Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków : wczoraj, dziś i jutro

• Autorzy: Monika Marcinkowska

Warianty tytułu

Basel's Tortuous Paths... or Bank Capital Standards : Yesterday, Today, Tomorrow

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcony jest bazylejskim standardom kapitałowym dla banków. Przedstawiono w nim zarys dyskusji na temat norm ostrożnościowych - zasadności ich wprowadzania oraz ich postrzeganej skuteczności i efektywności. Zasadniczą część opracowania stanowi ogólna prezentacja poszczególnych bazylejskich konkordatów kapitałowych: "Bazylei I" - umowy kapitałowej z 1988 r., "Bazylei II" - Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. oraz aktualnie projektowanych zmian (okrzykniętych mianem "Bazylei III"). Przeprowadzono także analizę potencjalnych skutków nowych regulacji, wskazując na wzmocnienie stabilności banków i sektora, a w przypadku wielu podmiotów także konieczność pozyskania dodatkowego kapitału (co zwiększy jego koszt i zmniejszy rentowność) oraz potrzebę doskonalenia zarządzania płynnością w dłuższym terminie. (abstrakt oryginalny)

EN

The article concerns Basel capital accords for banks. It outlines a discussion over prudential norms - the justification of their enforcement and their perceived effectiveness and efficiency. The main part of the paper is devoted to the overall presentation of particular Basel capital frameworks: "Basel I" - Basel Capital Accord dating from 1988, "Basel II" - New Capital Accord (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) dating from 2004 and currently projected changes (referred to as "Basel III"). The potential effects of the new regulations are discussed: strengthening the resilience of banks and stabilizing the banking sector. The potential necessity of gaining new capital by some banks is stressed (and resulting its higher cost, lower profitability), as well as the need for better liquidity management in longer term (the issue of structural maturity mismatch is pointed out). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Standardy; Kapitał bankowy; Nowa Umowa Kapitałowa

EN

Standards; Bank capital; New capital accord

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2010
• Tom: 44
• Numer: nr 2
• Strony: 43--60

