Modele sekurytyzacji na rynkach finansowych i hedging jako opcja w warunkach nieokreśloności statystycznej

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W większości opracowań modele finansowego rynku umożliwiają uzyskanie efektywnych rozwiązań w warunkach wystarczającej statystyki. Tak jest w teorii portfelowej inwestycji, której podstawy zostały wyłożone w pracach G. Markowitza, J. Tobina i innych autorów. W ogólnym określeniu model finansowego rynku w warunkach niepełnej informacji będzie rozpatrzony w wariancie zadania modelowania racjonalnego zachowania inwestora.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Hedging; Rynki finansowe; Restrukturyzacja finansowa

EN

Hedging; Financial markets; Financial restructuring

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Tom: Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym
• Strony: 47--65

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

Bibliografia

• Gołębiowski D.J., Dołmatow A.S., Sterowanie portfelem pochodnych instrumentów finansowych, RAN, "Teoria i Systemy Sterowania", nr 4, Moskwa 2000
• Podstawy stochastycznej finansowej matematyki, FAZIS, T. 1. Fakty. Modele, T. 2, Teoria, Moskwa 1998
• Krasowski N.N., Sterowanie i stabilizacja przy deficycie informacji. RAN, "Techniczna Cybernetyka", nr 1, Moskwa 1993
• Mandelbrot B., Hudson L., The misbehavior of markets a fractal view of risk, ruin and reward, Profile Books, London 2004
• Sziriajew W.I., Synteza sterowania liniowymi systemami przy niepe³nej informacji, RAN, "Techniczna Cybernetyka" nr 3, Moskwa 1994
• Dothan M.V., Prices In Financial markets, Oxford University Press, Oxford 1990