., Morgenstern О.: Theory of Games and Economic Behavior Princeton, Princeton University Press 1947.
- Savage L.J.: The Fondation of Statistics. New York: John Wiley 1972.
- Schmeidler D.: Subjective probability and expected utility without additivity. Econometrica 57 (1989), 571-587.
- Wald A.: Statistical Decision Functions. New York: John Wiley 1950.
- Wassermann I.: Belief functions and statistical inference. "The Canadian Journal of Statistics" 18. 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171144847