Twórcy

autor

Monika Marcinkowska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Baka W., Bankowość europejska, PWN, Warszawa 2005, s. 43.
• Barth J.R, Capiro G., Levine Jr., R, Financial Regulation and Performance. Cross-Country Evidence, World Bank Policy Research Working Paper 2037, January 1999.
• Barth J.R., Caprio G. Levine Jr. R, Bank Regulations Are Changing: For Better or Worse?, The World Bank Policy Research Working Paper 4646, June 2008.
• Barth J.R., Caprio G., Jr., R. Levine Jr. R., Rethinking Bank Regulation. Till Angels Govern, Cambridge University Press, New York 2006.
• BCBS, A New Capital Adequacy Framework, Basel, June 1999.
• BCBS, Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk, BIS, Basel, January 1996.
• BCBS, Basel Committee on Banking Supervision announces steps to strengthen the resilience of the banking system, BIS Press Release, 16.04.2008, www.bis.org.
• BCBS, Basel II capital framework enhancements announced by the Basel Committee, BIS Press Release, 13.07.2009, www.bis.org.
• BCBS, Compensation Principles and Standards Assessment Methodology, BIS, Basel, January 2010.
• BCBS, Comprehensive strategy to address the lessons of the banking crisis announced by the Basel Committee, BIS Press Release, 20 November 2008, www.bis.org.
• BCBS, Consultative proposals to strengthen the resilience of the banking sector announced by the Basel Committee, BIS Press Release, 17.12.2009, www.bis.org.
• BCBS, Guidelines for Computing Capital for Incremental Risk in the Trading Book, BIS, Basel, July 2009.
• BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework, BIS, Basel, June 2004.
• BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework. Comprehensive Version, BIS, Basel, June 2006.
• BCBS, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, BIS, Basel, September 2008.
• BCBS, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, BIS, Basel, September 2008
• BCBS, Principles for sound stress testing practices and supervision, BIS, Basel, May 2009.
• BCBS, Revisions to the Basel II market risk framework, BIS, Basel, July 2009.
• BCBS, Strengthening the resilience of the banking sector - consultative document, BIS, Basel, December 2009 IBCBS, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring -consultative document, BIS, Basel, December 2009.
• Beck T., Demirgüc-Kunt A., Levine R., Bank Concentration and Crises, NBER Working Paper Series, WP 9921, August 2003.
• Benson G., Kauffman C, The appropriate Role o/Bank Regulation, "Economic Journal", Vol. 436, No. 106, May 1996
• Bessis I., Risk Management in Banking, 2. ed., John Wiley & Sons, Chichester 2002, s. 32.
• Blum J., Do capital adeąuacy requirements reduce risk in banking?, "Journal of Banking & Finance", Vol. 23, Issue 5, May 1999.
• Blum J.M., Why "Basel H" may need a leverage ratio restriction?, "Journal of Banking & Finance", Vol. 32, issue 8, August 2008.
• Calomiris C.W., Building an incentive compatible safety net, "Journal of Banking and Finance", Vol. 23, No. 10, 1999
• Claessens S., Current Challenges in Financial Regulation, World Bank Policy Research Working Paper 4103, December 2006.
• Demirgüc-Kunt A., Leaven L., Levine R., 'Regulations, Market Structure, Institutions, and the Cost of Financial Intermediation, NBER Working Paper Series, WP 9890, July 2003
• Dziekoński JP., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa -konsekwencje dla rynku kredytowego, "Materiały i Studia" Zeszyt nr 164, NBP, Warszawa, czerwiec 2003, s. 69-71.
• European Shadow Financial Regulatory Committee w liście do G20 zaproponował ustanowienie wymogu minimalnego wskaźnika kapitał własny/aktywa i zobowiązania pozabilansowe na poziomie 15% (ESFRC, Letter to the G20. Statement No. 30, Warsaw, 21.09.2009, dostępne na www.astrid-online.it).
• FSB, Improving Financial Regulation. Report of the Financial Stability Board to G20 Leaders, Basel, 25.09.2009.
• Gup B.E. (ed.), The New Basel Capital Accord, Thomson, New York 2004.
• Hałabuz N., Banki proszą inwestorów o pieniądze - bardzo duże pieniądze, http://wyborcza.biz z dn. 1.03.2010.
• Hartman-Wendels T., Pfingsten A., Weber M., Bankbetriebslehre, Vierte, überarbaitete Auflage, Springer, Berlin 2007, s. 369-371.
• Himino R., Basel II - towards a new common language, "BIS Quarterly Review", September 2004.
• http://www.bis.org/bcbs/aboutbcbs.htm.
• Krótki przegląd tych metod przedstawiam, [w:] M. Marcinkowska, Analiza ryzyka systemu finansowego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 3/1, 2009.
• Marcinkowska M., Alternatywy dla Nowej Umowy Kapitałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 549, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, Szczecin 2009.
• Marcinkowska M., Ewolucja norm adekwatności kapitałowej banków, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, t.l: Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
• Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków, Regan Press, Gdańsk 2009.
• NBP, Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2009, Warszawa, grudzień 2009.
• Rojas-Suarez I., Can International Capital Standards Strengthen Banks In Emerging Markets?, Institute for International Economics Working Paper No. 01-10, 2001
• Stefański M., Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków, NBP, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 212, Warszawa, grudzień 2006, s. 54.
• Stiglitz J.E, Principles of Financial Regulation: A Dynamic Portfolio Approach, "The World Bank Research Observer" Vol. 16, No. l, Spring 2001.
• Tobin J., Financial innovation and deregulation in perspective, "Bank of Japan Monetary and Economic Studies", Vol. 2, No. 2, 1985
• UKNF, Informacja o sytuacji banków okresie styczeń-wrzesień 2009 r., Warszawa 2009.
• UKNK, Informacja o sytuacji banków okresie styczeń-wrzesień 2009 r., Warszawa 2009.
• VanHoose D., Theories of Bank Behavior under capital regulation, "Journal of Banking & Finance", Vol. 31, Issue 12, December 2007.
• Wall LD , A Plan for Reducing future deposit Insurance losses: put table subordinated debt, "Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review", July/August 1989 LD Working Group l, Enhancing Sound Regulation and Strengthening Transparency. Final Report, 25 marca 2009 dostępne na www.g20.org.