Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Hierarchical Models for Seasonal Data in the Light of Variance Analysis
Języki publikacji
Abstrakty
Celem pracy jest wykazanie, że parametry dwuczynnikowego hierarchicznego modelu analizy wariancji dla danych, z których wyeliminowano trend liniowy, są takie same jak w odpowiadającym mu regularnym dwustopniowym modelu hierarchicznym szeregu czasowego. Regularność oznacza, że każdemu z czynników wyższego stopnia hierarchii są przyporządkowane takie same wartości czynnika należącego do stopnia niższego. (fragment tekstu)
The work demonstrates that the parameter estimation of a regular two-stage hierarchical model of a time series for the seasonal data deprived of a linear trend are the same as the estimations obtained on the basis of a two-factor hierarchical model of a variance analysis, in which each of the factors of a higher order has corresponding lower-order factors of the same value. Theoretical considerations are illustrated by an empirical example. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--104
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
- Steczkowski J., Zeliaś A. 1982. Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych. Warszawa, PWN.
- Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. 2000. On hierarchic models of time series with seasonal fluctuation. Dynamic Econometric Models 4, 25-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215345