Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem pracy (...) jest przedstawienie zależności pomiędzy profilem ryzyka makroekonomicznego portfeli inwestycyjnych a ryzykiem zagrożenia VaR. W pracy przedstawiono analizę, na podstawie której zbudowanych zostanie kilka portfeli inwestycyjnych o różnych profilach ryzyka makroekonomicznego. Zbudowane portfele porównano ze względu na wartości miary ryzyka zagrożenia VaR. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
133--144
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- ING Bank Śląski S.A., Katowice
Bibliografia
- Best P. (2000). Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VaR. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
- Butler C. (2001). Tajniki Value at Risk. Liber, Warszawa.
- Gątarek D., Maksymiuk R., KrysiakM., Witkowski Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem rynkowym. WIG-Press, Warszawa.
- Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa.
- Jajuga K., Jajuga T. (2002). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
- Jajuga K. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. AE, Wrocław.
- Ostasiewicz W. (1998). Statystyczne metody analizy danych. AE, Wrocław.
- Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe vol. II. Placet, Warszawa.
- Trzpiot G., Jaguś F. (2004). Model wieloindeksowy jako narzędzie analizy ryzyka inwestycyjnego na GPW w Warszawie. Prace Naukowe. AE, Wrocław, 1037; tom 2; 287-295.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214007