Wykorzystanie modelu VAR w analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa

• Autorzy: Monika Kośko

Warianty tytułu

The Vector Autoregressive Model (VAR) in Net Income Analysis in a Company

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia wykorzystanie wielorównaniowej struktury modelu VAR do analizy relacji między procesami ekonomicznymi w przedsiębiorstwie, pochodzącymi z rachunku zysków i strat oraz z bilansu. W części empirycznej zaprezentowano dwa modele VAR. Pierwszy z nich dotyczy modelowania wyniku finansowego, drugi natomiast stanowi analizę płynności tego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the application of the Vector Autoregressive Model (VAR) to relationships between economic processes from profit and loss account, and balance. The empirical part of the article has two VAR models. The first one shows an approach to modeling of a company's net income and the second one presents the liquidity analysis of a company. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Płynność finansowa przedsiębiorstwa; Wynik finansowy; Modele wielorównaniowe; Wyniki badań

EN

Enterprises financial liquidity; Financial performance; Multi-equation models; Research results

• Czasopismo: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 10
• Strony: 97--107

Twórcy

autor

Monika Kośko

• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Bibliografia

• Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne Łódź: Absolwent, 2000. Seria: Dane panelowe i modelowanie wielorównaniowe w badaniach ekonomicznych, t. 3.
• Madalla G.S., Ekonometria. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006.
• Sims C.A., Macroeconomics and Reality. Econometrica 1980, vol. 48.