Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Heteroscedaticity and the Distribution of the Number of Records
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy zaprezentujemy test na heteroscedastyczność, który nie jest oparty na drugich momentach, a z uwagi na niezależność testu od rozkładu składnika losowego test ten jest uniwersalny ze względu na rozkład. Może on być bez trudu zastosowany do sytuacji modelu zarówno liniowego, jak i nieliniowego. Zakładamy, że próba jest duża oraz reszty dobrze przybliżają składnik losowy. (fragment tekstu)
In the paper we consider non-linear econometric model. We present the opportunity of testing the hypothesis about homoscedasticity using the distribution of the number of records. This distribution is asymptotically normal. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
111--117
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Czekała M.: Test for the Type of Distribution Using Order Statistics. Proceedings of the XVIII Seminar on Stability Problems of Stochastic Models. Hajduszoboszlo 1997 (to appear).
- Galambos J.: The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York: Wiley 1978.
- Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
- Theil H.: Zasady ekonometrii. Warszawa: PWN 1979.
- Welfe A.: Ekonometria. Warszawa: PWE 1995.
- White H.: Non-linear Regression on Cross-Section Data. "Econometrica" 1980 nr 5 (vol. 48).
- White H., Domowitz I.: Non-linear Regression with Dependent Observations. "Econometrica" 1984 nr 1 (vol. 52).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171186580