Czasopismo
2006
|
Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
|
335--344
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Omówiono miary ryzyka stosowane w ubezpieczeniach: koherentną miarę ryzyka, wartość zagrożoną VaR, końcową wartość zagrożoną TVaR, końcową warunkową wartość oczekiwaną TCE, Expected Policyholder Deficit, miarę największej straty ML.
Rocznik
Strony
335--344
Opis fizyczny
Twórcy
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych. W. Red. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław 1998.
- Artzner F., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D.: Koherent Measures of Risk. "Math. Finanse" 1999, Vol. 9, No 3.
- Butler С.: Tajniki Value at Risk. Liber, Warszawa 2001.
- Meyers-Glenn G.: Setting Capital Requirements With Koherent Measures of Risk - Part I, Part 2. "The Actuarial Review" 2002, August, October.
- Studer G.: Value At Risk and Maximum Loss Optimization. RiskLab: Technical Report, December 1995.
- Szkutnik W.: Miara ryzyka przy niepełnej informacji o szkodowości portfela polis ubezpieczeniowych. Studia Ekonomiczne. AE, Katowice 2001, nr 20.
- Zakrzewska-Derylak В.: (współautor). Ryzyko w kalkulacji składki netto. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171255951