Czasopismo
2006
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
|
309--319
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie metod obliczania rezerw matematycznych na przykładzie terminowego ubezpieczenia na życie przy założeniu stochastycznej stopy procentowej. W przypadku stałej stopy procentowej, rezerwy obliczane metodą retro- i prospektywną prowadzą do takich samych wyników. Jeśli proces opisujący zmiany czynnika oprocentowującego pozostaje w relacji odwrotności do procesu określającego zmiany czynnika dyskontującego, to również zachodzi równość między rezerwami retro- i prospektywnymi. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
309--319
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Błaszczyszyn В., Rolski Т.: Wykłady z matematyki ubezpieczeń na życie. Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
- Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C.: Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries. Itasca, Illinois 1986.
- Marceau E., Gaillardetz P.: On Life Insurance Reserves in a Stochastic Mortality and Interest Rates Environment. "Insurance: Mathematics and Economics" 1999, No 25, s. 261-280.
- Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2004.
- Skałba M.: Ubezpieczenia na życie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
- Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 2000, nr 43.
- Waters H.R.: The Moments and Distributions of Actuarial Functions. "Journal of the Institute of Actuaries" 1978, Vol. 105, s. 61-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255929