Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Multi-factor Stock's Behavior Models
Języki publikacji
Abstrakty
Przedmiotem niniejszej analizy będą liniowe modele wieloczynnikowe. (fragment tekstu)
This paper presents multi-factor models, that are based on return (or price) sensitivity conception. The return on any stock is related to the influences that affect its return. Three types of multi-factor models are analyzed:
- general multi-factor models,
- industry multi-factor models,
- fundamental multi-factor models.
Empirical results for multi-factor model are included. (original abstract)
- general multi-factor models,
- industry multi-factor models,
- fundamental multi-factor models.
Empirical results for multi-factor model are included. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
199--206
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Elton E.J., Gruber M.J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. New York: Wiley 1991.
- Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
- Sharp W.F., Alexander G.J., Bailey J.V.: Investments. New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171186612